在銀行經(jīng)營管理中計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用研究

北京信息科技大學(xué) 王崢

一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型概念與作用

(一)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型概念

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在經(jīng)濟(jì)理論的基礎(chǔ)上，聯(lián)系實(shí)際觀測的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，利用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)方式，通過計(jì)算機(jī)技術(shù)，構(gòu)建應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)量規(guī)律進(jìn)行研究的學(xué)科。主要特點(diǎn)是互相結(jié)合經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及數(shù)學(xué)方法，借助構(gòu)建經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分析經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系和變化規(guī)律。

可以將計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型劃分為經(jīng)典與非經(jīng)典模型。經(jīng)典模型也可以稱為傳統(tǒng)模型，最為典型的是線性回歸模型，其目的是闡述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果聯(lián)系，主要利用回歸分析的線性模型，在很長一段時(shí)間作為了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主流。非經(jīng)典模型具體包含了非經(jīng)典線性模型、非線性模型、動(dòng)態(tài)模型等，它們都是近期發(fā)展的。

(二)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的作用

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的作用是在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中應(yīng)用數(shù)學(xué)方法，幫助人們定量分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，充分理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中經(jīng)濟(jì)變量的彼此關(guān)系。雖然經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是復(fù)雜且多變的，但是也存在著一定的規(guī)律，傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)通常是定性分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象與經(jīng)濟(jì)規(guī)律。隨著不斷發(fā)展的市場經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致各個(gè)企業(yè)、部門之間關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，政府為了對(duì)國民經(jīng)濟(jì)實(shí)施宏觀調(diào)控，需要積極分析經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)并且對(duì)市場準(zhǔn)確預(yù)測，而企業(yè)要想在激烈的市場競爭中生存，也必須準(zhǔn)確預(yù)測市場，這些都需要定量分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。最有力的定量分析工具便是數(shù)學(xué)，真正的定量分析必須借助數(shù)學(xué)語言。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是利用高等數(shù)學(xué)、離散數(shù)學(xué)、概率等抽象數(shù)學(xué)工具，構(gòu)建模型對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述。

二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在銀行經(jīng)營管理中應(yīng)用價(jià)值

(一)為宏觀調(diào)控提供了重要基礎(chǔ)

金融體制改革的重要目標(biāo)，就是將人民銀行變成真正的中央銀行，構(gòu)建以中央銀行為中心的有效宏觀調(diào)控系統(tǒng)。人民銀行需要承擔(dān)有效監(jiān)管全國金融業(yè)以及穩(wěn)定貨幣的職責(zé)，這樣就需要真正轉(zhuǎn)變職能，對(duì)貨幣政策不斷改革與完善，科學(xué)利用存款準(zhǔn)備金率、利率、貸款限額等方法，并且通過計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，構(gòu)建貨幣供需模型、儲(chǔ)蓄模型等。通過控制貨幣供應(yīng)以及貸款規(guī)模，促使市場貨幣流通量形成一定水平，避免通貨膨脹。

當(dāng)前，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營了各種業(yè)務(wù)，牽涉到了千家萬戶，其中大量吸收社會(huì)中的閑散資金，集中財(cái)源，之后發(fā)放貸款，服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)便是一項(xiàng)主要業(yè)務(wù)。假如部分金融機(jī)構(gòu)沒有科學(xué)經(jīng)營管理，就會(huì)對(duì)整個(gè)金融業(yè)的信譽(yù)造成影響。因此，中央銀行需要從維護(hù)銀行信譽(yù)，保障儲(chǔ)戶基本利益的立場出發(fā)，通過科學(xué)監(jiān)督管理方式，把定性問題轉(zhuǎn)變?yōu)槎繂栴}，進(jìn)一步深入研究。

