基于效用理論的農業(yè)保險需求分析

顧景枝　余國新

摘要：基于效用理論，對新疆自治區(qū)475戶農戶進行調研，探究在經(jīng)典理論假設下的農戶參加農業(yè)保險的行為及保險需求程度。結果發(fā)現(xiàn)，農民不同的風險態(tài)度下，收入與農業(yè)保險需求之間呈不同的相關性，并提出農戶、保險公司、政府應從風險態(tài)度、收入水平等多方面提高農民對農業(yè)保險的需求，促進我國農業(yè)保險業(yè)發(fā)展。

關鍵詞：農業(yè)保險；風險態(tài)度；農業(yè)自然災害；效用理論；新疆；農戶

中圖分類號： F840.66 文獻標志碼： A文章編號：1002-1302（2015）11-0599-04

收稿日期：2014-11-17

基金項目：國家自然科學基金（編號：71463058）；新疆維吾爾自治區(qū)人文社會科學重點研究基地干旱區(qū)農村發(fā)展研究中心課題（編號：XJEDU030114Y05）。

作者簡介：顧景枝（1991—），女，湖北黃岡人，碩士研究生，主要從事農村金融研究。E-mail：810742466@qq.com。

通信作者：余國新，博士，教授，主要從事農村經(jīng)濟、投資與管理研究。E-mail：1637186763@qq.com。農業(yè)保險具有風險分散、經(jīng)濟補償?shù)穆毮埽欣谔岣咿r業(yè)經(jīng)濟的穩(wěn)定性，有利于增加農民收入，是保護農業(yè)的重要政策工具。建國之前，我國經(jīng)濟落后導致我國農業(yè)保險事業(yè)不發(fā)達，雖然我國農業(yè)保險已有70多年的發(fā)展歷史，但是發(fā)展速度仍然十分緩慢。20世紀70年代末，我國恢復農業(yè)保險業(yè)務，逐步試辦包括農作物、經(jīng)濟作物、經(jīng)濟動物等在內的100多個險種。我國各地區(qū)逐步開展農業(yè)保險試點工作，如新疆生產(chǎn)建設兵團在兵團范圍內展開了農業(yè)保險，且了我國農業(yè)保險在試點地區(qū)取得了一定的成績。隨著政府對農業(yè)保險扶持力度的加大，農戶對農業(yè)保險的需求也越來越強烈。2004年我國農業(yè)保費收入為3.77億元，2013年我國農業(yè)保費收入已達306.59億元。2004—2013年，我國農作物成災率由10.61%降到7.02%。雖然成災率在逐年下降，農業(yè)保險保費收入?yún)s在逐年增加，這表明現(xiàn)代農業(yè)對于農業(yè)保險的需求量越來越大。本研究基于效用理論，以經(jīng)典保險理論為基礎，從農戶的風險態(tài)度出發(fā)，探究不同收入水平下農戶對農業(yè)保險的需求情況，旨在為促進我國農業(yè)保險業(yè)發(fā)展提供依據(jù)。

1國內外農業(yè)保險研究現(xiàn)狀

早在19世紀末，外國學者已經(jīng)對農業(yè)保險理論開展研究。1947年，von Neumann在在研究效用模型時提出期望效用最大化理論，隨后保險需求理論在此基礎上逐步發(fā)展起來。1963年，Arrow在保險理論研究中引入信息不對稱理論，指出保險需求不高、風險不能完全轉移主要是由于投保人對風險持厭惡態(tài)度[1]。1968年，Mossin提出，如果被保險人的絕對風險規(guī)避系數(shù)是遞減的，則可以認為保險是一種劣質商品，當被保險人的風險規(guī)避系數(shù)下降時，保險需求程度也隨之減弱，這一理論成為保險學領域的經(jīng)典理論[2]。1997年，Knight等對保險市場中出現(xiàn)的市場失靈問題從經(jīng)濟學角度作出了解釋，他認為市場失靈主要是由于各保險主體之間信息不對稱以及各主體間獲得的信息量不對等，從而導致逆向選擇、道德風險等不利于農業(yè)保險市場發(fā)展的現(xiàn)象出現(xiàn)[3]。由此可見，國際上關于農業(yè)保險需求研究大多從逆向選擇的角度來進行。由于美國等西方發(fā)達國家都采用大型農場為主要生產(chǎn)模式，農場主在生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)結構、收入水平等方面與中國農戶差異很大。因而，對西方發(fā)達國家的農業(yè)保險需求的研究結果與我國實際情況并不完全一致。近幾年，國內學者對于農業(yè)保險需求的研究成果也十分豐富。寧滿秀等在瑪納斯河流域對棉農進行調研，選用概率單位模型，分析得出棉農購買棉花保險的影響因素很多，如棉花產(chǎn)量變異系數(shù)、農戶總耕地面積是影響棉農參保的客觀因素，政府救災補貼、棉戶務農時間以及棉花收入占總純收入的比重等會導致棉農在參保中出現(xiàn)逆向選擇[4]。張躍華等認為，農業(yè)風險對農戶生活影響不顯著，導致我國農業(yè)保險需求不足[5]。陳妍等研究認為，農業(yè)收入占家庭收入比重、耕地面積、農戶受教育時間等對我國農業(yè)保險需求都有顯著影響[6]。王阿星等運用Logit多元回歸模型和抽樣調查方法，對鄂爾多斯地區(qū)農戶的調查問卷數(shù)據(jù)進行整理分析，認為農業(yè)收入占農戶家庭收入比重、農業(yè)受災程度、農戶教育程度、農業(yè)保險購買狀況、農戶性別狀況等多種因素對我國農業(yè)保險需求都存在顯著影響[7]。杜酈運用實證分析得出多種因素對農業(yè)保險需求有正向影響，其中務農人數(shù)、農業(yè)收入占家庭收入比重、貸款數(shù)額、風險認知等都是農業(yè)保險需求的影響因素[8]。多數(shù)學者在探究農業(yè)保險需求的影響因素時，大多運用多元回歸模型進行研究，農戶的農業(yè)收入比重、受教育程度、對風險的認知、農業(yè)保險保費的水平、險種的設置、農民的購買保險意識等都是影響農業(yè)保險需求的主要因素。

