地方銀行農(nóng)村貸款對(duì)農(nóng)民收入影響的實(shí)證分析

劉磊 （長(zhǎng)江大學(xué)農(nóng)學(xué)院，湖北 荊州 434025；湖北銀行荊州分行，湖北 荊州 434000）

黨的十八屆三中全會(huì)報(bào)告提出，要形成以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)、工農(nóng)互惠、城鄉(xiāng)一體的新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關(guān)系，讓廣大農(nóng)民平等參與現(xiàn)代化進(jìn)程、共同分享現(xiàn)代化成果[1]。這一目標(biāo)明確了城市帶動(dòng)鄉(xiāng)村、工業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重任，帶動(dòng)的主要手段必然包括金融業(yè)對(duì)農(nóng)村的貸款。那么，地方銀行農(nóng)村貸款對(duì)農(nóng)民收入到底有沒有影響，有多大影響？少有人研究。研究地方銀行農(nóng)村貸款對(duì)農(nóng)民收入的影響，對(duì)于進(jìn)一步明確地方銀行在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的責(zé)任，制定地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款的政策有著十分重要的意義。

黨的十八屆三中全會(huì)指出，要保障金融機(jī)構(gòu)農(nóng)村存款主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村[2]。中國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，“三農(nóng)”問題不僅關(guān)系到廣大農(nóng)民的切身利益，而且關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)家富強(qiáng)、民族復(fù)興，關(guān)系到黨和國(guó)家事業(yè)的發(fā)展全局，同時(shí)直接影響到當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。農(nóng)村金融是現(xiàn)代農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的核心，解決好 “三農(nóng)”問題始終都是黨和政府工作的重中之重。要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮和農(nóng)民增收，離不開地方銀行強(qiáng)有力的支持。

而農(nóng)村金融市場(chǎng)和城市相比，具有其獨(dú)特性質(zhì)，如多樣化、小規(guī)模和高風(fēng)險(xiǎn)等。因此，必須根據(jù)農(nóng)村金融的特點(diǎn)，重新建立有效的農(nóng)村金融體系[3]。應(yīng)該統(tǒng)一思想、重組架構(gòu)、創(chuàng)新產(chǎn)品和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，重新部署 “三農(nóng)”問題的總體戰(zhàn)略級(jí)管理體系，最終滿足 “三農(nóng)”問題的各方面需求[4]。農(nóng)村信息不完備，農(nóng)民和金融業(yè)信息不對(duì)稱，在我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，我國(guó)商業(yè)銀行的支農(nóng)信貸業(yè)務(wù)沒有充分發(fā)揮作用。因此，必須建立新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展[5]。

銀行貸款對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響早已有學(xué)者關(guān)注，并從不同的角度進(jìn)行了分析。但是，少有學(xué)者對(duì)地方銀行向農(nóng)村貸款金額對(duì)農(nóng)民收入的影響進(jìn)行定量分析。因此，本研究以2000～2011年湖北省荊州市地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款的數(shù)據(jù)為依據(jù)，對(duì)地方銀行向農(nóng)村貸款與農(nóng)民收入之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，并從中找出了兩者之間的關(guān)系，在此基礎(chǔ)上提出了一些建議。

1 地方銀行農(nóng)村貸款與農(nóng)民收入的數(shù)據(jù)特征

根據(jù) 《荊州市統(tǒng)計(jì)年鑒》資料，利用2000～2011年荊州市地方銀行對(duì)農(nóng)村的貸款金額、農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入3組數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性分析。研究地方銀行對(duì)農(nóng)村的貸款金額對(duì)農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入的影響。

1.1 各組數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)描述

為了便于計(jì)算，分別將農(nóng)村貸款金額、農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入記為X、Y1和Y2。在進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn)分析之前，通過Eviews 6.0軟件對(duì)檢驗(yàn)分析的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，得到各組數(shù)據(jù)的基本描述，具體數(shù)值如表1所示。

表1 各組數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)描述表

1.2 各組數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢(shì)描述

從圖1可以看出，自2000年以來，地方銀行對(duì)農(nóng)村的貸款總體上是在增加，但增長(zhǎng)的幅度每年都不相同。2000年至2011年地方銀行對(duì)農(nóng)村的貸款基本上可以分為3個(gè)階段。2000年至2001年為大幅增長(zhǎng)期，增幅明顯；2001年至2004年為下降和保持期，地方銀行對(duì)農(nóng)村的貸款處于下降或維持狀況；2004年至2011年為波動(dòng)增長(zhǎng)期，地方銀行對(duì)農(nóng)村的貸款總體上處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但偶爾也有小幅下降。

