產業組織實證方法評述

王勝華　王子夢

【摘要】企業的獲利能力不僅受到產品需求、成本的影響，還應該考慮到競爭對手的策略選擇及企業的市場勢力，NEIO方法為估計企業間的競爭行為參數、需求及成本函數提供了十分有效分析工具。本文首先在比較傳統SCP范式與NEIO方法的基礎上，對同質產品與異質產品市場勢力及競爭行為的文獻進行了總結，并基于當前市場競爭現狀，分析了研究方法及NEIO結構模型在我國市場上的研究趨勢。

【關鍵詞】競爭行為 市場勢力 NEIO

一、實證產業組織的興起

企業的市場競爭行為通過影響消費者對產品的選擇及企業的成本結構及獲取市場勢力，從而達到獲取超額利潤的目的。在不完全的市場競爭中，企業的獲利能力不僅受需求、成本的影響，還應該考慮到競爭對手的策略選擇及企業的市場勢力，在對企業利潤水平的分析時，需考慮產品需求、成本結構及競爭對手的反應等因素（Sudhir，2001）。隨著實證產業組織的發展與計量經濟學的應用，價格歧視行為、R&D、廣告、產品差異等企業市場行為對企業利潤的影響都已有了較為深入的研究，但關于企業之間的競爭行為方面涉及還較少。特別是20世紀50年代初期哈弗學派或結構主義學派Bain（1951）在基于張伯倫的壟斷競爭理論及梅森（Edward.S.Mason）等人對行業市場結構的經驗分析提出的結構-行為-分析（即SCP范式）后，諸多學者采用各行業間或跨行業的橫截面數據進行實證分析以尋求結構、行為、績效單向的因果關系，即對處于不完全競爭市場中的企業，SCP范式認為結構決定行為，行為又影響績效的分析范式（Bain，1951）。在SCP范式提出的近20年間，其對產業應用也為企業市場行為（廣告、R&D等）與績效之間的經驗性關系研究提供了較為獨到的分析，在20世紀60年代SCP范式逐步轉向跨行業的分析上，這主要歸功于Comanor and Wilson （1967）采用跨部門的數據進行分析，得出廣告、集中度及規模經濟等對產業績效有影響，跨行業的分析也為反壟斷政策提供了一定的判定基礎。我國對SCP的分析應用也十分廣泛，并在原有的分析框架上考慮一些影響企業競爭的約束性因素構建了ISCP范式（于良春與余東華，2009）并對我國行業壟斷或行政壟斷等方面進行了研究。

20世紀70年代末，博弈論、信息經濟學與制度經濟學在產業組織領域進行了大量理論與應用研究，特別是關于企業策略性行為及對企業間的競爭研究。這些研究得出：SCP單方向的作用機制被打破，基于“理性經濟人”的假設，企業間的策略性行為使得企業行為不僅僅取決于市場結構，還取決于企業對自己的行為可能引致的其他企業反應行為的預期，企業的利潤也并不一定取決于市場結構，一個行業的利潤水平是受本行業特殊的需求結構與成本結構的影響，Cowling and Waterson（1976）認為傳統的結構-績效的關系檢驗缺乏理論基礎。在實證產業組織引入之后，企業間的策略分析逐步促進了新實證產業組織理論（NEIO）研究方法的形成，NEIO的研究是基于某一行業的特殊性，從行業的需求模型、成本模型及競爭模式構建結構性計量模型對某一特定行業或相近行業進行研究。NEIO方法是一個結構性的計量模型，以企業最優化目標通常是企業利潤最大化出發或消費者效用最大化行為的微觀經濟理論為基礎，并充分考慮到企業間的策略性行為反應，自Appelbaum（1982）與Bresnahan（1989）對行業的計量分析研究以來，NEIO廣泛運用于市場勢力測度與企業競爭行為方面的研究。與SCP范式相比，NEIO具有以下幾點優勢及假設條件：

一是各行業具有自身的特點，行業的特點特別是制度方面會影響到企業的行為，并有可能會影響研究人員的指標測度的偏差，因此NEIO方法首先應該選一個特定的行業或十分相近的行業進行實證研究；二是企業的價格成本差（P-MC）是不能被觀測到的，只能通過對企業的行為方程或成本函數來量化；三是企業或產業的行為與P-MC一樣需要通過企業行為議程進行估計，企業行為決定市場結構，并非結構決定行為，市場結構是內生的，這三大假設與SCP范式的三假設相對立。NEIO計量模型的構建與對競爭行為估計也能夠從實證的角度檢驗企業之間的策略性行為，有效測度企業的市場勢力，分析出企業的行為對企業的市場績效有何影響。NEIO方法從行業的需求結構、成本結構及企業間的競爭行為構建模型，因而能夠從消費者偏好、企業運行效率及競爭或合謀行為來分析市場勢力及獲利能力，這對于企業戰略發展及政府的反壟斷政策的制定都提供了一個有效的分析工具。

隨著實證產業組織方法的演進，產業組織研究的問題大量涉及公共政策問題，從SCP范式到NEIO方法，反壟斷機構針對可能引起社會福利損失的企業行為加以規制并據此設計出規制政策。

二、SCP范式與NEIO方法比較

傳統的實證產業組織始于Bain（1951）對企業競爭行為做出經驗分析而總結得出SCP范式，SCP范式為行業內與跨行業分析提供了十分重要的分析框架。但在SCP范式對行業進行分析時，可能會產生以下問題，跨行業分析時的行業異質性、計量結構內生性問題即市場行為決定市場結構、識別問題、數據處理等四大問題。

