探究概率統計在經濟領域中的運用

孫小凱

(海南師范大學,海南 海口 570100)

概率統計主要是采取隨機抽樣的方法對某一事物進行研究。經濟活動中，經濟決策、風險預測以及財務核算等活動均需要概率統計，可見概率統計對于經濟活動具有指導意義。概率統計起初僅用于人口統計，但近年來企業已經開始認可這種嚴謹的、高效的統計模式，概率統計對于企業的發展至關重要。對概率統計在經濟學中的應用進行研究具有時效性。

1 概率論應用于經濟的模型構建

1.1 將經典數學單方程運用于經濟學分析。其中主要模型為一元線性回歸模型，這種模型具有簡單易懂的優勢，只能解釋一個變量。數學中的表達式記作：Y=ax+b 。其假設過程為:將解釋變量設定為確定變量，并且在樣品抽取時取固定值。隨機干擾為零，則具有不序列和同方差序列性。也就是說，隨機干擾對解釋變量無影響。在數學中為一次函數，闡述函數中的自變量與因變量之間的關系。隨機干擾數據呈現出正態分布、零協方差、零均值同方差的影響。

1.2 多元線性回歸模型。由于經濟活動的影響因素眾多，因此一元函數無法解釋所有的經濟現象，為此我們在分析經濟發展中的影響因素時，才使用多元方程來表示。將影響因素作為變量，其主要形式為Yi=Bo+B1Xi+B2X2i+……+BkXki+u+i=1.2……n。當參數估計中的虛變量為1時，自變量的數目為n+1。

1.3 將基本假設進行放寬的模型。經濟學原理具有確定性特征，這使得經濟學假設很難符合兩種假設，而出現假設違背，主要體現為隨機干擾項目出現異方差性與序列相關性。概率統計理論要求對項目變量記性隨機抽取，而在出現假設違背下，說明解釋變量與隨機干擾之間具有一定的關系。

1.4 概率統計模型具有多樣性，其目的在于解釋經濟現象，而不是過分依附于數學。因此，常出現以時間為計量方式的經濟學模型。是指將企業過去一段時間的財務數值等作為隨機干擾而構建的數學模型。反應的企業過去的經濟狀況，可為企業下一段時間的發展戰略提供幫助。

2 概率統計在企業風險決策中的應用

2.1 在經濟風險決策中的應用

經濟發展過程中，受到多種不確定因素的影響。決策失誤將給企業帶來運營風險。在企業風險決策中，主要分為概率型決策和風險型決策。前者側重于對已知風險的決策，后者則側重于對不可知的風險的預測。隨著我國進入國際市場，經濟結構發生轉變，企業在項目投資上、產品營銷上面臨的風險都有所增加。分析投資過程中的不確定因素就成為企業的主要任務之一。由于企業決策過程中具有較多的不確定因素，因此對于目前的企業來說，風險型決策在企業發展中具有更重要的意義。企業決策者應從成本節約角度對企業的運營管理進行分析，結合概率理論對企業一段時間內的成本風險進行分析，確保企業的可持續發展。

2.2 概率理論在企業商品營銷中的應用

在企業生產中存在一個問題，就是庫存量與需求之間的關系。對于企業來說，生產量為多少時所獲得的利潤最大是其主要考慮的問題。利用概率論我們可以計算出企業的最佳生產量。并非生產量越大，企業的利潤越高。相反，過多的生產容易造成庫存量增加。在銷售過程中，價格的制定也是企業發展的核心影響因素，而概率論對企業的價格制定具有一定的指導意義。進而引發企業對其進貨量的思考，利用數學概率論，使企業合理利用資金，一方面確保客戶所需的貨源，一方面節約貨物購進成本，以免造成資源和資金浪費，影響企業的經濟效益獲得。

2.3 概率統計在經濟虧損估計中的應用

降低虧損是企業必要的經濟措施之一。所謂虧損，是其企業在運營過程中造成的物品和經濟損失。企業運營損失主要包括自身運營不善而造成的利潤下降以及經濟大環境不佳而導致的企業面臨倒閉等。對于后者，金融危機等影響是不可避免現象，需要企業管理者具有遠見性。而對于前者，企業要具備一定的預防能力。概率理論應用于企業的運營損失計算能夠幫助企業將風險降到最低，從而使企業在正確的決策下穩定發展。世界經濟形勢具有復雜多變性，我國企業要在國際中占據一席之地，基于概率論的風險預測十分必要。

3 結語

經濟發展過程中，風險預測、財務核算以及管理決策都是其可持續發展的必要因素。以往的企業管理人員強調經驗、強調管理能力，這毋庸置疑。事實上概率理論在企業發展的風險預測等方面都具有直接的影響，只是人們很少關注數學的具體理論。數學概率理論具有規律性，是研究經濟問題和管理問題的重要手段，利用概率統計學模型的構建來分析經濟活動中的影響因素并進行描述，從而使經濟決策更加合理，最終提高企業的管理效率。

[1] 王華麗.概率統計在經濟學中的應用[J].中國水運(下半月刊),2010(11).

[2] 詹福琴.概率統計在解決實際問題中的應用[J].科教文匯(上旬刊),2012(02).

[3] 郭林濤.概率統計在解決實際問題中的應用[J].科技資訊,2013(09).