2效用理論及模型構建

2.1效用理論基礎

用Arrow-Pratt絕對風險厭惡系數(shù)對不同收入狀況農民的風險偏好進行度量。設理性經(jīng)濟人的效用函數(shù)u（x）定義在區(qū)間[a，b]上，并且U（x）是二次可微的，則衡量理性經(jīng)濟人風險態(tài)度的絕對風險規(guī)避系數(shù)為rA=-Uii（x）U（x） 。風險態(tài)度和U（x）的曲率相關，當風險中性時，U（x）是線性的，對所有的x，都有Uii（x）=0。當rA=-Uii（x）U（x）>0時，U（x）是凸函數(shù)，U（x）即為風險偏好型。當rA=-Uii（x）U（x）<0時，U（x）是凹函數(shù)，即為風險厭惡型。圖3描繪了2個風險厭惡型Bernoulli 效用函數(shù)U1（x）、U2（x），經(jīng)過函數(shù)標準化，使得在收入水平x上有相同的效用函數(shù)、邊際效用值。假定存在1個微小的、均值為x的風險，使得在x處2種不同的效用函數(shù)具有相同的邊際效用值，從函數(shù)圖像可以看出，U2（x）所對應的效用值小于U1（x），因為U2（x）的曲率小于U1（x），說明Bernoulli 效用函數(shù)效用值與U（x）曲率正相關。endprint

Mossin基于效用理論提出了保險需求理論中著名的結論：如果理性經(jīng)濟人具有遞減的絕對風險厭惡偏好，即當效用函數(shù)曲率逐漸遞減時，理性經(jīng)濟人對保險的需求會隨著收入

的增加而減弱。根據(jù)Bernoulli效用函數(shù)和Mossin的論斷可知，當經(jīng)濟人是風險厭惡型時，隨著收入的增加，對保險需求減少。但是現(xiàn)實中存在“Mossin悖論”。本研究結果表明，新疆地區(qū)農民保險需求也存在“Mossin悖論”，風險偏好型、風險中性型農戶的收入與農業(yè)保險的需求之間呈現(xiàn)不同的相關性。

2.2提出假設

本研究假設效用函數(shù)中存在1個效用最大化的A點，在A點處，效用函數(shù)曲率最大，A點對應的收入為X0。如圖4所示，當XX0時，RA（x，u）是x的減函數(shù)，效用曲線曲率越來越小，絕對風險規(guī)避系數(shù)逐漸減小，即在風險偏好情況下，隨著收入的不斷增加，參加保險給投保人所帶來的效用逐漸減弱。

2.3構造效用函數(shù)

3新疆維吾爾自治區(qū)農戶農業(yè)保險需求實證分析

新疆維吾爾自治區(qū)是我國農業(yè)大省，具有地理位置、環(huán)境氣候等多種優(yōu)勢，新疆農業(yè)發(fā)展十分迅速。由于新疆屬于綠洲經(jīng)濟，生態(tài)環(huán)境十分脆弱，干旱、冰雹、霜凍、風沙等多種自然災害非常集中。由表1可知，新疆地區(qū)農業(yè)面臨的主要災害包括風雹災害、冷凍災害，其中2009年風雹受災率達 49.47%。2008—2010年，新疆農業(yè)受災情況比較嚴重，2011—2012年新疆農業(yè)受災率有所下降，但是比率仍然很高。新疆農業(yè)面臨著巨大的自然災害風險。農業(yè)經(jīng)營者面對農業(yè)高風險時，通常都會采取一定的措施來分散風險，如相互救濟、分散化種植等。但是這些分散風險措施只是在小范圍內有效，當農業(yè)生產(chǎn)面臨較大的災害時，并不能有效地進行風險分散。