(二)保證商業(yè)銀行的管理

商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)是經(jīng)營存、貸款，是一種突出效益性、安全性與流動(dòng)性的信用機(jī)構(gòu)。由于我國當(dāng)前金融體制進(jìn)行的改革，需要商業(yè)銀行的貸款必須周轉(zhuǎn)運(yùn)用、講究效益。在發(fā)放貸款時(shí)需要聯(lián)系企業(yè)的經(jīng)營情況，科學(xué)審查，并且對(duì)那些適銷對(duì)路的產(chǎn)品優(yōu)先進(jìn)行支持。因此，商業(yè)銀行可以應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，構(gòu)建自身的儲(chǔ)蓄模型，對(duì)儲(chǔ)蓄存款潛在與發(fā)展情況積極分析。

三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在銀行經(jīng)營管理中的應(yīng)用方法

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型包括了回歸模型與多元回歸模型，利用回歸模型對(duì)增長儲(chǔ)蓄存款情況及其幅度合理性進(jìn)行分析。

我國儲(chǔ)蓄存款的主要來源是城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)待用金以及收入結(jié)余，這些收入來源都與國民收入相關(guān)。隨著不斷深化改革的經(jīng)濟(jì)和金融制度，逐漸發(fā)展與增加的國民經(jīng)濟(jì)和國民收入，勢必增加儲(chǔ)蓄存款，同時(shí)增長儲(chǔ)蓄存款額的重要因素是居民收入。將人均國民收入作為解釋變量，全國城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄余額存款作為應(yīng)變量，設(shè)計(jì)我國城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄整體回歸模型。

之后建立整體回歸模型，具體步驟為：1對(duì)解釋變量和應(yīng)變量數(shù)值進(jìn)行計(jì)算；2計(jì)算所需數(shù)值；3估計(jì)參數(shù)，構(gòu)建樣本回歸方程，進(jìn)一步獲得城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄存款估計(jì)式：

通過上式可知，估計(jì)的斜率系數(shù)非常吻合先驗(yàn)估計(jì)，說明城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄存款余額和國民收入的增長是同步的。4計(jì)算估計(jì)量的方差；經(jīng)過以上分析可知，構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型實(shí)施研究，由于計(jì)算數(shù)據(jù)工作十分繁瑣，并且容易出現(xiàn)問題，因此通常利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行計(jì)算。

采用軟件包輸入資料，之后實(shí)行回歸分析。通過回歸計(jì)算進(jìn)一步說明人均國民收入與儲(chǔ)蓄存款余額之間不但形成了聯(lián)系，并且還非常緊密，如此我們構(gòu)建回歸模型的基礎(chǔ)就非常可靠，進(jìn)而對(duì)實(shí)際問題有效分析。

回歸模型yi=-1371+6.43xi說明，全國人均收入每次增加1元，全國城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄存款額平均增加6.34億元，增幅是86.4%，那么，真實(shí)情況是怎樣的？2011年全國城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄存款余額是21819億元，相較于2009年增加了10004億元，增幅是86.4%，根據(jù)這一增幅進(jìn)行計(jì)算，人均國民收入在2011年應(yīng)當(dāng)是36100元，而事實(shí)上2011年的人均國民收入僅是2萬多，差異說明我國的市場經(jīng)濟(jì)缺乏規(guī)范性，也可以認(rèn)為2011年的儲(chǔ)蓄存款余額這個(gè)數(shù)字還有文章可作，例如公款私存，把小金庫的錢轉(zhuǎn)換為儲(chǔ)蓄存款等。這些都需要領(lǐng)導(dǎo)給予極高的關(guān)注。

通過構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，其適用性怎樣，還可以分析方差，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停踔吝€可以檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)。總而言之，在銀行經(jīng)營管理中計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型發(fā)揮了巨大作用。

四、結(jié)束語

隨著銀行經(jīng)營管理水平的不斷提升，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型將被作為銀行經(jīng)營管理的重要工具。憑借其統(tǒng)計(jì)分析手段，深入分析銀行儲(chǔ)蓄模型，促使銀行不斷健康發(fā)展。

[1]單增建.用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型提升商業(yè)銀行經(jīng)營管理水平[J].金融理論與實(shí)踐,2010

[2]張靜.邵彤.高等計(jì)量學(xué)的探討[J].營銷學(xué)苑,2009