原油期貨與PTA期貨的風險溢出效應
2016-12-26 14:37:05梁仁方靳明沈丹薇
財經問題研究 2016年7期
關鍵詞：效應
梁仁方 靳明 沈丹薇
摘要：本文以倫敦國際石油交易所的布倫特原油期貨和鄭州商品交易所上市的PTA期貨作為研究對象，運用Copula—CoVaR模型測算金融危機前后布倫特原油期貨和PTA期貨之間的溢出效應。研究結果表明：金融危機前后，原油期貨會對PTA期貨產生正向溢出效應，同時，PTA期貨會對原油期貨產生反向溢出效應：原油期貨對PTA期貨的溢出效應程度明顯大于PTA期貨對原油期貨的溢出效應程度；金融危機前的溢出效應程度明顯大于金融危機后的溢出效應程度。endprint
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