3.1調研農戶基本情況分析

此次調研主要涉及瑪納斯縣、呼圖壁縣、沙灣縣、阿圖什市、伽師縣、疏勒縣等6個典型農業(yè)地區(qū)，共發(fā)放問卷510份，回收有效問卷475份，回收有效率為93.14%。被訪者年齡最小20歲，最大80歲，平均年齡43.63歲；被訪者文化程度大多是小學、初中、高中、中專，大專文化程度的農民較少，平均受教育年限為8.46年。調查發(fā)現(xiàn)，高等教育普及地區(qū)的農民更傾向于參與農業(yè)保險進行風險規(guī)避。農戶在農業(yè)活動中種植或養(yǎng)殖行為偏好設置為高投資高收益、低投資低收益、中投資中收益、有時偏好高投資高收益，有時偏好低投資低收益4個不同的選項；將農戶對風險的態(tài)度分為風險偏好、風險規(guī)避、風險中性。由表2可以看出，31～40歲農戶對風險態(tài)度程度主要集中在風險中性，41～50歲農戶對風險的態(tài)度則出現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象，31.45%的農戶持風險偏好態(tài)度，36.75%的農戶持風險中性態(tài)度。因此，年齡差異也是影響農戶對風險態(tài)度的因素之一。

調查問卷將農戶對農業(yè)保險的需求程度設置為迫切需要、需要、可有可無、根本不需要4個等級，并調查農戶實際生產(chǎn)過程中是否參加農業(yè)保險。由于被調查者人數(shù)較多，因此本研究采用各地區(qū)平均每戶年收入代表該地區(qū)的收入水平。475戶農戶中，瑪納斯縣、呼圖壁縣、沙灣縣3個地區(qū)共206戶，平均每戶年收入103 994.75元；阿圖什市、伽師縣、疏勒縣3個地區(qū)共269戶，平均每戶年收入73 704.47元。農戶收入水平差距較大，年收入低于5萬的農戶占大部分，將調研農戶的收入水平劃分為1萬及以下、>1萬～3萬、>3萬～5萬、>5萬～15萬、>15萬～25萬、25萬以上6個水平。由表3可知，每個收入水平下農戶對農業(yè)保險均具有需求意愿。隨著農戶收入水平的提高，參保率也有提高趨勢（表4）。調研地區(qū)內，收入在25萬以上的共有39戶，全都參加了農業(yè)保險，說明調研地區(qū)的農戶保險需求充足。

3.2不同風險態(tài)度下收入和農業(yè)保險需求的關系

由表5可知，隨著收入的提高，農戶持風險偏好的比重逐漸增大，風險厭惡、風險中性的比重逐漸減少。低收入水平下，持風險中性者和持風險厭惡者占大部分，在高收入水平下，持風險偏好者占大部分。這說明對收入水平不高的農戶而言，更偏向于風險中性、風險厭惡。由圖5可知，在風險偏好情況下，隨著農戶收入的增加，農戶對農業(yè)保險的需求減小；在風險厭惡情況下，隨著農戶家庭收入的增加，農戶對保險的需求逐漸增加；在風險中性情況下，家庭收入水平的提高對農民對農業(yè)保險的需求沒有太大影響。將實際調研數(shù)據(jù)和效用函數(shù)概念模型結合，以x表示農戶收入水平，y表示農戶對農業(yè)保險需求比例，利用Matlab 7.0對數(shù)據(jù)進行計算，即可得到農戶在不同風險態(tài)度情況下收入與保險需求的效用函數(shù)表達式。風險厭惡情況下效用函數(shù)為公式（1）所示，風險偏好情況下效用函數(shù)為公式（2）所示，風險中性情況下為公式（3）所示。

4新疆農業(yè)保險中農戶需求的理論分析

本研究結果表明，新疆農戶在風險厭惡情況下，對農業(yè)保險的需求存在“Misson悖論”，當農戶是風險厭惡型，隨著收入的增加，農戶對農業(yè)保險的需求程度并沒有減弱反而增強，其效用理論解釋為：對于風險厭惡型被保險人來說，隨著收入的增加，其風險規(guī)避意識會逐漸增強，因此，理性的經(jīng)濟人會選擇參保。在風險偏好情況下，隨著收入的增加，農戶對保險需求程度逐漸減弱，農戶更傾向于選擇高風險高投資的策略組合，不再把風險規(guī)避作為主要的投資策略選擇因素，農產(chǎn)風險規(guī)避意識逐漸減弱，因而會減少對農業(yè)保險的需求。本研究假設存在效用最大化的點，在該點的左邊，函數(shù)曲率會增加，農民規(guī)避風險的意識逐漸增強，為規(guī)避風險的投資者，隨著收入的增加，增強對保險的需求；該點的右邊，效用函數(shù)曲率遞減，農戶風險規(guī)避意識逐漸減弱，是風險偏好型投資者，隨著收入的增加，其保險需求減弱。對于風險中性者來說，收入與其保險需求之間無明顯關系。

