淺析利率市場化改革對銀行的影響及對策研究

人民銀行襄陽市中心支行 孫勇

淺析利率市場化改革對銀行的影響及對策研究

人民銀行襄陽市中心支行 孫勇

利率市場化改革的不斷深入，其對銀行發(fā)展的影響日益突顯。在機(jī)遇與調(diào)整并存的當(dāng)前，強(qiáng)調(diào)銀行“謀發(fā)展、求共存”的重要性。本文分析了利率市場化改革對銀行的影響，并在此基礎(chǔ)之上，論述了銀行應(yīng)對利率市場化改革的對策。

利率市場化 銀行 影響 對策

一、利率市場化改革對銀行的影響

(一)利率市場化改革給銀行帶來的挑戰(zhàn)

1、銀行的競爭壓力與營業(yè)壓力增大

如圖1所示，存貸利差是我國商業(yè)銀行主營收入及利潤的主要來源，利率市場化改革的全面推進(jìn)，意味著存貸利差的變化，將直接對銀行的主營收入及利潤產(chǎn)生巨大的影響。首先，我國存貸利率一直處于嚴(yán)格管制的體制之下，商業(yè)銀行可以此獲得穩(wěn)定且巨大的管制利差。在利率市場化改革下，商業(yè)銀行獲得了存貸利率的自主決策權(quán)，但隨之而來的市場競爭勢必是一場惡戰(zhàn)；另一方面，激烈的市場競爭，導(dǎo)致銀行“高高在上”的角色發(fā)生了變化，優(yōu)質(zhì)的客戶在存款利率上能夠獲得主動權(quán)，以討價還價的方式提高存儲利率。這樣一來，存貸利差不斷的縮小，對銀行的營業(yè)收入及利潤造成直接影響。

圖1：中國四大商業(yè)銀行主要收支指標(biāo)狀況單位：人民幣百萬元

2、銀行利率風(fēng)險及管理的難度增加

毋容置疑，在嚴(yán)格的利率管控體制之下，商業(yè)銀行根本不存在因利率波動而產(chǎn)生的風(fēng)險。但是，利率市場化改革之下，利率一方面要隨著貨幣市場的變化而變化；在以另一方面，也會隨著信貸需求的變化而波動。在變化與波動的現(xiàn)實背景之下，銀行面臨不同程度的利率風(fēng)險，并增加了利率管理的難度。

(二)利率市場化改革給銀行帶來的發(fā)展機(jī)遇

1、有助于構(gòu)建公平競爭的環(huán)境

在嚴(yán)格的利率管控體制之下，銀行所處的環(huán)境相對比較“壟斷”，銀行之間的競爭處于相安無事的狀態(tài)，所謂的競爭實質(zhì)上是“不完全競爭”。而利率市場化之后，銀行之間的競爭日益公平，逐步構(gòu)建了優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，促進(jìn)銀行在“謀發(fā)展、求共存”的戰(zhàn)略發(fā)展中，不斷地實現(xiàn)業(yè)務(wù)及管理上的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

2、有助于促進(jìn)銀行的金融創(chuàng)新

創(chuàng)新是當(dāng)前我國銀行業(yè)發(fā)展所面臨的主要問題，利率市場化的大環(huán)境之下，銀行金融創(chuàng)新迎來了良好的空間與環(huán)境。一方面，利率市場化給銀行金融創(chuàng)新創(chuàng)造了可能，創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)；另一方面，銀行面對競爭的壓力與利率風(fēng)險，只能更好地依托金融創(chuàng)新，創(chuàng)建競爭的核心能力，強(qiáng)化利率風(fēng)險的有效控制。

二、銀行應(yīng)對利率市場化改革的對策

(一)建立健全利率風(fēng)險控制機(jī)制，強(qiáng)化利率風(fēng)險內(nèi)控管理

利率市場化改革是我國新時期金融改革發(fā)展的重要內(nèi)容，也是切合社會發(fā)展需求的重要表現(xiàn)。銀行正面臨發(fā)展的挑戰(zhàn)，但同時也迎來了發(fā)展的機(jī)遇。在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的大背景之下，銀行應(yīng)建立健全利率市場風(fēng)險控制機(jī)制，強(qiáng)化對利率風(fēng)險的內(nèi)控管理。一方面，銀行應(yīng)參照巴塞爾委員會的《利率風(fēng)險管理原則》，逐步強(qiáng)化利率風(fēng)險控制機(jī)制的建立與完善；另一方面，要建立科學(xué)的風(fēng)險管理政策與程序；建立完善的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險檢測系統(tǒng)。

(二)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債管理模式，實行“利率風(fēng)險”下的管理模式

從國外銀行的實踐經(jīng)驗來看，銀行通過對利率變化走勢的有效監(jiān)測及識別，不僅有助于銀行調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債管理方案，而且優(yōu)化了銀行負(fù)債及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對于強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債管理起到直管重要的作用。以利率風(fēng)險為中心的管理模式，促進(jìn)了銀行風(fēng)險收益體系的建立，推動銀行的可持續(xù)發(fā)展。所以，在利率市場化改革的大環(huán)境下，銀行要著力于資產(chǎn)負(fù)債管理模式的優(yōu)化與調(diào)整，夯實銀行發(fā)展的基礎(chǔ)。

(三)著力于金融新產(chǎn)品的開發(fā)，提高利率風(fēng)險的防范能力

激烈的市場競爭，強(qiáng)調(diào)了銀行著力于金融新產(chǎn)品研發(fā)的重要性與必要性。利率市場改革的不斷深入，利率變化與波動，促使銀行開發(fā)金融衍生產(chǎn)品交易等新產(chǎn)品，提高利率風(fēng)險的防范能力。所以，一方面，要強(qiáng)化對金融市場的有效監(jiān)督與管理，逐步建立完善的風(fēng)險越蘇與內(nèi)控制度；另一方面，市場透明度要進(jìn)一步提高，逐步開辦利率互換及利率期貨等業(yè)務(wù)員，為銀行利率風(fēng)險的有效防范提供良好的管理工具。

[1]張偉芹.淺議利率市場化下我國中小商業(yè)銀行的發(fā)展[J].中國證券期貨,2011;06

[2]魏婧.利率市場化改革對我國城市商業(yè)銀行的影響與對策研究[D].山西財經(jīng)大學(xué),2014

10.16266/j.cnki.cn11-4098/f.2015.11.065