信用評估的常用方法淺析

【摘要】現代經濟的基石是信用經濟，信用評估對于整個社會經濟發展至關重要。探討研究歷史發展進程中的各種信用評估方法促使我們在處理相關數據時更加謹慎，以降低信用風險。本文分析了古典信用評估方法，和包括判別分析法、回歸分析法、數學規劃法、主成分分析法和層次分析法在內的五種數理方法，以及人工智能方法中的神經網絡法和遺傳算子法。文中通過探討各種方法的原理、性質，得出每種方法的應用范圍及模型特點。最后，進一步比較分析了各種信用評估方法的適用條件、方法精確度及經濟含義解釋能力、建模效率等。

【關鍵詞】信用評估 專家評分法 數理方法 人工智能法

信用評估對于整個社會經濟發展至關重要，使用定量的方法支持定性的決策是現階段、也是未來評估模型發展方向。大多參考文獻僅根據信用評估數據某一方面特點建模，得出的結論運用面較為狹窄，無法整個體系看待信用評估方法的優缺點和其他使用方向。本文旨在沿著信用評估方法發展歷程，從專家評分法到數理方法、人工智能方法，比較分析各種方法的適用條件、方向、方法精確度、穩健度及經濟含義解釋能力為、建模的效率等。

一、古典信用評估方法

古典信用評估方法中最經典的方法是專家評分法。專家評分法是通過結構化的方法模擬經驗豐富的專家來確定信用決策的分析過程。它的最大特點是將信用評估的決策權交由評估機構中的經過長期訓練、具有豐富經驗的信貸管理人員所掌握。……