對外貿易與經濟增長關系的實證研究

【摘要】國是世界上的貿易大國，對外貿易與我國經濟增長的關系需要重視，為了能夠得出我國進口、出口與經濟增長的關系，本文選取了1995～2014年進口、出口和GDP的數據，對數據進行協整檢驗以及建立了向量自回歸模型，最后進行Granger因果關系檢驗和方差分解，得出出口對我國經濟增長的作用微小，而進口對我國的經濟增長有著很大的促進作用，最后對此結論進行了分析，并提出了在進出口上的一些建議。

【關鍵詞】對外貿易 經濟增長 協整檢驗 Granger檢驗

一、引言

我國是貿易大國，自從改革開放以來，我國經濟一直持續高速發展，所以對外貿易與經濟增長之間的關系一直是國內外許多學者進行理論研究和實證研究的焦點問題。傳統經濟學理論認為出口是利用本國優勢，進口利用外國優勢，對外貿易是一國經濟增長的引擎，從20世紀30年代開始，許多經濟學家都提出了只有出口促進經濟增長；當代經濟理論則認為，一國經濟增長離不開出口，同樣也是離不開進口的，只是出口對經濟增長的促進左右比較大。進口、出口是否都對經濟增長有促進作用，如果都有促進作用，誰的促進作用比較大，這個問題我國需要清楚的認識到，只有這樣，我國在對外貿易這塊才能做出相應有效的措施，進一步促進我國經濟增長。

二、對進出口以及國內生產總值的實證檢驗

（一）數據的選取處理以及單位根檢驗

首先我們要選取數據。通過我國的統計年鑒得到我國1995～2014年的名義國民生產總值GDP、進口總額M、出口總額X以及居民消費價格指數的時間序列數據，會發現此期間物價波動比較大，所以我們要消除由于價格變動對數據的分析帶來的影響。

數據的處理：對于GDP，我們用GDP指數，從國家統計局可以得到以1978年為基期的1995～2014年的GDP指數，通過公式（Y年的實際GDP=1995年的名義GDP*Y年的GDP指數/1995年的GDP指數）可以得出以1995年為基期的實際GDP；對于進出口總額，我們利用居民消費價格指數CPI來消除，我們都知道CPI=一組固定商品按當期價格計算的價值/一組固定商品按基期價格計算的價值*100%，所以我們用公式（Y年的實際M=Y年的M值/Y年的CPI*1995年的CPI、Y年的實際X=Y年的X值/Y年的CPI*1995年的CPI）得到以1995年為基期的實際進口、出口總額。

為了消除GDP與進口和出口數據中存在的異方差，對這三個時間序列的數據取對數，看出lnGDP，lnM，lnX表現出非平穩的特征，而lnGDP和lnM，lnX之間的變化特征極其相似，即可以表達為lnGDP和lnM，lnX之間有同趨勢性。下面我們來觀察他們的差分序列，差分序列計算公式如下：

用Eviews得到差分序列的圖，可以看出一階差分序列都表現出平穩的特征。因此，下面我們就對lnGDP和lnM，lnX三個時間序列進行協整分析，檢驗他們是否存在協整關系。在進行協整分析之前，先檢驗變量lnGDP和lnM，lnX的單整性，對lnGDP和lnM，lnX進行ADF檢驗，ADF的檢驗結果表明，變量序列lnGDP、lnM、lnX是非平穩的，對他們進行一階差分，發現只有lnX變平穩了，而lnGDP、lnM仍然不平穩，所以對他們進行二階差分，進行單位根檢驗，變量序列都變平穩。綜上就是我國的國內生產總值和進口、出口額取對數后的變量序列是非平穩的，進行二階差分后才變為平穩序列，因而，需要對國內生產總值、進口、出口做進一步的協整檢驗，以判斷他們之間在長期是否存在協整性或者是否存在動態均衡關系。

（二）進口、出口和國內生產總值的協整檢驗

檢驗協整最經典的方法是Engle-Granger（1987）兩步法，但它通常只能檢驗兩個變量之間的協整關系，對于多個變量的檢驗則不太方便。Johansen（1988）和Juselius（1990）提出了一種在向量自回歸（VAR）系統下用極大似然估計來檢驗協整關系的方法，通常稱為Johansen檢驗。它可以用于檢驗多個變量，并能求出他們之間的若干種協整關系。下面運用Johansen協整檢驗方法對這三個變量序列進行協整關系檢驗，其檢驗結果如表1所示：

