后危機時代我國商業銀行應如何保持流動性

代晨++王凱麗

摘 要：本文從商業銀行流動性研究的背景意義及理論依據入手，針對我國目前商業銀行流動性現狀進行分析，并對現階段我國商業銀行應如何保持流動性提出對策建議。

關鍵詞：商業銀行；流動性；防范風險

一、背景意義

2008年，美國次貸危機席卷全球，許多銀行業金融機構因為流動性不足而破產。在當今這個后危機時代，我國商業銀行仍面臨許多挑戰。隨著我國利率市場化改革的不斷推進，金融衍生工具的使用越來越廣泛，商業銀行的流動性風險也隨之增加。因此，現階段我國商業銀行如何保持流動性成為我國經濟平穩健康發展的關鍵。

二、理論依據

商業銀行的經營要遵循安全性、流動性、贏利性三個原則，其中安全性是保證，流動性是條件，盈利性是目的。所謂流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資的風險。當商業銀行資產流動性不足時，無法以適當成本迅速增加負債或變現資產以獲得足夠的資金來滿足正常經營的需要，甚至可能引發擠兌現象，導致銀行破產或倒閉。

三、現狀問題

現階段我國商業銀行流動性的管理還存在許多問題，具體如下：

第一，流動性風險管理意識淡薄。長期以來，我國商業銀行，特別是國有商業銀行，習慣性地以政府為依靠，將銀行的發展與政府的支持聯系在一起，因此，對流動性風險管理的認識不足，缺乏主動性，沒有把流動性風險管理作為一項有待提高和加強的業務內容。第二，流動性管理的技術手段落后。目前，國際先進銀行的流動性風險管理已經進入了模型化、動態化的階段，將流動性風險、信用風險、市場風險等納入一套體系進行綜合分析。而我國商業銀行尚處于定性判斷和頭寸管理的初級階段，與先進發達國家還有一定差距。第三，缺乏對流動性風險的預警和應急機制。目前，我國商業銀行使用的流動性風險管理指標都屬于靜態指標，只能反映某一時點的流動性狀況，缺少動態的、事前的管理手段，而且沒有建立起相應的應急機制，當意外狀況發生時很容易形成資金缺口。此外，從資產組成看，我國商業銀行的資產大部分表現為貸款，結構較為單一，基本沒有流動性二級儲備，一級儲備的大部分又滯留在中央銀行里，銀行很難根據流動性需要，隨時抽回，做自主性調劑。同時，與股份制銀行相比，我國大型國有商業銀行的不良貸款率水平相對較高，存在的風險較大。

四、對策建議

（1）降低不良貸款率，提高資產管理水平。發放貸款是我國商業銀行最主要的盈利手段。隨著利率市場化進程的不斷推進，許多銀行為了擴大盈利空間往往忽視了資產的安全性，放松了對貸款的監管，這將造成銀行的不良資產比率上升，貸款無法順利收回，從而影響銀行的流動性。因此，商業銀行應提高資產管理水平，完善貸款“三查”制度，有效降低不良貸款率，從而防范流動性風險。（2）加強內部評級和風險計量，強化表外業務管理。我國商業銀行應強化內部評級系統和風險計量模型的建設，綜合應用多種技術方法，提高預測水平，可以借鑒國際上的信用評級體系，來完善自身對信用風險的管理，防止對潛在流動性風險的低估。此外，表外業務透明性較低，缺乏來自外界的監管，易引發流動性風險，因此，商業銀行也應加強表外業務管理，合理規避風險。（3）加強商業銀行風險管理意識。防范流動性風險，首先應加強商業銀行的風險管理意識。商業銀行在經營管理的過程中應保持三性原則的協調一致，主動防范流動性風險。同時，應重視風險管理的相關文化和制度建設，通過制度改進、加強培訓等方式，不斷學習相關的先進理念和技術。只有在商業銀行風險管理意識提高的前提下，才能夠有效統籌和開展流動性風險的防范工作。（4）建立適合我國的存款保險制度。目前我國尚未建立高效的存款保險制度，盡管目前中國人民銀行充當了最后貸款人的角色，但其無法對商業銀行自身的體系進行有效管理。通過建立存款保險制度，各商業銀行向存款保險機構繳納一定保費，形成共同存款保險基金，當某家商業銀行發生流動性風險時，可用該基金償還存款人本金，從而保障了存款人權益，維持了金融機構及整個金融體系的穩定。（5）建立意外資金計劃。當意外情況出現時，事先建立的應急機制就顯得十分關鍵。建立意外資金計劃的主要目的是，當事先無法預期的意外狀況發生時，商業銀行能夠及時地補充流動性，應對危機，從而避免風險可能造成的巨大損失。同時，建立了意外資金計劃的商業銀行更能獲得投資者及債務人的信任，從而在一定程度上也降低了流動性風險發生的可能性。

參考文獻：

[1] 任遠 《商業銀行經營管理學》 北京：科學出版社 2004

[2] 姬夢珂 《后金融危機時期商業銀行應如何保持流動性》 《決策與信息》 2013.04