我國商業銀行風險管理研究

摘 要：本文對商業銀行產生風險的原因進行簡要的分析，然后從宏觀、微觀兩個角度給出了相關對策，對增強商業銀行的風險管理能力具有一定的意義。

關鍵詞：商業銀行；風險管理；對策

一、引言

隨著我國金融行業的不斷發展，以及越來越多的國外商業銀行的競爭，我國的商業銀行面臨的風險壓力與日俱增，雖然商業銀行在這些壓力面前進行了改革創新，取得了一些進步，但仍然存在諸多威脅，這必須引起重視，采取切實可行的對策來防范風險。商業銀行風險即是在銀行經營過程中，由不確定因素影響致使商業銀行的實際收益與預期收益產生偏差，并最終導致銀行遭受損失。究其原因在于以下幾點，其一是非對稱信息引起的道德風險，其二在于資金來源與運用的期限、結構不匹配問題，吸收的存款大多為短期流動性資金，而貸出或投資的資金大多為長期性項目。其三金融風險的擴散、傳染效應，某個金融機構的危機可能引起“多米諾骨牌效應”。其四法律制度不健全，商業銀行不能有效的維護自己的權益。其五銀行自身管理體制不合理，比如貸款分配單純的機械式分配，發放完貸款后也沒有有效的監管等等，最后在于風險管理工具的落后以及風險管理人才的缺乏。這么多原因說明我國商業銀行的風險管理存在重大的問題，如何有效的控制商業銀行的風險是一項復雜的系統工程，對銀行提高自身的風險管理水平有重要的意義。

二、我國商業銀行風險管理對策

對于商業銀行的風險管理對策將從以下兩個方面著手，即宏觀對策以及微觀對策。

在宏觀對策方面我們首先要完善各項法律法規，健全的法律法規可以營造銀行良好的外部環境，整治金融犯罪的有力依據，遏制道德欺詐的有力武器。健全的法律法規可以有效的規范商業銀行、政府與企業三者之間的關系，在保證銀行利益的前提下規避風險，營造良好的金融環境，促進金融業健康的良好的發展。第二，加強外部監管，增強監管力度。有效的監管可以在問題發生前采取措施解決，具有風險預警的功能。事后監管應該與風險預警并重，兩者同時開展。第三，完善資本市場，資本市場本身就是風險規避與轉移的最終場所，如果資本市場不發達，那么風險規避就更加困難。健全的資本市場如果再配合多樣的金融創新工具以及相應監管部門的有力監督，那么將極大促使我國銀行風險管理體系的完善，為商業銀行風險管理營造一個有利的環境。

在微觀對策方面商業銀行首先要加強信用風險管理，完善信貸防范系統。健全完善信息審核機制、信貸決策機制以及信貸風險控制機制，同時貸款分散化，不拘泥于某類行業，這樣貸款風險的傳染性就會降低，優化貸款結構。其次要加強商業銀行的流動性風險管理。調控好資產結構，運用新型金融創新工具加強流動性，籌資渠道多元化等等。第三，在利率市場化推行的關鍵時期，加強利率風險管理能力，提升對利率的預測能力。第四，加強員工隊伍建設，在引進高素質金融風險管理人才的同時，還需要建立起相匹配的人力資源管理制度，提高員工工作的積極性，激發員工的創新性。第五，引進國外現金的風險管理方法。比如以VaR為代表的風險度量法，并以此創新出的KMV模型、CreditMetrics模型都是國際上普遍使用的兩大風險度量工具。

三、總結

風險管理一直在商業銀行的經營管理中扮演著重要的角色，在我國金融開放程度增大，全球金融不斷創新的現階段，增強風險管理能力對商業銀行是勢在必行的。我國商業銀行風險管理體系存在諸多問題，產生這些問題的原因在引言中做出了簡要的闡釋，并針對這些問題提出了相對應的對策，比如在宏觀層面健全相關法律法規、加強外部監管以及完善我國資本市場，在微觀層面要加強信用風險以及流動性風險管理，提升員工整體素質以及引進國外現金的風險管理技術等等。商業銀行風險管理是一項長期而艱巨的任務，在任何時期都應該隨著時代變化的需求而改進，確保我國商業銀行持續健康的發展。

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作者簡介：劉輝（1990- ），男，漢族，山東濟寧人，金融學碩士，單位：南京財經大學金融學院，研究方向：金融風險管理