利率市場化與商業銀行的風險承擔

徐海軍

（中國農業銀行股份有限公司綏化分行，黑龍江綏化152000）

利率市場化與商業銀行的風險承擔

徐海軍

（中國農業銀行股份有限公司綏化分行，黑龍江綏化152000）

從我國商業銀行及利率市場化發展的角度對利率市場化所引發的商業銀行風險做了分析，并對商業銀行所采取的利率市場化轉變風險提出應對措施。

利率市場化；商業銀行；市場波動

1 利率市場化給商業銀行帶來的風險

開展金融行業利率市場化調查研究，旨在明確利率市場化所帶來的風險及挑戰，使商業銀行直面利率市場化改革的風險，營造健康良好的商業銀行發展環境。利率市場化是指在市場及價值規律的影響下，利用供求關系對市場利率運行機制產生的各項決定，將利率水平引入供求關系中，可更好的發揮金融機構市場利率決策權。下面就利率市場化給我國商業銀行帶來的風險進行簡要介紹：

第一，過渡期風險。我國商業銀行在接觸到利率市場化改革之初，一時難以適應市場的變化，尚未采取及時有效的市場應對措施，在利率放開管制時給我國商業銀行帶來了一定的金融風險。從利率管制到利率市場化發展需要一定的時間，商業銀行在這一發展變化中要經歷各種風險威脅，嚴重影響商業銀行的正常經營管理。

第二，負債資產缺口風險。受利率市場化整體環境影響，我國商業銀行難免會發生一定的資產和負債結構變化，受負債數量和期限影響，商業銀行的收益會產生一定的變動。由于我國商業銀行長期處于負債中，存款與貸款比例嚴重失衡，商業銀行負債比例驟然降低，銀行難以快速適應這種變化，缺口風險由此產生。從利率轉變所帶來的其他風險來看，商業銀行還受到利率結構風險和選擇權風險的影響。在利率市場化整體環境的影響下，我國商業銀行的資產和負債處于變動狀態，必須進行不斷的調整變動，這樣，就嚴重地縮小了商業銀行的利潤空間，造成了銀行利息的下調。如果銀行難以使存貸款利率保持在同一方向波動，將會縮小存貸款利率，減少我國商業銀行的凈利息收入；即使是長短期存貸款利率差波動不一，也會影響銀行資產的負債結構，商業銀行將會承受利率市場化所帶來的結構性風險。在利率市場化整體調整的影響下，商業銀行必將承擔變動風險影響，進而引發存貸款客戶名義利率的變動，適時調整存貸款額度。

綜上所述，利率市場化改革需要商業銀行對利率水平進行不斷調整。為提高銀行利率，商業銀行要根據市場調整利率的變化情況不斷調整經營方針，若利率變動過于頻繁，就會增加貸款違約行為的幾率，使部分客戶調整貸款行為，引發商業銀行的信用風險危機。

2 商業銀行采取利率市場化轉變風險的應對措施

隨著我國利率市場化發展進程的不斷加快，商業銀行內外運營環境均發生了重大變化。商業銀行為了保證自身的發展，更好的順應利率市場化整體形勢的變動，必須采取必要的風險應對措施，構建良好的經營管理運行環境。下面就商業銀行利率風險規避措施進行簡要論述。

2.1 樹立利率風險防范意識，增強商業銀行風險管理力度

在利率市場化整體環境的影響下，商業銀行為了保證自身健康可持續發展，有必要不斷加強自身利率風險防范及控制意識，采用切實有效的風險管理手段，實施利率風險管理也是必然的。首先，我國商業銀行應當明確自身發展形勢及方向，利率市場化整體趨勢勢不可擋，由利率市場化所帶來的風險將是銀行經營管理過程中要面對的，應做好風險防范措施。其次，商業銀行還應認識到利率市場化風險滲透到經營管理各環節的情況，做好商業銀行利益保障措施。我國商業銀行必須適應利率市場化整體發展環境，采取積極的風險應對措施，從多方位、多角度實施有效的利率風險管理。最后，我國商業銀行可以采用有針對性、獨到的風險管理手段實施利率風險管理，提升銀行風險管理能力，有效規避利率風險。

2.2 構建銀行風險管理體系，加強商業銀行風險管理

我國商業銀行所采取的風險應對措施是一項復雜的工作，有必要建立起切實有效的風險管理系統，提高風險管理應對措施。我國商業銀行可以利用現代化技術手段進行風險管理系統建設，及時處理各種數據信息，將商業銀行存在的各種利率市場化風險降至最低，使這些信息能夠切實反映各種風險問題，及時調整銀行經營管理工作。我國商業銀行應當充分利用信息系統所帶來的優勢，不斷拓寬利率相關業務，增加商業銀行業務盈利的可能性，最大限度地規避利率市場化所帶來的各種風險。

3 結語

我國商業銀行正在經歷著巨大的金融風暴，利率市場化改革嚴重影響著銀行的經營管理。銀行若想由此脫穎而出，取得一定的經營管理優勢，離不開國家的重視和監管，創造客觀的銀行盈利空間，要做好銀行巡視工作，切實維護國家和人民群眾的利益，進一步推動我國金融行業發展，提升商業銀行的綜合競爭實力。

［1］蔣欣.金融自由化、資產市場波動與經濟危機的理論與實證研究［D］.天津：南開大學，2010.

［2］張曼，彭興庭.管制放松、新巴塞爾資本協議和金融監管重構［J］.商業研究，2010，（3）：74-75.

Interest Rate Market and Commercial Banks'Risk Taking

XUHai-jun
(Suihua Branch ofAgricultural Bank ofChina,Suihua 152000,China)

From the perspective ofChina's commercial banks and the interest rate market development,the risk ofcommercial banks is analyzed, and the risk ofinterest rate market is put forward.

Interest rate market;Commercial banks;Market volatility

F832.7

B

1674-8646（2015）10-0096-02

2015-08-19