海運供應鏈中的道德風險問題研究

傅淑楠+徐晟皓

摘要：基于道德風險約束條件下海運供應鏈中船公司與貨代公司的契約制定問題是海運供應鏈管理的重要內(nèi)容。分析傳統(tǒng)報童模型在海運供應鏈中的應用基礎模型，考慮在單貨代雙船公司情景下的模型擴展，進一步研究雙船公司進行利潤共享達成密謀聯(lián)盟的情況，同時利用數(shù)據(jù)實驗對結論的穩(wěn)健性進行驗證，提出雙貨代雙船公司的更復雜模型作為潛在研究方向。

關鍵詞：海運供應鏈；道德風險；契約制定；報童模型；聯(lián)盟

中圖分類號：F551 文獻標識碼：A 文章編號：1673-1573（2016）04-0096-04

近年來，亞馬遜、天貓、京東等電子商務企業(yè)紛紛進入跨境購物板塊，跨境物流的重要性迅速上升，海運供應鏈管理的現(xiàn)實作用用更是凸顯。對海運供應鏈中道德風險及其規(guī)避的研究，即關于契約優(yōu)化設置的研究將備受關注。

筆者立足國內(nèi)海運情形，選取供應鏈中三家大型公司，（公司名稱略去）分別為兩家貨代公司F1、F2，一家船公司Sa，對其真實運營歷史進行收集分析，深入研究。在真實情形中，F(xiàn)2在國際海運航線廣度、靈活性等方面占優(yōu)。在既有研究結論與模型基礎上，提出整合模型與拓展模型并展示數(shù)據(jù)實驗結果與拓展應用過程。

一、基礎模型

為研究方便，筆者用傳統(tǒng)的報童模型（見表1）。設定制造商的收益由三部分組成，分別是銷售收入加上殘廢品的處理所得減去批發(fā)的價格。在報童模型的基礎上，筆者就利潤函數(shù)進行擴展，在海運供應鏈中，“貨代公司”“船公司”可分別抽象為一般供應鏈模型中的供應商、制造商。下面為借鑒報童模型提出的海運供應鏈基礎模型：

πM（Q）=r1Emin（D，Q）+sE（Q-D）+-wQ

二、模型拓展與應用

考慮一個F1、F2、Sa的三角供應鏈關系，F(xiàn)2因其優(yōu)勢而成為主供應商，而F1為備選供應商。來自F2的貨源部分最終市場售價為r1，Sa定出的批發(fā)價格為w，運輸采貨完成后，剩余的運載力有剩余價值s。F2貨源的單位成本為c1。

當產(chǎn)生緊急訂單時，Sa轉向備選供應商F1，來自F1的最終市場價為r2（r2≤r1），但市場接受率僅為α（0<α≤1）。

在過去已有的關于道德風險模型理論研究基礎上，筆者提出多個拓展模型以更好地演繹和應用，從而解決實際問題。

拓展一：單貨代雙船公司（船公司不合謀）；

拓展二：單貨代雙船公司（船公司間合謀）；

拓展三：雙貨代雙船公司。

（一）拓展一：單貨代雙船公司（船公司不合謀）

在圖1中，船公司與貨代公司進行合作的時候出現(xiàn)道德風險（在這里筆者所指的道德風險為傳統(tǒng)意義上的單邊道德風險）。

在報童模型的基礎上，筆者就利潤函數(shù)進行擴展并得到下面的函數(shù)。其意義為：船公司Sa的最大效益為：在市場上出售最終商品的收益+超出市場需求部分訂貨的退返價值-支付貨代公司的批發(fā)成本+市場需求超出首批訂單而向F1補貨帶來的凈利潤（見表2）。

以上即為Sa與F1、F2之間道德風險規(guī)避的契約設置。

（二）拓展二：單貨代雙船公司

單貨代雙船公司—船公司之間合謀（見圖2）。

在圖2中F2將會分享部分信息，同時F1將會基于備選貨代公司共享的信息作出最優(yōu)批發(fā)價格決策。在整個博弈中，假設Sa并不知道供應商會互相密謀，因此，供應商密謀與否，對于制造商來說采購過程并不會被改變。這意味著制造商與供應商的契約制定問題隨著密謀仍然保持相同。此時筆者對文中五個主要約束條件進行推導演繹可以發(fā)現(xiàn)，只有在F1是低成本類型時，信息的共享即合謀才能給合謀集體帶來利益。對于F1來說，當緊急訂單相對較大而F2又提價的時候，低成本的F1將會同時得到更多的訂單和更高的產(chǎn)品毛利。

對比博弈中排除合謀的行為，Sa的利益在兩種情況下都會被削弱，信息共享時削弱的趨勢更為顯著。

1. 數(shù)據(jù)實驗結果。圖3（a）、圖3（b）、圖3（c）分別為F1、F2、Sa的收益模式。

2. 應用。通過數(shù)據(jù)實驗可以發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)2與F1的合作程度越高，各自的收益越多；當F2與F1進行利益共享與合謀時，Sa的收益會減少。

（三）拓展三：F1、F2-Sa、Sb探索

在前文基礎上，在更多真實存在的復雜情形中，如雙貨代公司與雙船公司研究框架見圖4。

不僅每家船公司可以選擇一或兩個貨代公司進行合作，而且貨代公司也可以選擇一或兩家船公司進行合作，此時將出現(xiàn)更復雜的潛在道德風險，那么應如何設置契約以規(guī)避風險并實現(xiàn)最大利益。這可以通過進一步細分為四個子博弈最終的納什均衡，研究其是否為帕累托有效來判斷與制定最優(yōu)契約。

三、總結

筆者研究了道德風險約束條件下海運供應鏈中船公司與貨代公司的契約制定問題，分別介紹了研究背景、基本利潤函數(shù)、增設一個船公司對海運供應鏈造成的影響及船公司與貨代公司如何設置最優(yōu)契約以規(guī)避風險。另外，筆者也進一步分析了船公司彼此進行合謀對原有擴展模型造成的影響。

通過對國內(nèi)真實海運情形對其動態(tài)發(fā)展的分析，結合激勵相容和個體理性約束，用契約設計的方法得出最優(yōu)設置以規(guī)避道德風險；進一步考慮兩家貨代公司達成密謀的更復雜情況，引入道德風險下的收益函數(shù)決策。未來可以進一步深入研究的方向有：雙貨代雙船公司下的模型、雙邊道德風險情況下最優(yōu)契約的設置和將高低成本兩種類型拓展為一段連續(xù)區(qū)間。

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責任編輯、校對：秦學詩

Abstract：Constrainedby moral hazard， the issue of contract designing between the shipping company and the shipping agent is the important content in maritime supply chain management. This paper analyzes traditional newsboy modelin the maritime supply chain andtake into account the expansionof the model of "single shipping agent——two shipping companies". It further studies the situation when the two shipping companies reach cooperation in secret，carries out numerical experiments to test its robustness， and puts forward a more complexmodel of "two shipping agents——two shipping companies"as the potential future direction.

Key words： maritime supply chain，moral hazard，contract designing，newsboy model，alliance