關于A點位置的討論，不同福利政策的國家，效用函數(shù)的曲線會呈現(xiàn)出不同的形態(tài)。對于不發(fā)達國家，農民整體收入水平較低，政府對農民沒有補貼或很好的福利政策，就會有更多的農戶持有風險偏好態(tài)度，因此曲率最大的A點的位置可能位于橫軸以上；對于發(fā)達國家而言，由于存在對農戶的最低生活保障或補貼等福利政策，更多農戶持風險規(guī)避或風險中性態(tài)度，A點的位置可能在橫軸以下，表明農戶對保險的需求程度不高，更依賴于政府福利。由于新疆地區(qū)農戶受教育程度、年齡差異較大，對風險的態(tài)度也會存在較大差別。以風險偏好型農戶為例，隨著農戶收入的不斷增多，農戶對農業(yè)保險需求量下降。本研究是基于效用理論對農業(yè)保險的需求現(xiàn)狀進行的，通過實證分析得出新疆地區(qū)農戶收入水平差距較大，農戶風險偏好程度不同，因而效用函數(shù)曲線會出現(xiàn)效用最大的A點。對于風險規(guī)避型、風險中性型農戶而言，效用函數(shù)曲線可能處于A點的左側，出現(xiàn)“Misson悖論”。所以，不同收入水平地區(qū)的農戶在收入水平提高后，由于其對風險偏好不同，不一定會增加農戶對農業(yè)保險的需求。

5建議

本研究結果表明，風險偏好型農戶更傾向于高風險收益的投資，隨著農戶收入水平的提高，農業(yè)保險給農戶的效用逐漸減弱，農產(chǎn)對農業(yè)保險需求降低；對于風險規(guī)避型農戶而言，更傾向于低風險低收益投資，隨著農戶收入的增加，農戶的風險規(guī)避意識增強，對農業(yè)保險需求增大。農戶應該不斷提高自身的文化水平，增加對農業(yè)保險的認知，充分了解農業(yè)保險在分散風險、降低損失中的重要作用，改變自身傳統(tǒng)的風險態(tài)度，學會根據(jù)自己的種植規(guī)模、種植品種選擇合理的保險品種，科學利用農業(yè)保險在農業(yè)生產(chǎn)過程中規(guī)避風險功能，提高農業(yè)產(chǎn)值，提高收入。由于各地區(qū)農業(yè)風險程度不同，發(fā)展程度也不盡相同，農戶收入不一，保險公司應針對不同地區(qū)，確定合理的保費水平，以適應不同風險偏好、不同收入水平農戶的需求。農戶收入的提高，并不會直接導致對農業(yè)保險需求的增加，因此，只有通過設置合理的保險品種，才能滿足不同農戶的需求。政府應加大有關農業(yè)保險知識的宣傳力度，

通過宣傳農業(yè)保險的功能、農業(yè)保險規(guī)避風險的原理和政府優(yōu)惠政策等知識，提高農戶保險意識；由于各地區(qū)的經(jīng)濟水平不同，為支持農業(yè)保險業(yè)發(fā)展，對發(fā)展較落后的地區(qū)，應采用政府補貼的方式，降低保費水平，逐步提高居民收入，加大保障力度，降低農民風險，增強農戶參保的積極性。逐步提高收入水平不高地區(qū)的保障水平，分散農戶風險，調動農戶參加農業(yè)保險的積極性；改革并完善農村金融服務體系和稅收優(yōu)惠制度，結合農村金融的發(fā)展特點，建立以農村保險為基礎的農村金融服務體系，對參加農業(yè)保險的地區(qū)予以相應的金融優(yōu)惠政策，例如，給予參保的農戶優(yōu)先的貸款融資，并給予較低的貸款利率，實行優(yōu)惠稅收政策等。農業(yè)保險在規(guī)避農業(yè)自然災害風險中具有重要意義。目前，我國農業(yè)保險發(fā)展前景較好，但是發(fā)展速度緩慢，農戶、保險公司、政府應從不同方面在現(xiàn)有基礎上不斷進行完善，讓農業(yè)保險在規(guī)避風險方面發(fā)揮更重要的作用，促進我國農業(yè)快速發(fā)展。

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