立足利率市場化探析商業銀行利率風險管理措施

上海大學悉尼工商學院 方明惠

立足利率市場化探析商業銀行利率風險管理措施

上海大學悉尼工商學院 方明惠

隨著我國經濟水平的不斷提升和商業銀行整體水平的不斷提升，在利率市場化前提下商業銀行利率風險管理得到了越來越廣泛的重視。本文從對我國利率市場化進行概述入手，對利率市場化造成的商業銀行利率風險和商業銀行利率風險管理措施進行了分析。

利率市場化 商業銀行 利率風險 管理措施

利率市場化是我國金融行業發展的重要標志，眾所周知我國的利率市場化首先開始于1996年，并且在十余年間得到了很好地發展。但是在這一過程中利率市場化一方面使得我國商業銀行能夠更好地實現資金和資源的有效配置，另一方面也使得商業銀行的利率風險不斷增加，因此在這一前提下商業銀行利率風險管理措施的提出就顯得極為必要。

一、我國利率市場化概述

通常來說利率市場是指人民銀行通過減少行政手段對于利率市場的影響，并且將利率的浮動交由市場供求機制來決定，即利率市場話的本質是金融機構對利率決定、利率傳導、利率管理等工作影響力的提升。這一機制的形成有助于我國金融機構之間資源的合理配置并且能夠提升金融機構的整體水平，因此對于我國商業銀行的發展起到了良好的推動作用。

二、利率市場化造成的商業銀行利率風險

雖然利率市場化的發展對于我國商業銀行的發展有著重要幫助，但是與此同時應當看到利率市場化也造成了商業銀行利率風險的出現，這主要體現在不公平競爭的產生、利率結構不合理風險、影響商業銀行盈利能力等環節。以下從幾個方面出發，對利率市場化造成的商業銀行利率風險進行了分析。

(一)不公平競爭的產生

隨著我國市場經濟的持續發展我國利率市場化的發展水平也在持續提升，但是與此同時應當發現利率市場化的發展促進了金融機構之間不公平競爭的出現，這在規模不同的商業銀行之間得到了更為明顯的體現。眾所周知在金融市場中公平競爭的首要條件是銀監會對各銀行和金融機構的財務水平有著硬性約束，從而較好的確保各商業銀行在市場競爭中能夠處于同一起跑線，但是隨著市場利率化的發展不同規模的商業銀行由于其實力存在較大差異，因此在資金規模、客戶資源等方面很難進行完全公平的競爭，這也間接導致了利率風險的出現。

(二)利率結構不合理風險

利率市場化的發展將會使得利率受到市場的影響較大，這在某些方面導致了利率結構的不合理。這一方面體現在利差的單邊非市場化調整不合理，即利率市場化削弱了銀行對利率風險的管理能力，另一方面利率市場化使得利率無法完全地反映商業銀行的運營風險，因此其合理性也大大降低。反映包含的風險。

(三)影響商業銀行盈利能力

盈利能力對于商業銀行發展的重要性是不言而喻的。通常來說我們許多商業銀行將自身在金融市場中占有的份額作為盈利能力考核的重要標準。但是利率市場化使得商業銀行的主營收入即利息收入變得較不穩定，從而極大程度上影響了商業銀行的穩定盈利能力。

三、商業銀行利率風險管理措施

為了更好地應對利率市場化帶來的利率風險，商業銀行在運營過程中應當注重風險管理措施的提出和應用，這主要體現在風險管理目標的有效明確、定價體系的逐步完善、業務轉型的合理進行、工作人員專業水平的持續提升等環節。以下從幾個方面出發，對商業銀行利率風險管理措施進行了分析。

(一)風險管理目標的有效明確

在商業銀行利率風險管理措施的應用過程中商業銀行管理層應當根據銀行自身的經營特點和發展目標確定相應的風險管理目標，并且在此基礎上更好地確定風險容忍程度，從而能夠更好地根據市場利率的變化減少商業銀行自身的運營風險。

(二)定價體系的逐步完善

定價體系對于商業銀行的重要性是不言而喻的，因此在商業銀行利率風險管理措施的應用過程中工作人員應當以市場以為導向綜合考慮資金成本、管理成本、風險成本和資本回報要求實施風險定價。我國商業銀行在利率市場化過程中應當注重綜合定價策略的有效實施，即在考慮單筆貸款利息收入的前提下考慮到客戶的綜合收益，從而更好地提升自身的定價能力。

(三)業務轉型的合理進行

業務轉型的合理進行是商業銀行利率風險管理措施的重要內容。商業銀行工作人員在業務轉型的合理進行過程中應當注重提升對客戶的金融綜合服務能力，從而在此基礎上更好地提升客戶忠誠度并且減少利息波動對于商業銀行收益穩定性的影響。

(四)工作人員專業水平的持續提升

工作人員專業水平的持續提升能夠提升利率風險管理工作的專業性。商業銀行在運營過程中應當注重系統性培訓計劃的有效制定，并在此基礎上通過專業考核、內部培訓等工作關系的進行促進銀行風險管理人員專業水平的有效提升。

四、結束語

隨著我國國民經濟的不斷發展和金融行業整體水平的不斷提升，利率風險管理措施在商業銀行運營過程中起到了良好的實踐效果。因此商業銀行工作人員在工作中應當對利率風險有著清晰的了解，在此基礎山通過風險管理措施的提出和應用促進我國商業銀行整體水平的不斷提升。

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