圖1 我國(guó)農(nóng)村貸款走勢(shì)圖

從我國(guó)農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入的發(fā)展來看，總體狀況是持續(xù)增加，這和地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款的發(fā)展趨勢(shì)總體上相同，如圖2所示。

圖2 我國(guó)農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入走勢(shì)圖

結(jié)合圖1和圖2的變化可以看出，我國(guó)地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款金額與農(nóng)村住戶人均總收入、農(nóng)村居民人均純收入的變化也還是存在差異。農(nóng)村住戶人均總收入、農(nóng)村居民人均純收入呈逐年上升的趨勢(shì)。我國(guó)地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款金額總體是上升的，2002年全國(guó)經(jīng)濟(jì)通縮，地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款下降；2008年農(nóng)村貸款金額相比2007年呈下降走勢(shì)，但2009年又回升并繼續(xù)上升。這是因?yàn)?008年出現(xiàn)世界金融危機(jī)，我國(guó)地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款金額也受到影響而下降。其根本原因是由于美國(guó)發(fā)生了次貸危機(jī)，并且因此波及到了全球范圍內(nèi)，造成了全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，對(duì)我國(guó)農(nóng)村貸款金額造成了一定影響。

2 指標(biāo)選取及計(jì)量檢驗(yàn)

為了消除可能出現(xiàn)的異方差對(duì)結(jié)果的影響，對(duì)各變量取自然對(duì)數(shù)后進(jìn)行研究。分別選取農(nóng)村貸款金額、農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入的自然對(duì)數(shù)lnX、lnY1和lnY2，作為本研究分析的基本數(shù)據(jù)指標(biāo)。采用Eviews 6.0軟件對(duì)各數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算處理和計(jì)量檢驗(yàn)，分析各數(shù)據(jù)之間的相互關(guān)系。

2.1 單位根檢驗(yàn)

為了檢驗(yàn)該序列的平穩(wěn)性，采用ADF單位根檢驗(yàn)方法來分別檢驗(yàn)各組數(shù)據(jù)，以判斷其是否為平穩(wěn)時(shí)間序列，從而得到它們的平穩(wěn)性。本研究選用Eviews 6.0軟件來進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果見表2。

由表2的ADF單位根檢驗(yàn)結(jié)果可以得知，lnX、lnY1和lnY2的ADF統(tǒng)計(jì)量均大于10%顯著性臨界值，因此，可以判斷此時(shí)三者均存在單位根，它們是不穩(wěn)定的。從而對(duì)它們的一階差分△lnX、△lnY1和△lnY2進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果表明，△lnX 的ADF統(tǒng)計(jì)量大于5%顯著性臨界值，△lnY1和△lnY2統(tǒng)計(jì)量大于5%顯著性臨界值。因此，它們此時(shí)也都存在單位根，也是不穩(wěn)定的。所以，對(duì)它們的二階差分△2lnX、△2lnY1和△2lnY2進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn)，結(jié)果顯示它們的ADF統(tǒng)計(jì)量均小于1%顯著性臨界值，則它們此時(shí)不存在單位根，是穩(wěn)定的。

表2 ADF單位根檢驗(yàn)結(jié)果

2.2 協(xié)整檢驗(yàn)

由于2個(gè)變量的單整階相同時(shí)才可能協(xié)整，由表2知lnX、lnY1和lnY2之間都具有相同的單整階。因此，選用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)法分別對(duì)lnX和lnY1、lnX和lnY2之間進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果分別見表3。

表3 協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

從表3可以看出，在5%的顯著性水平上農(nóng)村貸款金額 （X）與農(nóng)村住戶人均總收入 （Y1）之間存在著協(xié)整方程，且化為標(biāo)準(zhǔn)形式后如下：

（1）式表明農(nóng)村貸款金額與農(nóng)村住戶人均總收入之間呈正相關(guān)關(guān)系，即隨著地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款金額的增加，農(nóng)村住戶人均總收入也隨之增加，而且兩者之間長(zhǎng)期穩(wěn)定定的關(guān)系。

從表3可以看出，在5%的顯著性水平上農(nóng)村貸款金額 （X）與農(nóng)村居民人均純收入 （Y2）之間存在著協(xié)整方程，且化為標(biāo)準(zhǔn)形式后如下：

（2）式表明農(nóng)村貸款金額與農(nóng)村居民人均純收入之間呈正相關(guān)關(guān)系，即隨著地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款金額的增加，農(nóng)村居民人均純收入也隨之增加。

2.3 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

為了檢驗(yàn)貸款金額與農(nóng)村住戶人均總收入，貸款金額與農(nóng)村居民人均純收入之間在時(shí)間上有先導(dǎo)－滯后關(guān)系時(shí)，從統(tǒng)計(jì)上考察這種關(guān)系是單向的還是雙向的，采用格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)的方式來對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。本研究中檢驗(yàn)選擇最小二乘法，檢驗(yàn)結(jié)果如表4所示。

