外商直接投資、政府支出對中國技術進步效應的經驗分析

劉徐方

(華北水利水電大學，鄭州　450046)

外商直接投資、政府支出對中國技術進步效應的經驗分析

劉徐方

(華北水利水電大學，鄭州450046)

〔摘要〕本文將外商直接投資和政府支出結合起來，主要通過建立時變參數模型，利用我國2000～2014年的數據，對比分析外商直接投資、政府支出對我國技術進步的影響。根據分析結果提出對策建議，加快我國技術進步的速度必須依靠政府的力量，增加教育投入，調整政府科技投入結構和加強對科技資金的管理以及提高利用外商直接投資的質量。

〔關鍵詞〕外商直接投資政府支出技術進步時變參數模型

1外商直接投資、政府支出與技術進步：文獻回顧

對于技術進步的測度方法的研究主要有兩類：(1)基于生產函數的總量測算法，如丁伯根測算法、索洛余值法、丹尼森“知識進步”測算法；(2)指標體系法。通過構造一套反映技術進步狀況的指標體系來衡量技術進步。國內學者借鑒國外學者的經驗進行了大量研究，國內有關技術進步的研究主要集中在外商直接投資對技術進步的影響上。夏業良，程磊[1](2010)利用隨機前沿分析方法(SFA)進行實證性分析，較為系統地考察了外商直接投資(FDI)對中國工業企業技術效率的影響，認為引入外國資本存在直接溢出效應，使企業的技術效率大致提高6.28%，但不存在間接溢出效應。韓剛[2](2009)利用安徽省外商直接投資來源地和投資行業的相關數據，實證分析了外商直接投資與安徽省技術進步的關系，檢驗結果表明：港澳臺地區外商直接投資具有正的技術進步效應；外商直接投資對安徽省制造業技術進步有直接促進作用；高新技術行業的技術外溢效應顯著，但全部行業和一般行業的技術外溢效應不顯著。樸正守[3](2008)借助柯布——道格拉斯生產函數對韓國在華直接投資對中國經濟增長中的技術進步效應進行實證分析，討論韓

資在中國引進外資中的積極作用，并對兩國進一步加強經貿合作提出建議。劉宇[4](2006)通過對1982～2004年我國外商直接投資的實際利用額和我國全要素生產率提高之間的關系進行實證研究，發現外商直接投資流入的確促進我國全要素生產率的提高，并且還發現從1992年起外商直接投資對我國全要素生產率的促進作用下降了，通過進一步的分析，認為我國外商直接投資技術外溢效應是通過技術轉讓、示范和模仿效應等直接途徑和人力資源的流動、新的競爭機制的引入的間接途徑實現的，對于我國外商直接投資技術溢出效應下降之謎，認為這與我國自主的科技投入提高相關。

國內學者在研究技術進步時往往忽略了政府支出對技術進步的影響，因此有關政府支出對技術進步的影響的文獻很少。然而政府教育方面的支出通過提高人力資本的積累而影響技術進步，政府科學和發展方面的支出對促進技術進步產生很大影響。陳睿智[5](2010)用面板數據模型對東中西3個區域進行了計量回歸得出：地方財政基礎建設支出的增加能夠明顯提升我國的技術進步和技術效率，這主要是相當部分的基礎建設支出通過城市化建設的基礎設施建設來實現的；地方企業挖潛改造支出在東部和西部對技術進步和

技術效率都有正效應；企業科技投入對技術進步有顯著的推動作用；地方財政科技撥款支出對技術進步有正效應，但總體影響程度不高，對技術效率的影響不顯著；企業科技投入資金使用效率要大于政府科技投入。陳迅、余杰[6](2005)應用隨機前沿方法分析了公共支出對我國技術效率的影響，估計了我國31個省市的時變隨機前沿生產函數模型，結果表明提高公共支出占GDP的比例能顯著地降低技術效率，而提高公共支出的組成部分占GDP的比例對技術效率有顯著的促進作用，因此，優化公共支出結構對我國的技術效率有促進作用。

2本文研究思路

國內學者就外商直接投資、政府支出對中國技術進步的效應進行了大量研究，但還有許多問題值得深入研究：(1)在分析框架方面。以上有關技術進步的研究，要么只研究外商直接投資對技術進步的影響，要么只研究政府支出對技術進步的影響，沒有將外商直接投資和政府支出同時納入分析框架，本章的研究試圖將外商直接投資和政府支出同時納入分析框架，對政府支出和外商直接投資的技術進步效應進行比較研究。(2)在技術進步的測度方法方面。國內學者對技術進步進行測度時，大部分采用生產函數的總量測算法，一般通過建立簡單的回歸模型，利用普通最小二乘法對模型進行估計，沒有考慮模型是否存在異方差、序列相關和多重共線性；盡管有部分學者利用誤差修正模型和平行數據模型研究技術進步問題，但對向量自回歸模型和時變參數模型的應用很少。基于上述分析，本文將外商直接投資和政府支出同時納入分析框架，通過建立時變參數模型，對外商直接投資和政府支出的技術進步效應進行比較分析。

