用奮斗和創(chuàng)新 成就監(jiān)管夢(mèng)想

袁正剛

所謂夢(mèng)想，其實(shí)就是美好的愿望，與此相對(duì)的就是現(xiàn)實(shí)生活中的困難和苦惱，對(duì)我們銀行監(jiān)管者來講，我們監(jiān)管實(shí)踐中存在什么樣的困難和苦惱呢？

隨著商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和信息化技術(shù)的快速發(fā)展，銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、電子化、程序化程度越來越高，國(guó)有銀行十年前就完成了數(shù)據(jù)大集中管理，包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社在內(nèi)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)都已進(jìn)入到了大數(shù)據(jù)時(shí)代。這就決定了監(jiān)督檢查、分析監(jiān)測(cè)不再是紙質(zhì)賬項(xiàng)憑證，而是浩瀚的業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。而我們的監(jiān)管方式和手段仍然處于翻憑證、查檔案、看報(bào)表這樣一種原始落后的低級(jí)水平。十年來，我們開展了一系列的現(xiàn)場(chǎng)檢查，在長(zhǎng)期的銀行監(jiān)管實(shí)踐中，我們遇到了許多困惑：龐大而復(fù)雜的交易業(yè)務(wù)電子化信息系統(tǒng)，導(dǎo)致許多問題查不深、查不透、看不穿；多年來我們的現(xiàn)場(chǎng)檢查缺乏針對(duì)性，出現(xiàn)一家銀行生病全體銀行吃藥的情況也就在所難免；面對(duì)層出不窮的金融創(chuàng)新產(chǎn)品和成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)交易量，我們有限的監(jiān)管資源真是有望洋興嘆之感，即使查出了一些問題，那也只是冰山一角，還存在多少類似問題、潛藏著多大風(fēng)險(xiǎn)？誰能準(zhǔn)確地說得清楚？而隨著新資本管理辦法的全面施行以及各大銀行逐步使用高級(jí)計(jì)量法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法，作為監(jiān)管部門，我們拿什么去分析、評(píng)判、驗(yàn)證這些銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控能力和水平以及他們所使用的計(jì)量方法、評(píng)級(jí)模型的科學(xué)性和合理性呢？

辦法總比困難多，思路決定出路?，F(xiàn)場(chǎng)檢查中遇到的上述困難和問題，不是局部的問題，可以說是監(jiān)管工作中面臨的普遍性問題。結(jié)合長(zhǎng)期的監(jiān)管實(shí)踐，經(jīng)過深入分析和思索，我認(rèn)為問題的關(guān)鍵是我們的監(jiān)管缺少技術(shù)手段支持。銀行和監(jiān)管之間存在著嚴(yán)重的信息不對(duì)稱，信息不對(duì)稱問題就是造成一系列問題的根源，是銀行監(jiān)管有效性難以提高的罪魁禍?zhǔn)住Ｒ獜母旧辖鉀Q這個(gè)問題，就應(yīng)當(dāng)建設(shè)一個(gè)可供監(jiān)管部門查詢、驗(yàn)證的包含銀行全部基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的信息系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)就是今天要向大家介紹的MAST系統(tǒng)，一個(gè)功能強(qiáng)大的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)。通過這個(gè)系統(tǒng)和平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管者與被監(jiān)管者之間的信息對(duì)稱和信息共享，實(shí)現(xiàn)“全方位、全天候、全功能”的在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)分析即MAST系統(tǒng)，這就是多年來我們銀行監(jiān)管者的夢(mèng)想。

不懈奮斗追逐監(jiān)管夢(mèng)想

大膽創(chuàng)新追尋監(jiān)管夢(mèng)想。根據(jù)監(jiān)管的終極目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前法人機(jī)構(gòu)IT系統(tǒng)建設(shè)情況，我們深入分析研究，提出了“一個(gè)中心、兩套標(biāo)準(zhǔn)、三大需求”的總體思路?！耙粋€(gè)中心”是指監(jiān)管部門與銀行共建共享的數(shù)據(jù)中心，主要為監(jiān)管部門和銀行審計(jì)部門提供全面的、基礎(chǔ)的、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)管部門可以直接在線訪問銀行的這些原始數(shù)據(jù)，既避免了監(jiān)管部門建設(shè)龐大的數(shù)據(jù)中心，又減少了銀行系統(tǒng)的重復(fù)建設(shè)?！皟商讟?biāo)準(zhǔn)”是指監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范和監(jiān)管全科目。監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范是統(tǒng)一的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義標(biāo)準(zhǔn)，可以通過數(shù)據(jù)邏輯接口，解決不同銀行間異構(gòu)數(shù)據(jù)源的問題。監(jiān)管全科目是按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和監(jiān)管統(tǒng)計(jì)要求設(shè)計(jì)的一套中間會(huì)計(jì)科目，用于打通銀行原始會(huì)計(jì)科目與1104報(bào)表體系，從而使得指標(biāo)分析縱深追溯成為可能?！叭笮枨蟆笔侵赶到y(tǒng)的主體功能要滿足指標(biāo)監(jiān)測(cè)分析、報(bào)表統(tǒng)計(jì)查詢和模型查證分析等非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管業(yè)務(wù)需求。

