應用多元線性回歸模型分析銀行凈利潤的影響因素

摘要：本文采用線性回歸模型分析方法實際分析了我國十四家商業銀行在2005年至2008年間的各種投入與產出之間的關系，主要探討我國商業銀行凈利潤與貸款額、員工數量和存款額之間的線性關系，希望借此能能夠能出一些結論，并為我國商業銀行的發展提供一些實用的建議。

關鍵詞：銀行凈利潤；多元線性回歸模型

一、什么是線性回歸模型

1、多元線性回歸模型的定義

多元線性回歸模型，（multivariable linear regression model ）主要研究一個變量與其他幾個變量之間的關系，這種關系用一些數學模型加以量化表達，就形成了回歸模型。在多元線性回歸模型中，自變量可以有多個，而應變量只有一個。但自變量的數目越多，這種線性關系越難以準確歸納。例如，教育消費支出，除了受物價水平的影響外，還受到學生教育的意愿、家長的教育水平、受教育后的預期收入等因素的影響，當考慮的影響因素較多時，每個因素對消費支出的影響就變得復雜。

二、應用線性回歸實證分析銀行凈利潤的影響因素

1、選擇研究對象

本文選取了14家銀行，這十四家銀行分別是中國銀行，中國農業銀行，中國建設銀行，中國工商銀行，華夏銀行，上海浦發銀行，深圳發展銀行，興業銀行，中信銀行，招商銀行，光大銀行，交通銀行，民生銀行，寧波銀行。本文所使用的數據可以在《中國金融年鑒》以及金融界網站中查詢到。

2、對樣本銀行的數據進行線性回歸分析

對2005年這十四家樣本銀行的投入產出應用SPSS統計軟件進行多元線性回歸分析的結果如下：

第一步擬合過程中變量進入/退出模型的情況記錄情況是，該模型中所有變量都是進入變量，沒有移出變量，具體的進入/退出方法為Enter，即強制進入法。

2005年至2008年間爆發的金融危機對中國經濟有一定的影響，在此期間中國經濟發展經歷了較大的波動。但是與西方國家的商業銀行不同的是金融危機對中國銀行業凈利潤的影響較小。這主要是因為中國的商業銀行市場化率較低，銀行利率主要由中央銀行管控，而中央銀行則屬于政府管理控制的范疇，中央銀行的貨幣政策都是國家政府的政策。因此，我國銀行的國家管控有效規避了大部分市場風險。這也表現了我國的社會主義性質。

（2）貸款額對銀行凈利潤的影響是不確定的。這涉及到很多因素。雖然銀行靠貸款生存，但并不是貸款越多，銀行的凈利潤越高。因為增加貸款也會導致不良貸款的增加，從而影響銀行的最終收益。因此，貸款要講求數量和質量的均衡。

（3）員工數對銀行凈利潤有直接影響，但并不是說員工越多，銀行的凈利潤就越大。員工成本占銀行營業成本的比重很大。探討員工對銀行凈利潤的影響時，我們不僅要考慮員工的數量，更要注重員工的質量。因此，僅就員工數量來說，它對銀行效益的影響也是不確定的。

（4）存款對銀行凈利潤有正面影響，即銀行凈利潤會隨著存款額的增加而增加。沒有存款銀行就無法開展貸款業務，但吸納存款，銀行就要付出利息。而線性回歸分析的結果顯示存款增加，銀行凈利潤就會增加，說明存款利息對銀行來說影響并不很大。

三、提高我國商業銀行凈利潤的一些建議

1、合理招聘員工

隨著高等教育大眾化的發展，我國人才的學歷越來越高，銀行招收員工時對雇員的學歷要求也越來越苛刻。眾所周知，高學歷的人才素質較高，而且不同學校的學生有著不同的素質。行業間一直流傳著高素質的人才必然帶來高收益的話。這種說法有一定的道理，但是并不是學歷越高，對銀行越有利。學歷高的員工對自己的收入要求必然也較高，這無形中便增加了銀行的成本，使得銀行利潤下降。因此，銀行在對外招聘時，要合理構建銀行員工的學歷結構、知識結構，招收那些最實用的人才，而不是僅有高學歷或是名校畢業的學生。

2、嚴格篩選貸款對象

銀行的利潤來源主要就是通過向企業或者個人貸款來收取利息和手續費，因此貸款就是銀行的主營業務。沒有貸款，銀行就無法生存下去。只有通過大量的貸款，才能維持銀行的持續運行。但并不是擁有大量貸款的銀行，其凈利潤就高。銀行的收入如何，貸款的質量至關重要。銀行在貸款時要嚴格篩選貸款對象，并對貸款劃分等級，對貸款人進行信用測試，以確保貸款本金及利息的安全。

3、努力吸收存款

既然貸款是銀行的主營業務，那么存款的重要性就顯而易見了。沒有存款，貸款本金就沒有源泉。吸收存款是銀行一切業務發展的基石，因此銀行應該充分利用一切資源來吸收存款。通過上面的回歸分析，我們可以看到，吸收存款對銀行凈利潤的影響都是正面的。因為貸款的利息總是高于存款的利息，因此銀行存款越多越有利。在銀行業間的存款理論相差不大的情況下，銀行存款數額對于銀行收益具有決定意義。

4、積極引進中間業務

中間業務是銀行收入的另一個重要來源，我國的商業銀行應該在努力發展存款和貸款業務的同時積極推動中間業務的發展，為銀行創造更多的利潤。商業銀行應該積極引入更多的中間業務品種，合理制定中間業務的價格，促進中間業務的發展。除了收款、付款及其他委托事項可以收取手續費之外，銀行應該創新中間業務，使其更加豐富化。繁榮的中間業務也可以促進銀行向高效率發展。

5、提高資產配置能力

資產配置能力最能夠表現一個銀行的效率。資產組合理論認為銀行應該進行分散化投資，這樣做的好處是：一方面可以有效降低商業銀行的風險水平，使得銀行在面對多變的環境時能夠獲得行業平均利潤率。另一方面，投資多元化，可以有效緩解貸款和利率對銀行利潤的影響。所以我國銀行應該積極提高整體的資產配置能力，提升銀行的整體效率。（作者單位：四川大學公共管理學院）

參考文獻

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[3]胡軍、黃志明，“基于多元線性回歸的上海市生產性服務業和汽車產業發展的關聯分析”，上海管理科學，2012年第6期。