3模型的建立與估計

3.1簡單線性回歸模型的建立

根據上述分析，我們選擇政府支出和外商直接投資為解釋變量，專利授權數量為因變量建立回歸模型見式(1)。

patentt=β0+β1fdit+β2zhcht+μt

(1)

其中patentt表示專利授權數量，fdit表示外商直接投資，zhcht表示政府支出。專利授權數量又可以分為發明專利(invent)、實用新型專利(practical)和外觀設計專利(design)，由于政府支出和外商直接投資對發明專利、實用新型專利和外觀設計專利的影響不同。因此，將(1)式中的patentt分別用inventt，practicalt，designt代替可以進行類似的分析。

本文選取2000～2014年的有關數據為樣本進行經驗研究，首先對數據進行處理，分別對patentt，inventt，practicalt，designt取自然對數，分別用lpatentt，linventt，lpracticalt，ldesignt表示。分別將fdit和zhcht除以GDP平減指數，然后取自然對數，分別用lfdit和lzhcht表示。為避免偽回歸的出現，我們對lpatentt、linventt、lpracticalt、ldesignt、lfdit、lzhcht進行平穩性檢驗，發現lpatentt、linventt、lpracticalt、ldesignt、lfdit、lzhcht都是一階單位根。首先，對lpatentt、lfdit、lzhcht進行協整檢驗結果見表1。

表1　變量的協整檢驗結果

注：表中的*表示在5%的顯著性水平上拒絕原假設。

從表1可知lpatentt、lfdit、lzhcht存在一個協整關系，因此，建立專利授權數量對外商直接投資、政府支出的回歸模型時不會出現偽回歸。采用同樣的方法得到發明專利、實用新型專利、外觀設計專利分別與外商直接投資、政府支出之間都存在協整關系。因此，可以將linventt、lpracticalt、ldesignt分別對lfdit和lzhcht進行回歸分析。

3.2簡單線性回歸模型的結果

對上述4個模型采用廣義差分法進行估計可以得到相應的結果見表2。

表2　簡單線性回歸模型的結果

說明：*表示5%的水平上顯著。

根據表2中的模型1可知，政府支出對專利授權數量產生了正的不顯著影響，而外商直接投資對專利授權數量產生了負的不顯著影響；根據表2中的模型2可知，政府支出對發明專利產生了正的不顯著影響，而外商直接投資對發明專利產生了負的不顯著影響；根據表2中的模型3可知，外商直接投資和政府支出對實用新型專利的影響顯著為正，并且政府支出對實用新型專利數量的影響要大于外商直接投資對實用新型專利數量的影響；根據表2中的模型4可知，外商直接投資和政府支出對實用新型專利的影響顯著為正，并且政府支出對實用新型專利數量的影響要大于外商直接投資對實用新型專利數量的影響。

根據上面的分析可知，外商直接投資主要通過影響外觀設計專利而促進我國的技術進步，外商直接投資對我國技術進步的影響并不像我們想象的那么大，外商直接投資對我國技術進步的促進作用要小于政府支出對技術進步的促進作用。因此，我們必須加強對引進外商直接投資的質量管理，提高外商直接投資對我國技術進步溢出效應的層次。當然，更重要的是，我們應該依靠我們自己的力量來促進技術進步，也就是要提高我國的自主創新能力。

3.3簡單線性回歸模型的擴展

由于技術進步的主要來源是人力資本和發展資本的積累，從理論上分析，政府教育和科技方面的支出對人力資本和發展資本的積累起到了重要的作用，因此我們將上述模型中的政府支出用政府教育支出和政府科技投入代替，重新對模型進行估計和檢驗，得到結果見表3。

表3　擴展模型的結果

注：其中ledut，lscit分別表示政府教育支出和政府科技投入①除以GDP平減指數，并取自然對數所得到的結果；模型4不存在序列相關，只需采用普通最小二乘法，所以沒有AR(1)項；*表示5%的水平上顯著。

根據表3中的模型1可知，外商直接投資、政府教育支出對專利授權數量產生了正的不顯著影響②，政府科技投入對專利授權數量產生了負的不顯著影響；根據表3中的模型2可知，政府教育支出和政府科技投入對發明專利數量產生了正的不顯著影響，外商直接投資對發明專利數量產生了負的不顯著影響；根據表3中的模型3可知，外商直接投資、政府教育支出和政府科技投入對實用新型專利數量產生了正的效應，但是只有外商直接投資對實用新型專利數量影響顯著，而政府教育支出和政府科技投入對實用新型專利數量影響不顯著；根據表3中的模型4可知，外商直接投資、政府教育支出和政府科技投入對外觀設計專利數量影響顯著，其中外商直接投資、政府教育支出對外觀設計專利數量產生了正的效應，并且政府教育支出對外觀設計專利數量的影響大于外商直接投資對外觀設計專利數量的影響；政府科技投入對外觀設計專利數量產生負的效應。由此看來，簡單線性模型的結果與擴展后的模型的結果一致。