監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范是銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)中一個(gè)非常重要的規(guī)范性文件，大大增強(qiáng)了不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換和共享能力，比如與局版EAST系統(tǒng)在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享上變得十分簡(jiǎn)單。

監(jiān)管全科目的設(shè)計(jì)是MAST系統(tǒng)研發(fā)中的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，其作用就是明確監(jiān)管統(tǒng)計(jì)科目與銀行會(huì)計(jì)科目之間的歸屬關(guān)系和計(jì)算口徑，為財(cái)務(wù)類監(jiān)管指標(biāo)跨行分析夯實(shí)基礎(chǔ)，為監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的正確、完整提供保障。該套科目設(shè)資產(chǎn)類、負(fù)債類、資產(chǎn)負(fù)債共同類、所有者權(quán)益類、損益類、表外類共六大類，共有703個(gè)科目。

艱苦奮斗迎來勝利曙光。從MAST系統(tǒng)總體思路的提出到今天應(yīng)用成果的展示，將近一年的時(shí)間，項(xiàng)目研發(fā)組在這個(gè)過程中經(jīng)歷了許多困難和曲折，首先面對(duì)的是銀行方的多重?fù)?dān)憂，其次是監(jiān)管同仁們的各種質(zhì)疑，第三是面對(duì)差異很大的銀行數(shù)據(jù)環(huán)境該系統(tǒng)有多大的推廣價(jià)值，第四是研發(fā)經(jīng)費(fèi)、資源耗費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)等等一系列必須考慮和解決的問題。如果沒有上級(jí)的高度重視和大力支持，MAST系統(tǒng)不可能取得今天的成效，省局領(lǐng)導(dǎo)多次主持會(huì)議聽取匯報(bào)，專題研究項(xiàng)目研發(fā)工作，提出許多極具價(jià)值的指導(dǎo)意見。由省局、分局、網(wǎng)絡(luò)公司組成的聯(lián)合研發(fā)組的同志們，在深感領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心關(guān)懷的同時(shí)又倍感責(zé)任重大。大家齊心協(xié)力，歷經(jīng)寒冬酷暑，連續(xù)奮戰(zhàn)10個(gè)月，放棄節(jié)假日休息，常常挑燈夜戰(zhàn)到拂曉雞鳴。這種工作責(zé)任心和敬業(yè)精神讓我十分感動(dòng)，在這里我要真誠(chéng)地向他們說聲辛苦了！但是這個(gè)付出是值得的，因?yàn)槲覀円呀?jīng)看到了勝利的曙光。

漸行漸近夢(mèng)想成真

盡管目前MAST還有一些不完善的地方，但在試點(diǎn)應(yīng)用過程中，MAST對(duì)監(jiān)管工作帶來的好處我們深有體會(huì)并充滿信心。

對(duì)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警能力和感知能力大大增強(qiáng)。MAST系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的采集頻率實(shí)現(xiàn)了“T+1”的數(shù)據(jù)采集頻度，監(jiān)管人員每天早上一上班就可以了解到機(jī)構(gòu)的整個(gè)運(yùn)行情況，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)直接反映在計(jì)算機(jī)面前，如果有指標(biāo)異常情況出現(xiàn)，系統(tǒng)將自動(dòng)提示或警示，真正做到監(jiān)管人員心中有數(shù)。

