我國中小企業(yè)信用風險度量模型與實證研究

中小企業(yè)是社會主義市場經(jīng)濟中的重要組成部分，對經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定起著重要的作用。據(jù)統(tǒng)計，我國中小企業(yè)數(shù)量占國內(nèi)市場中企業(yè)總量的99%以上，吸納了75%的城鎮(zhèn)就業(yè)人口，轉(zhuǎn)移了75%以上的農(nóng)村剩余勞動力，對于拉動國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，解決國內(nèi)勞動力就業(yè)等方面發(fā)揮了重要的作用。然而，我國中小企業(yè)在發(fā)展過程中面臨著嚴峻的資金匱乏的問題。總結(jié)來看，我國中小企業(yè)融資困難的主要原因可以歸結(jié)為以下幾點：第一，中小企業(yè)自身資產(chǎn)規(guī)模小、企業(yè)發(fā)展不確定性較大導致信用風險較高；第二，我國缺乏完善的信用體系，中小企業(yè)與金融機構(gòu)之間存在信息不對稱現(xiàn)象；第三，金融機構(gòu)自身對于中小企業(yè)的信用風險評估存在缺陷，不能有效評估中小企業(yè)的信用情況。

本文通過搜集和閱讀相關(guān)新聞、資料和文獻，確定研究選題。通過對國內(nèi)外關(guān)于中小企業(yè)信用風險度量的相關(guān)研究進行總結(jié)和歸納，對中小企業(yè)信用風險度量的相關(guān)模型進行總結(jié)和梳理，針對我國中小企業(yè)特點并結(jié)合我國具體國情來選擇合適的信用風險度量模型。搜集具體的中小企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)資料，利用選定的模型來進行實證檢驗。通過實證結(jié)果進一步分析國內(nèi)中小企業(yè)信用風險度量問題并提出具體了對策建議。

1.信用風險評價模型簡述

1.1 專家評分法方法

在專家評分法中，專家系統(tǒng)要考慮的因素很多，最為常用的專家方法之一是信貸的5C法?！?br>