3.4擴展模型進一步的改進

前面在研究外商直接投資、政府支出對技術進步的影響時，我們應該考慮外商直接投資、政府支出在不同時期對技術進步的影響不同，應該隨時間的變化而變化。因此，固定參數模型不能動態刻畫外商直接投資和政府支出對技術進步的影響。下面應用時變參數模型研究外商直接投資、政府教育支出、政府科技支出對技術進步的影響。時變參數模型的具體形式為：

lpatentt=α0t+α1tlfdit+α2tledut+α3tlscit+μt

(2)

其中α0t為時變截距項，αit(i=1，2，3)為自變量的時變系數，它反映了自變量對技術進步的影響力度。假設這些時變參數遵循一個隨機游走過程，則有：

αit=αit-1+vit(i=0，1，2，3)

(3)

其中μt和vit為隨機擾動項，假設它們獨立同分布且遵循如下正態分布：

(4)

i=0，1，2

我們利用卡爾曼濾波對時變參數模型進行預測方差分解，并利用最大似然估計③得到時變系數αit，見表4。

表4　αit的時變系數

根據表4可知，外商直接投資對專利授權數影響不顯著，大多數年份的時變系數α1t不超過2；政府教育支出和科技發展支出對專利授權數影響顯著，其中政府教育支出的時變系數α2t為正數，但有個下降的趨勢，說明政府教育支出對技術進步的貢獻有所減少。相反，政府科技投入的時變系數α3t為負，說明政府科技投入對技術進步產生了負面影響。

4結論與政策建議

從簡單線性模型和時變參數模型可以得到基本一致的結論：

(1)外商直接投資對技術進步的貢獻主要是通過對實用新型專利產生影響形成的，但是外商直接投資對發明專利和實用新型專利的影響較少。這一結果表明外商直接投資對技術進步的影響停留在比較低的水平上。為了提高外商直接投資在技術進步中的作用，我們應該進一步提高引進外商直接投資的質量。

(2)政府教育支出對技術進步的貢獻主要是通過對發明專利、實用新型專利和外觀設計專利產生影響形成的，并且政府教育支出對技術進步的貢獻大于外商直接技術進步的貢獻。因此，要想加快技術進步的速度，我們必須依靠政府的力量，增加教育投入。

(3)政府科技投入對發明專利、實用新型專利、外觀設計專利產生了顯著的負效應，因此，我們必須調整政府科技投入的結構和加強對科技資金的管理，提高政府科技資金的使用效益，使政府科技投入在促進技術進步的過程中發揮更重要的作用。

盡管簡單線性模型和時變參數模型得到了基本一致的結論，但時變參數模型可以刻畫外商直接投資、政府支出在不同年份上對技術進步的不同影響，這與實際情況更相符，因此時變參數模型的結果比簡單線性模型的效果好。

注釋：

①政府教育支出用國家財政性教育經費代替，政府科技投入用國家財政科技撥款代替。樣本數據來源于各期《中國教育統計年鑒》和《中國科技統計年鑒》。

②這一結果與表2中的結果不一致，主要是由于表3中模型的政府支出只包括政府教育支出和政府科技投入，沒有考慮政府支出的其他部分。這也間接說明外商直接投資的技術溢出效應的發揮依賴于政府支出的規模和結構的變化。

③利用Eviews5.0可以直接得到估計結果。

參考文獻

[1]夏業良，程磊．外商直接投資對中國工業企業技術效率的溢出效應研究——基于2002～2006年中國工業企業數據的實證分析[J]．中國工業經濟，2010，(7)：55～65

[2]韓剛．外商直接投資與安徽省技術進步關系研究——基于來源地和投資行業的經驗分析[J]．科技管理研究，2009，(5)：246～247

[3]樸正守．韓國在華直接投資對中國技術進步效應的實證分析[J]．現代商業，2008，(12)：267～268

[4]劉宇．外商直接投資技術外溢效應下降之迷[J]．財貿經濟，2006，(4)：9～12

[5]陳睿智．我國地方財政支出結構與技術進步、技術效率的關系研究[D]：[碩士論文]．蘇州：蘇州大學，2010

[6]陳迅，余杰．公共支出對我國技術效率的影響分析[J]．財經研究，2005，(12)：5～17

(責任編輯：史琳)

An Empirical Analysis on Foreign Direct Investment and Government Expenditure to Technical Development in China

Liu Xufang

(North China University of Water Resources and Electric Power，Suzhou 450046，China)

〔Abstract〕This paper employs time-varying parameter model to investigate effect of foreign direct investment and government expenditure to technical development in China,using data from 2000 to 2014.The empirical analysis results indicate that we should increase education investment,adjust the structure of the government science and technology investment and strengthen management to it,and improve the quality of foreign direct investment by the strength of government.

〔Key words〕foreign direct investment;government expenditure;technical development;time-varying parameter model

〔中圖分類號〕F064.1

〔文獻標識碼〕A

DOI：10．3969/j．issn．1004-910X．2016．03．005

作者簡介：劉徐方，華北水利水電大學管理與經濟學院物流與工業工程系副主任，講師，博士。研究方向：現代服務業、技術經濟。

收稿日期：2015—11—17