“精確制導(dǎo)、準(zhǔn)確打擊”成為可能。MAST系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心包含了銀行全部基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和管理信息，我們可以利用MAST系統(tǒng)的模型查證分析功能，把目前現(xiàn)場(chǎng)檢查方案中的檢查內(nèi)容轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)模型，讓計(jì)算機(jī)按照模型設(shè)計(jì)的要求自動(dòng)檢索目標(biāo)對(duì)象，并對(duì)其進(jìn)行合規(guī)性審查，假設(shè)我們的模型設(shè)計(jì)是正確合理的，那么模型審查的結(jié)果就是可信的，如果發(fā)現(xiàn)問題疑點(diǎn)，則將問題疑點(diǎn)交監(jiān)管人員到現(xiàn)場(chǎng)核查，否則就可以不到現(xiàn)場(chǎng)去檢查。如果發(fā)現(xiàn)重大問題疑點(diǎn)，可以及時(shí)派出監(jiān)管人員到現(xiàn)場(chǎng)開展核查或采取其它措施進(jìn)行處置。

非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管引領(lǐng)現(xiàn)場(chǎng)檢查的理想變成現(xiàn)實(shí)。MAST系統(tǒng)投入使用后，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的作用和定位將會(huì)發(fā)生較大改變。借助MAST系統(tǒng)的強(qiáng)大功能，我們可以通過指標(biāo)分析和模型查證功能，對(duì)關(guān)心的重要指標(biāo)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)開展定期或不定期的非現(xiàn)場(chǎng)審查，類似銀行內(nèi)部非現(xiàn)場(chǎng)稽核審計(jì)?？扇轿皇占私馍虡I(yè)銀行一段時(shí)期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理過程中的合規(guī)情況和風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)，為主監(jiān)管員制定檢查方案提供具有針對(duì)性的意見建議。實(shí)際上，今后大量的檢查都轉(zhuǎn)移到非現(xiàn)場(chǎng)方式，到現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況將大大減少，最終做到足不出戶而知銀行全貌，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的管控能力和水平將邁上一個(gè)新臺(tái)階，銀行監(jiān)管亦隨之進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代。

放飛夢(mèng)想創(chuàng)造監(jiān)管輝煌

分階段在全省范圍推廣MAST系統(tǒng)。由于各家銀行的數(shù)據(jù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)系統(tǒng)差異很大，數(shù)據(jù)清理的難度和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)需求會(huì)存在很大差異，工作量難以準(zhǔn)確估計(jì)，建議在全省一家一家的推廣，完成一家再推廣下一家。

開放分局端與銀行端的網(wǎng)絡(luò)接口。MAST系統(tǒng)中模型查證功能很強(qiáng)大，但也面臨著需要占用大量的網(wǎng)絡(luò)資源，如果多家銀行機(jī)構(gòu)加入使用，同時(shí)進(jìn)行模型查證，網(wǎng)絡(luò)資源開銷將非常大，建議開放分局直接對(duì)接屬地銀行的數(shù)據(jù)傳輸接口，有效提高系統(tǒng)運(yùn)行速度，極大地減輕省局中心端資源開銷壓力。

開發(fā)MAST對(duì)EAST的數(shù)據(jù)對(duì)接端口。MAST系統(tǒng)的數(shù)據(jù)均為標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)，可以直接為EAST系統(tǒng)提供所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，若開發(fā)出MAST對(duì)EAST的數(shù)據(jù)對(duì)接端口，將有利于使用EAST系統(tǒng)長(zhǎng)期積累起來的豐富的分析模型，實(shí)現(xiàn)資源共享。

建立統(tǒng)一的后續(xù)維護(hù)管理模式。一個(gè)跨行業(yè)的大型信息系統(tǒng)必然存在系統(tǒng)維護(hù)的問題，建議在MAST系統(tǒng)大范圍推廣后，建立由省局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)公司提供服務(wù)的運(yùn)行維護(hù)管理模式，對(duì)MAST系統(tǒng)的系統(tǒng)升級(jí)優(yōu)化、指標(biāo)報(bào)表規(guī)則設(shè)定、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作進(jìn)行統(tǒng)一管理。

從不同層級(jí)推廣MAST系統(tǒng)?！肮芊ㄈ恕笔倾y監(jiān)會(huì)提出的最重要的監(jiān)管理念之一，銀監(jiān)會(huì)可以從全國(guó)法人機(jī)構(gòu)入手，以屬地監(jiān)管局為主體，形成會(huì)、局、分局三個(gè)層次的新型的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)大平臺(tái)，讓我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代，利用先進(jìn)的網(wǎng)路信息技術(shù)，真正實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管引領(lǐng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，最大限度地節(jié)約監(jiān)管資源提高監(jiān)管有效性。