基于加權平方和的商業(yè)銀行客戶信用評級方法

陳建凱+胡林

【摘 要】根據聚類分析方法的原理，本文構建了一種基于加權平方和的商業(yè)銀行客戶信用評級方法，該方法克服了傳統(tǒng)信用評級方法的不足，具有更客觀、自動化、動態(tài)化以及更具可比性的特點，從實施成本和評級準確度方面都滿足現代商業(yè)銀行客戶信用評級的需求。

【關鍵詞】商業(yè)銀行；信用評級；數據挖掘

商業(yè)銀行對客戶進行信用評級時大都采用綜合評分法，從企業(yè)的素質、經濟實力、償債能力、經濟效益、發(fā)展前景等幾個方面出發(fā)，選取一些財務指標建立企業(yè)信用評價體系，其后依據這個信用評價體系進行綜合評分，從而確定企業(yè)的信用等級。存在如下局限性：

一是確定指標權重隨意性太大，對客戶的財務質量也由人工進行打分，其主觀性太強。二是忽視了某些特定因素的影響，客戶信用能力的大小不是取決于其強項，而是取決于其弱點，綜合信用評分法不利于揭示客戶的弱項。三是人為的事先給出各個指標權重和分數范圍，顯示不出各指標對于不同類型客戶在不同時期進行評級的相對重要性。四是只能對各個客戶逐一打分，操作起來的其效率相當低。

一、基于加權平方和的商業(yè)銀行客戶信用評級方法

1.設置指標體系

考慮到客觀性、科學性、全面性和可比性原則，本文指標體系從客戶資金實力、經營管理、資金信用和經濟效益四個方面，全部資產自由率、流動比率、銷售收入增長率、銷售利潤率等11個財務指標來對客戶進行信用評級。……