在市場約束條件下城市商業銀行的規模與其利潤率的影響

蔣雪嚴

（四川農業大學經濟學院，四川 成都 611130）

現在，商業銀行的規模在擴大，而且產生了很多的分支機構，商業銀行通過設置分支機構，商業銀行的擴張、規模和其利潤水平是存在很緊密的聯系的，在市場化的最初階段，就出現了商業銀行規模和利率同步增長的局面，對于商業銀行而言，不論其之前規模的大小，只要其規模在擴大，就會實現利潤一定程度的增長。

一、商業銀行最優規模的決定模型

商業銀行具有加大的擴張的能力，這是由其的特點和性質決定的，商業銀行在擴張的過程中不會受到任何的干擾和限制，其服務內容具有很高的可控制性，而且其產品的可操控性強，而且，由于商業銀行的產品能夠進行無限地復制，對每一家銀行來說，在其進行服務的時候就是面向整個社會的，而且，商業銀行在其擴大規模的時候其風險的流動性比較強，如果僅僅是在某一個范圍內，商業銀行的風險會受到當地經濟情況的影響，商業銀行可以運用地區的分散化經營來規避風險，商業銀行能夠通過擴張實現利潤的加速，在很多準備金制度下，原始存款會實現成倍地增長，一旦出現了風險后，風險就會呈現出流動性的趨勢，向各個區域蔓延，就會出現風險的集中化，當商業銀行的規模越來越大，其覆蓋的范圍越廣，其銀行系統的性能就會越加的完善，此銀行的資產規模就會越大。

商業銀行在生產的過程中與其他的行業差不多，都是以追求最大化的利潤為目標的，當商業銀行的建設規模能夠滿足其最大化的利潤的時候，就能夠說商業銀行滿足了其最優規模，然而，商業銀行與其他企業最大的差別在于，其是經營貨幣為主的，具有一定的特殊性，這就導致了其生產要素具有一定的特異性，現在，用于確定銀行投入和產出的理論有以下幾種，分別是生產法、中介法和資產法，銀行的主要性質是一種資本和金融的中介，其經營的過程主要是實現金融的產出，實現資本的流動。

市場風險通過利率、匯率等對商業銀行產生影響，其可以看作是市場的沖擊，通過對商業銀行經營曲線的分析，可以看出商業銀行的規模發生變化，其成本曲線也會產生較大的波動，先將利率水平等不考慮，分析市場風險對商業銀行的影響。

（一）對商業銀行的存款產生一定的影響

對利率的平衡，充分分析銀行的儲蓄結構，如果利率出現了市場化的現象，就要放松對利率的管制，使利率曲線能夠趨于平衡，商業銀行資金的來源不具有多元化的特征，其存款主要是依靠各大分行，所以，與其他的銀行相比，我國的商業銀行沒有定價的實力，更不能與很多大型的銀行相比，所以，商業銀行的利率發生變化時會對商業銀行造成很大的影響，使經營出現波動。

（二）對商業銀行貸款的影響

由于現在各個銀行的商業貸款都存在很大的競爭，這就導致了商業銀行的貸款結構不合理，在調整貸款結構的過程中存在很多問題，所以，商業銀行的貸款利率會在一定程度上發生波動，所以，當出現了利率市場化的現象時，商業銀行的貸款收益會下降，成本在一定程度上會上升。

二、商業銀行又打規模的測度

（一）市場風險的評估

現在，商業銀行在對利率的風險進行評估的時候主要運用的是缺口、久期等來分析，通過對這些數據的分析從而得出答案，在商業銀行中常見的方法主要是運用VAR 的方法進行評價，從而規避市場上的風險，這種方法能夠將不同的金融工具結合起來，形成一個規避風險的機構，從而能夠抵御市場的風險，在一般情況下，先計算初始的投資額，然后分析在有效期的收益效果，分析期望值，然后再分析投資的最低價值。

（二）考慮市場風險時商業銀行的最優規模

運用回歸方程，對商業銀行的利率模型進行擬合，獲得理想的方法，將樣本中商業銀行的數據帶入到方程中，計算出市場風險下商業銀行成本的最大化規模，通過方程的求解，能夠得出兩個解，然后分析實際商業銀行的運作模式，分析其情況，由于商業銀行存在著市場的風險，就會導致商業銀行的最大規模下降，運用平均的規模，考慮到市場的風險因素的時候，實際商業銀行的最大規模只能達到樣本規模的80%，在市場風險的約束下，商業銀行的最大規模的水平在下降，就不利于其擴大規模。

三、科學的最優規模區間

現在的樣本的商業銀行的規模與實際的規模相比要理想一些，但是比起最佳的規模還是存在一定的差距，所以，現在樣本的商業銀行的規模應該設計的逐漸趨于最佳規模，通過計算可以看出，當商業銀行的規模達到最小的規模的時候，其最大規模的絕對值也要大于其最小規模，在市場環境發生變化的時候，樣本的商業銀行的規模與最優規模相比是不實際的，所以，絕對值趨于1 可以看作是商業銀行擴張的最佳規模，然后將樣本的商業銀行的規模相關的數據帶入到方程中，然后得到擴大規模的空間，從而計算出最佳的規模空間。

四、結語

現在，市場環境對商業銀行的規模和利率的影響是非常大的，商業銀行面臨著嚴峻的市場環境，其在激烈的市場競爭中，就必須通過擴大自身的規模來提高自己的經濟效益，商業銀行的規模擴大，就會使其利率得到提高，由于商業銀行的產品能夠進行無限地復制，對每一家銀行來說，在其進行服務的時候就是面向整個社會的，而且，商業銀行在其擴大規模的時候其風險的流動性比較強，這樣能夠在一定程度上規避風險，提高商業銀行在經營中的穩定性，如果利率出現了市場化的現象，就要放松對利率的管制，使利率曲線能夠趨于平衡，通過平衡利率的方法，使商業銀行在市場競爭中能夠保持平穩。

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