省級電力企業經營風險管理決策支持系統研究

郭軍紅，申曉留

(1.華北電力大學 環境研究院，北京 102206； 2.華北電力大學 控制與計算機工程學院，北京 102206)

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省級電力企業經營風險管理決策支持系統研究

郭軍紅1，申曉留2

(1.華北電力大學 環境研究院，北京 102206； 2.華北電力大學 控制與計算機工程學院，北京 102206)

重點分析了省級電力公司經營活動中所面臨的主要風險，提出“體-面-點-元”的電力企業經營風險管理模型，結合風險管理流程，對識別出的風險進行度量與預警，提出具體的風險防控方案以供決策層進行風險決策，并從信息系統的構建角度對經營風險如何管理進行了詳細研究。

省級電力公司；經營風險管理；“體-面-點-元”模型；決策支持

近年以來，我國進行了一系列電力市場改革，不斷變化的電力經營環境使得電網企業的發展經營面臨著許多不確定因素，而這些不確定性因素一旦發生將給企業帶來一定的風險，為此，如何有效規避風險發生、降低風險損失已經成為電網企業發展經營中的重要工作。

電網企業中存在的風險多種多樣，如安全生產風險、營銷服務風險、資產經營風險、電網運行風險、人力資源風險等，不同級別的電網企業重點關注的風險存在差異。

省級電網企業風險管理工作的一個重心是經營風險的管理，其主要表現在購電、售電、跨區轉運、電網投資等過程中。例如，不同的購電機組組合、不同的購電市場等會給電網企業的購電成本帶來風險；用戶用電性質、用電時間、用電需求、電價類別等的不同會給電網企業帶來售電收入相關風險；輸電服務成本的增加、網損、輸電補償等會給電網企業的轉運帶來風險；從投資角度看，電力負荷發展不確定、投資規模與投資能力不匹配等會給電網企業的投資回收帶來風險。合理的梳理和優化他們之間及其內部各風險之間的耦合關系，有效的抑制風險的發生，做到風險的可防可控，一定程度上體現電力公司在經營活動中的管理和決策水平。

一、風險識別與管理

省級電力公司的經營活動主要表現在購電、售電、跨區域輸電、電網投資等經營過程中，從其主要經營活動關系鏈上(圖1)，重點要對它的關鍵路徑和節點的風險進行識別，進而了解經營活動鏈上主要環節涉及的風險類別，歸納出的經營風險主要來自于購電、售電、跨區域輸電和電網投資四個關鍵活動及其子活動。

從購電角度看，一方面購電量的多少直接影響售電的多少，另一方面，由于電力行業開放競爭性的發電市場，電力公司面對的發電企業的購電價格是由市場決定的，而面對用戶的銷售電價由政府決定，這樣會給電力公司帶來購電成本上的風險；從售電角度看，售電價格由政府制定，用戶售電量的大小直接影響電力企業的收益，用戶的用電性質和需求也會給電力公司的售電收入帶來風險；從投資角度看，購電風險和售電風險直接影響到電力企業投資水平，電網投資規劃面臨的市場不確定因素、輸電線路阻塞故障、執行多種電價類型等都會給電力公司的運營帶來風險，而投資水平的高低又決定著電力企業未來經營發展的狀況。跨區域輸電帶來電網安全上的風險，對購電、售電、電網投資都有影響。

圖1 經營活動關系鏈

圖2 經營風險識別

根據省級電力公司經營風險的構成，系統將企業經營風險劃分為風險體、風險面、風險點，最后逐步細分到風險元，建立一個以“體-面-點-元”為基礎的電力公司經營風險管理模型。風險體代表企業整體風險，面向的對象是決策層，主要從整體上把握企業風險狀況；風險面包括購電風險面、售電風險面、電網投資風險、跨區域輸電風險面，由各個職能部門領導重點關注；各個風險面下包括多個風險點，如購電風險面下包括購電市場風險、煤電聯動風險、抽水蓄能風險、一廠多價風險、節能調度風險、電力交易方式風險、輔助服務風險、發電市場力風險八個風險點；風險點下是和各風險點相關的風險元，如購電市場風險下有購電價、購電量等風險元，他們為風險分析、預警和防控提供有效的數據基礎。在此基礎之上，通過風險管理流程對風險進行度量、預警與防控，達到既從宏觀上把握整體風險，又從微觀上監控重點風險的目標。“體-面-點-元”管理模型如圖3所示。

圖3 風險管理模型

二、決策支持系統開發

決策支持系統開發的操作系統為Microsoft Windows Server 2008 r2，開發平臺為MyEclipse，開發語言選擇Java，數據庫采用Oracle，Web及應用服務器選擇Tomcat。采用B/S(瀏覽器/服務器)3層網絡體系結構，即客戶層、應用層和數據源層。客戶層即Web瀏覽器，提供系統人機交互界面，通過瀏覽器運行系統，無需在本地安裝；應用層即Web和應用服務器，程序在這個層次發布，負責接受客戶層發過來的請求，調用后臺模型及數據源層數據，返回處理結果，起到流程中轉功能；數據源層是整個系統的基礎，主要處理應用層對數據的請求，包括對基本信息數據庫、風險庫以及模型指標數據的存取和訪問。