從表1中的檢驗結果可以看出，三個變量序列lnGDP，lnM，lnX之間存在協整關系。接下來可以建立向量誤差修正模型（VECM），將協整方程的回歸殘差作為誤差修正項來描述進出口的短期行為，以及短期波動向長期均衡調整的動態過程。用Eviews8.0軟件得出VEC模型的參數估計結果，將其寫成矩陣形式為：

其中L=[lnGDP lnM lnX]T；vecm=[1 -2.719494 2.152017]*L -6.305588

vecm是誤差修正項，反應變量之間的長期均衡關系。模型的對數似然函數為127.5412，取值較大，而AIC和SC值分別為-11.82838和-10.50504，二者都比較??；由此可知，VEC模型解釋能力較強，整體效果不錯。

由反應長期關系的協整方程可以看出，lnM前的回歸系數為-2.719494，證明進口與我國的實際生產總值之間是一種負向關系，實際生產總值對出口的彈性是-2.719494；而lnX前的回歸系數是2.152017，表明出口與我國的實際生產總值之間是一種正向關系，實際生產總值對出口的彈性為2.152017。也就是說在1995～2014年間，我國的進口、出口與經濟增長之間在長期存在著動態均衡關系，進口和出口對經濟增長都具有較強的影響，其中進口對經濟的增長比出口大。雖然進、出口對外貿易對經濟增長之間存在著協整關系，但是他們之間并不一定存在具體的因果關系，所以我們還需要要用因果關系檢驗來驗證。

（三）進口、出口和經濟增長之間的因果關系檢驗

Granger因果檢驗是用于考察序列X是否是序列Y產生原因的方法。對lnGDP、lnM和lnX三個變量進行Granger因果關系檢驗，如下圖1：

①0.0374<0.05，所以拒絕原假設，即lnM是引起lnGDP變化的原因，0.9006>0.05.所以接受原假設，即lnGDP不是引起lnM變化的原因。

②0.0780和0.9756都大于0.05，所以接受原假設，即lnX不是引起lnGDP變化的原因，lnGDP也不是引起lnX變化的原因。

③0.5620和0.1302都大于0.05，所以接受原假設，即lnX不是引起lnM變化的原因，lnM也不是引起lnX變化的原因。

（四）方差分解

Granger因果關系檢驗的結果不能說明因果關系的強度，只能表明是否是其變化的原因，方差分解是通過分析每一個結構沖擊對內生變量變化的貢獻度，進一步評價不同結構沖擊的重要性，所以我們需要進行方差分解，下面通過對Eviews得到的圖進行分析：

①對lnGDP進行差分分解，可以得出：最初lnGDP受自身的影響特別大，達到100%，從第二期開始減弱，在第十期開始穩定于50%左右，從第二期開始lnM對lnGDP的影響開始變大，最后和lnGDP同時趨于50%左右，說明進口M對GDP的影響比較大，而出口X對GDP影響可以忽略不計。

②對lnM進行方差分解，可以看出：最初lnM受自身的影響比較大，其自身對誤差的貢獻度一直維持在54%～60%之間，而lnGDP對其有很小程度的影響，lnX對lnM的影響特別弱，可以忽略不計的程度。

③對lnX進行方差分解，可以看出：lnX剛開始受自身影響程度大，但僅在5%左右，在第二期開始逐漸下降，趨于0%，而lnGDP和lnM在第三期開始對lnX的影響開始顯著，最后趨于平穩，lnGDP對誤差的貢獻度從58%左右下降到41%左右，lnM對誤差的貢獻度從38%左右上升到57%左右。

三、結論及建議

從以上的檢驗結果我們可以得出結論：進口對我國的經濟增長有著很明顯的促進作用，但是出口對我國的經濟增長的影響就沒有那么明顯。由于對外貿易對經濟增長的影響可以分為長期的和短期的，在長期內主要的因素是要素供給的增加和TFP的提高，我國可以進口大量先進的設備和技術，間接提高TFP，最終提高了我國的GDP。

我國應該繼續推進進口貿易的發展來促進經濟增長，同時也要改善出口的經濟效應，促進進出口平衡發展。

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作者簡介：劉婷婷（1990-），女，漢族，山東聊城人，福建師范大學在職研究生，研究方向：數量經濟學。