表4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

以上概率都大于19%，由于概率大于10% （在寬松條件下）時(shí)，由伴隨概率知道，不在顯著性水平以下，即模型檢驗(yàn)同時(shí)接受了農(nóng)村貸款金額 （即lnX）不是農(nóng)村住戶人均總收入 （即lnY1）的格蘭杰原因，農(nóng)村住戶人均總收入 （即lnY1）不是農(nóng)村貸款金額 （即lnX）的格蘭杰原因，農(nóng)村貸款金額（即lnX）不是農(nóng)村居民人均純收入 （即lnY2）的格蘭杰原因和農(nóng)村居民人均純收入 （即lnY2）不是農(nóng)村貸款金額 （即lnX）的格蘭杰原因。所以，農(nóng)村貸款金額和農(nóng)村住戶人均總收入及農(nóng)村居民人均純收入之間不存在格蘭杰因果檢驗(yàn)關(guān)系。

由此可見，雖然回歸分析部分顯示地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款金額與農(nóng)村住戶人均總收入、農(nóng)村居民人均純收入都存在顯著的影響關(guān)系，但Granger因果檢驗(yàn)沒有證據(jù)表明農(nóng)村住戶人均總收入、農(nóng)村居民人均純收入對(duì)地方銀行對(duì)農(nóng)村貸款有影響。出現(xiàn)這種情形可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)序列很短，隨著序列期數(shù)的增加，上述回歸結(jié)果將更穩(wěn)定。

3 結(jié)論與建議

3.1 基本結(jié)論

農(nóng)村貸款金額、農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入都是在1%水平上顯著；在5%的顯著性水平上，農(nóng)村貸款金額與農(nóng)村住戶人均總收入之間，農(nóng)村貸款金額與農(nóng)村居民人均純收入之間均存在著協(xié)整關(guān)系，且二者之間都為正相關(guān)關(guān)系，農(nóng)村貸款金額的增加，能夠有效帶動(dòng)農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入的增加，讓農(nóng)民的收入能夠呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。農(nóng)村貸款金額、農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入之間，分別不是彼此的格蘭杰原因，也就是說農(nóng)村貸款金額對(duì)農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入的影響不具備滯后性，而農(nóng)村住戶人均總收入和農(nóng)村居民人均純收入并不影響到地方銀行對(duì)農(nóng)村的貸款。

3.2 政策建議

由于銀行對(duì)農(nóng)村貸款金額的增加，能夠有效地促進(jìn)農(nóng)民收入的增加，而我國(guó)農(nóng)村還處在貸款難的境地。因此，提出以下幾點(diǎn)建議。

（1）地方銀行有選擇地加大對(duì)農(nóng)村的貸款。大力發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，由于農(nóng)民缺乏抵押貸款的物品，地方銀行不能完全照搬現(xiàn)有的金融產(chǎn)品，應(yīng)該針對(duì)農(nóng)村的獨(dú)特性，對(duì)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)及需求進(jìn)行調(diào)研，選擇一部分新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行扶持款，以滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。

（2）組建政府擔(dān)保公司為農(nóng)村提供擔(dān)保貸款。地方政府可以組建擔(dān)保公司，為有發(fā)展前途的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體提供擔(dān)保，由地方銀行提供貸款。地方擔(dān)保公司可以以通過對(duì)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的考察，為誠(chéng)信度高的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體提供擔(dān)保。

（3）充分利用承包土地使用權(quán)的抵押提供貸款。國(guó)家剛剛出臺(tái)農(nóng)村集體土地承包抵押權(quán)政策，地方銀行和新型農(nóng)經(jīng)營(yíng)主體可以充分利用這一政策，加大對(duì)農(nóng)村貸款的力度，大力扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的快速形成。

[1]中共中央.中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定 [N].http：／／news.xinhuanet.com／mrdx／2013-11／16／c＿132892941.htm，2013-11-14.

[2]羅恩平.農(nóng)村金融需求總體特征及發(fā)展趨勢(shì)研究 [J].福建論壇 （人文社會(huì)科學(xué)版），2005，（9）：36-40.

[3]項(xiàng)俊波.以服務(wù)三農(nóng)的實(shí)際行動(dòng)踐行科學(xué)發(fā)展觀 [J].中國(guó)金融，2008，（21）：13-15.

[4]潘功勝，楊 帆，姚一旻.我國(guó)大型商業(yè)銀行農(nóng)村金融傳統(tǒng)業(yè)務(wù)——一個(gè)基于國(guó)內(nèi)外理論的研究綜述 [J].教學(xué)與研究，2011，（11）：70-77.