(一)系統流程與主要功能

結合“金字塔”三級監管體系，構建完整的風險管理系統流程。“金字塔”三級監管體系是由省級電力公司的公司領導、部門領導和部門專責三類角色構成(如圖4所示)。省級電力公司經營風險管理流程由風險識別、風險度量、風險預警、風險防控和風險決策五個步驟構成。系統將角色與流程的相應步驟對應起來，明確不同工作角色各自的職責，規范風險管理活動。

圖4 三層監管模式

系統的主要功能模塊如圖5所示。綜合風險模塊主要對應省級電力公司的決策層，決策層不僅需要對某個風險點進行關注，而且要對企業的風險有一個整體把握。綜合風險模塊分為風險監控和風險決策兩個功能模塊；購電市場風險涉及到各電廠上網電價、上網電量等風險元，進而計算出包括調整前購電成本、調整后購電成本等風險；煤電聯動風險涉及到的風險元主要有煤炭價格、購電價格、購電量、售電價格、售電量等指標，通過這些指標可以計算出購電成本、調整后的成本變動大小、煤電聯動彈性系數等風險；分時電價風險涉及到的風險元主要有行業峰、平、谷段電量，行業峰、平、谷段電價等風險；電網投資是經營活動的重心，系統分別從收益、自有資金平衡、負債率三個方面設計電網投資模塊，并實現與購電風險、售電風險的相互聯動。電網投資風險涉及到的風險元主要有投資額、購電量、線損率、平均售電價、平均購電價、財務費用、營業稅金及附加、折舊、總負債等；系統管理模塊包括密碼修改、用戶管理、角色管理、系統日志管理、公告管理、數據接口管理六個子模塊，其中用戶管理、角色管理實現靈活的權限的分配，日志管理記錄系統使用情況，公告管理發布新聞消息，數據交換平臺從已有的系統中(ERP、績效平臺等)自動獲取風險數據，方便用戶使用。

圖5 功能結構圖

(二)輸入輸出設計

系統的數據來源于省電力公司的ERP、績效平臺等多個已有的系統，通過數據交互平臺，減輕用戶使用系統的負擔，如圖6所示。

圖6 輸入輸出設計

通過分析風險形態，使抽象的風險更加形象的表現出來，系統歸納總結出四種風險的展示模式：單個指標直接展現模式、多個指標協同展現模式、區域間接型指標展現模式、政策型定性描述模式，如表1所示。

表1 風險展現模式

指標類型展現模式單指標型風險點有專門風險監控指標，例如抽水蓄能(招標電量)、節能調度(購電成本)、跨區域輸電(輸電成本)多指標型風險點的監控對象涉及多個指標，例如電網投資風險分析利潤、自有資金、負債三個方面的影響區域指標型風險點沒有專門的風險監控指標，主要涉及的指標為電價、電量，通過改進的風險度量模型實現政策型政策型風險不能通過定量的方法來分析，系統定性展示風險

三、總結展望

經營風險作為省級電力公司風險管理的重要組成部分，其管理水平在一定程度上體現電力公司在經營活動中的管理和決策水平。本文重點研究了省級電力公司經營活動中所面臨的主要風險，并對其進行度量、預警，提出具體的風險防控方案，最終設計了省級電力公司經營風險管理決策支持系統，以輔助領導層進行風險決策。系統將風險管理思想與計算機軟件有機結合，處處體現風險管控的理念，對風險的成因、風險防控的目標、風險管理流程、風險的形態等抽象概念實現可視化，使用者可以更好的理解和管理風險。

[1] 田振雨.安全風險管理在電力企業中的應用[D]. 北京：首都經濟貿易大學, 2009.

[2] 胡金花.預先危險性分析在火電廠安全預評價中的應用體會[J]. 安全與健康，2009(1).

[3] 陳方,許良虎.建立我國企業內部控制的風險評估體系[J].會計之友，2009(10A).

[4] 申曉留，陳潔.地市級供電企業的全面風險管理[J].中國電力企業管理信息化，2009(30).

[5] 陳潔.地市級電業局全面風險管理系統的研究與應用[D].北京：華北電力大學，2010.

[6] 劉寧.基于OLAP技術的供電公司經營風險系統的研究與開發[D].北京：華北電力大學，2008.

[7] 吳學輝，申曉留，等.地區供電市場電價風險分析及其決策支持系統研究開發[D].北京：華北電力大學，2007.

(責任編輯：王 荻)

Research on Operational Risk Management and Decision Support System in Provincial Power Companies

GUO Jun-hong1, SHEN Xiao-liu2

(1.Environmental Research Academy, North China Electric Power University, Beijing 102206, China；2.Schoot of Control and Computer Engineering North China Electric Power University, Beijing 102206, China)

The optimization of the relationship in their aspects and resistance of risk prevention and risk control, plays an important role in provincial electric power company, whose level of risk management is the key of management and decision-making in operational activities of electric power company. Main risk points in operational activities of the provincial electric power company would be identified, using a “body-face-point-element” model, to figure out the risk prevention and control scheme for making decision and systematical studies.

provincial electric power company; operational risk management; ‘body-face-point-element’ model； DSS

2016-10-21

國家自然科學基金面上項目 “電磁環境信息時空建模與可視化”(項目編號:61471171)。

郭軍紅，男，華北電力大學環境研究院實驗員；申曉留，男，華北電力大學控制與計算機工程學院教授。

F407.61

A

1008-2603(2016)06-0029-04