大多數學者并不認同SCP范式通過幾個指標就能夠尋找出市場結構與市場績效的因果關系，在跨行業分析中，多數文獻都采用橫截面數據，而行業之間的異質性是不能用SCP范式的計量結構模型來處理相關的結構性變量。企業策略性行為分析認為，行業本身的特點能夠影響市場績效。而NEIO方法通過對某一特定的行業進行研究，隨著方法的演進也能夠對相似度較高的行業進行跨行業分析，Lopez等（2002）運用NEIO方法對美國32個食品加工業的市場勢力進行估計。在NEIO中一般采用企業最穩優化目標下的行為參數模型（CPM），是基于企業策略性行為的推測變差（CV）理論在衡量企業競爭行為應用十分廣泛的模型。

SCP范式的另一個問題，即市場結構并非為外生變量，SCP范式缺乏理論基礎已為共同所熟知，其基于對行業或跨行業的經驗分析提出的單向的因果關系，盡管之后被證實還存在“反饋效應”，但市場結構的內生性已得到證明。在20世紀60年代后期隨著跨行業分析的興起，SCP采用的三位數或四位數SIC行業的統計數據與會計數據來分析，這些行業在統計上與經濟學上的相關性研究存在一定的差異，特別是其中的數據用于測算績效等指標存在爭議。NEIO方法一般是采用一個行業的數據，或企業層面上的微觀數據作出分析，NEIO方法是先估計行業或企業的成本模型，再測度邊際成本與價格成本差（P-MC）以得出行業的市場勢力。

SCP范式的文獻，大量地把一些能夠從數據容易計算的變量引入到結構計量模型，模型識別問題也是不能忽視的，一般SCP范式構建的計量結構模型包括市場績效方程、廣告績效ASR方程及市場結構CR4方程，從理論上分析各指標變量都會對行業的利潤水平產生影響，存在線性或非線性關系，而且有些變量會影響企業的盈利能力，也會導致嚴重的模型識別問題。市場結構與績效存在著某種統計上的關系，兩者之間的因果關系的觀點已經被否定了，在對兩者的進一步解釋中，必須對企業的競爭行為作出假設，這也促成了實證產業組織的研究領域從SCP范式的市場結構分析向NEIO方法以企業行為為研究對象過渡，企業的行為直接影響了市場的績效及市場結構。

通過NEIO結構模型，能夠更好地了解市場力量的來源和盈利能力，因此不僅要分析某一特定行業的市場勢力，市場勢力的來源也是值得深入分析。Nevo（2001）發現，在谷物早餐食品市場企業通過針對不同的細分市場實施差異化產品策略以獲取市場勢力，而非企業間的合謀。SCP認為具有高集中度的行業肯定存在對市場的控制力，但卻難以估算出企業是否存在反競爭行為如合謀等，而NEIO方法為反壟斷或規制政策的制定提供了一個有力的工具，也是以后研究的方向。當前我國對白酒行業進行反壟斷調查，SCP范式測算的白酒市場結構為“原子”式不存在市場勢力，而周末與王璐（2012）利用NEIO方法估計的白酒行業擁有市場勢力且導致了僅2008年高達180.97億的社會福利損失，為反壟斷或規制提供了依據；同樣政府實施對具有自然壟斷性質行業的規制或放松規制措施，也將會對企業的競爭行為產生影響。外國資本在我國市場是否存在壟斷行為，江小涓（2002）認為外資的進入會引致行業集中度下降以及促進我國競爭市場結構的形成，陳甬軍與楊振（2012）估計了我國制造業外資進入后的市場效應，認為外資進入與市場勢力之間表現出U 型非線性關系，外資能夠在東道國市場拓展其市場勢力，大型零售商沃爾碼與家樂福等對我國本土企業具有強的縱向約束及其對進場價格的控制力嚴重壓縮了我國部分企業的利潤空間。目前對于動態競爭、差異產品及消費者的離散性選擇及信息不對稱方面的研究，限制性的條件仍很多，與現實相關的實證研究也鮮有涉及，這方面方法的創新也是今后亟待解決的問題。

我國壟斷性行業的體制改革有待于進一步地完善，行政壟斷唱主角依然是其顯著特征，這就導致了對中國壟斷性行業實證分析的復雜性。以市場結構衡量市場勢力的傳統SCP范式并不能有力地解釋行業的壟斷屬性。隨著計量經濟的發展，較多的經濟學家開始轉向運用新實證產業組織方法，以期較為準確地估算出行業的市場勢力。

參考文獻

[1]陳甬軍，楊振.制造業外資進入與市場勢力波動：競爭還是壟斷[J].中國工業經濟2012（10）.

[2]江小涓.跨國投資、市場結構與外商投資企業的競爭行為[J]. 經濟研究，2002，（9）.

[3]周末，王璐.產品異質條件下市場勢力估計與壟斷損失測度[J].中國工業經濟，2012，（6）.

[4]Appelbaum，E.，The Estimation of the Degree of Oligopoly[J].Journal of Econometrics，1982.

[5]Bain，J.S.，Relation of profit rate to concentration：American manufacturing，1936–1940[J]. Quarterly Journal of Economics，1951.

[6]Bresnahan，T.，Empirical Studies of Industries with Market Power[C].Schmalensee R.，R.Willig.Handbook of Industrial Organization，Elsevier：North-Holland，1989.

[7]Cowling K.，Waterson M.Price-cost Margins and Market Structure[J].Economica，1976，171（43）.

基金項目：云南財經大學研究生創新基金項目“我國電信行業市場勢力估計與社會福利損失測度——基于新實證產業組織理論（NEIO）的研究”階段性成果。

作者簡介：王勝華（1989-），男，湖南益陽人，云南財經大學財政與經濟學院財政學專業碩士研究生，研究方向：財政理論與政策；王子夢（1988-），男，云南石屏人，云南大學發展研究院經濟學專業碩士研究生，研究方向：區域經濟。