基于ARIMA模型的社會(huì)消費(fèi)品零售總額時(shí)間序列分析

錢(qián)鵬戎

摘要：運(yùn)用時(shí)間序列分析方法對(duì)中國(guó)從2003年1月 到2011年12月的各月社會(huì)消費(fèi)品零售總額進(jìn)行分析，得到了xsa序列的關(guān)系。從預(yù)測(cè)圖中我們發(fā)現(xiàn)，2012年社會(huì)消費(fèi)品零售總額將進(jìn)一步增長(zhǎng)，在投資和進(jìn)出口疲軟的當(dāng)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)非常需要消費(fèi)來(lái)拉動(dòng)。

關(guān)鍵詞：ARIMA模型社會(huì)消費(fèi)品零售總額時(shí)間序列

1.引言

社會(huì)消費(fèi)品零售總額（social retailgoods）指批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)以及其他行業(yè)直接售給城鄉(xiāng)居民和社會(huì)集團(tuán)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額消費(fèi)品零售額。其中，對(duì)居民的消費(fèi)品零售額，是指售予城鄉(xiāng)居民用于生活消費(fèi)的商品金額；對(duì)社會(huì)集團(tuán)的消費(fèi)品零售額，是指售給機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校、企事業(yè)單位、居委會(huì)或村委會(huì)等，公款購(gòu)買的用作非生產(chǎn)、非經(jīng)營(yíng)使用與公共消費(fèi)的商品金額。

社會(huì)消費(fèi)品零售總額是表現(xiàn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求最直接的數(shù)據(jù)。它是反映各行業(yè)通過(guò)多種商品流通渠道向居民和社會(huì)集團(tuán)供應(yīng)的生活消費(fèi)品總量，是研究國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)變動(dòng)情況、反映經(jīng)濟(jì)景氣程度的重要指標(biāo)。

本文運(yùn)用時(shí)間序列分析方法對(duì)從2003年1月 到2011年12月的各月社會(huì)消費(fèi)品零售總額進(jìn)行分析。共有108個(gè)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，2012、2013年數(shù)據(jù)因缺少1月份2月份的數(shù)據(jù)，故此處不列入分析的范圍，特此進(jìn)行說(shuō)明。

2.進(jìn)行季節(jié)調(diào)整

將這些收盤(pán)時(shí)的上證指數(shù)輸入EVIEWS中，將原序列記為X，由圖1可知存在明顯的上升趨勢(shì)，非平穩(wěn)序列。根據(jù)常識(shí)判斷，臨近年末，節(jié)日集中，消費(fèi)者有采購(gòu)年貨的習(xí)慣，社會(huì)集團(tuán)也有為員工采購(gòu)物資作為福利的習(xí)慣，社會(huì)消費(fèi)品零售額將顯著上升，社會(huì)消費(fèi)品零售總額數(shù)據(jù)存在季節(jié)因素的影響。圖1與這一先驗(yàn)預(yù)期相符。于是需要進(jìn)行季節(jié)調(diào)整。

圖1社會(huì)消費(fèi)品零售額時(shí)序圖經(jīng)過(guò)計(jì)算，得到季節(jié)指數(shù)，如表1所示。

7.模型的預(yù)測(cè)

我們首先用Dynamic來(lái)估計(jì)2003年1月到2012年12月的社會(huì)消費(fèi)品零售總額

圖3是Dynamic預(yù)測(cè)方式結(jié)果，圖中實(shí)線代表的是Z的預(yù)測(cè)值，兩條虛線則提供了2倍標(biāo)準(zhǔn)差的置信區(qū)間。可以看到，隨著預(yù)測(cè)時(shí)間的增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)值很快趨向于序列的均值（接近0）。圖的右邊列出的是評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)的一些標(biāo)準(zhǔn)，如平均預(yù)測(cè)誤差平方和的平方根（RMSE），Theil不相等系數(shù)及其分解。可以看到，Theil不相等系數(shù)為0.98，表明模型的預(yù)測(cè)能力不太好，而對(duì)它的分解表明偏誤比例很小，方差比例較大，說(shuō)明實(shí)際序列的波動(dòng)較大，而模擬序列的波動(dòng)較小。

從預(yù)測(cè)圖中我們發(fā)現(xiàn)，2012年社會(huì)消費(fèi)品零售總額將進(jìn)一步增長(zhǎng)，在投資和進(jìn)出口疲軟的當(dāng)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)非常需要消費(fèi)來(lái)拉動(dòng)。這對(duì)于經(jīng)濟(jì)是有利的。

然而ARIMA模型主要對(duì)短期有效，而且是根據(jù)自身的時(shí)間數(shù)列數(shù)據(jù)做的預(yù)測(cè)，因此社會(huì)消費(fèi)平零售總額繼續(xù)上升的預(yù)測(cè)結(jié)果是否準(zhǔn)確，很大程度上取決于其他影響因素，比如利率、貨幣供應(yīng)量、通貨膨脹率、對(duì)通脹和收入的預(yù)期等等。有關(guān)部門(mén)應(yīng)該制定切實(shí)可行的溫和的財(cái)政政策和貨幣政策來(lái)鼓勵(lì)居民消費(fèi)，通過(guò)消費(fèi)來(lái)拉動(dòng)內(nèi)需，繼而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

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