貿易成本構件及其變化對我國出口的影響——隨機前沿分析

■許統生 陳文婷

一、研究背景與問題提出

傳統國際貿易理論幾乎將貿易成本完全排除在外，但是在現實的國際貿易中，貿易成本廣泛存在。即使在經濟全球化日益深化的今天，貿易成本依然很大。Obstfeld和Rogoff(2000)指出，貿易成本是解釋所有主要國際宏觀經濟之謎的關鍵。Anderson＆Wincoop(2004)研究表明，工業化國家關稅當量的貿易成本高達170%。隨著國際貿易理論的不斷發展和創新，貿易成本已成為“新貿易理論”、“異質性企業貿易理論”、“新經濟地理學”的核心概念。

現有貿易成本對貿易影響的文獻基本從兩方面展開，一是在度量雙邊貿易成本的基礎上進行分析。Anderson＆Wincoop(2004)利用引力模型估計貿易成本的關稅當量值，Novy(2006、2008、2011)分別對該模型進行了改進并估計了美國與主要貿易伙伴國家層面的雙邊貿易成本。錢學鋒、梁琦(2008)、方虹等(2010)在Novy(2006)的基礎上分別估計了中國與主要貿易伙伴國家層面的雙邊貿易成本，許統生等(2011)借鑒Novy(2008)分析方法，分別測度我國與主要貿易伙伴的國家層面貿易成本及制造業產業層面的貿易成本。二是以新新貿易理論為基礎，從貿易的二元邊際(集約邊際與擴展邊際)視角探討貿易成本對貿易的影響，但這類研究往往不度量貿易成本的數量，而是以某個代理指標(如距離)表示貿易成本，如錢學鋒(2008)、錢學鋒、熊平(2010)分別用“偏遠指數”、“首都之間的距離”作為貿易成本的代理指標，認為貿易成本主要通過擴展邊際影響出口貿易，盛丹、包群、王永進(2011)以“基礎設施”為代理指標，得到類似的結論。

國外也有少數以邊境為界研究貿易成本對貿易影響的文獻。McCallum(1995)率先提出了“邊境之謎”的思想，利用引力模型估算了美加邊境導致的貿易損失，發現即便是高度一體化北美自由貿易區成員的美國和加拿大，其邊境外貿易成本也比邊境內貿易成本高，國內貿易是國際貿易的22倍。但該方法存在不足:在存在異方差或零貿易量樣本情況下，使用最小二乘法對線性對數引力模型進行估計會導致有偏估計 (Silv＆Tenreyro2006，Westerlund ＆Wilhelmsson2006)。只有當所有影響兩國之間貿易流量的要素都是可觀察時，使用最小二乘法對截面數據的引力模型進行估計才是比較合理方法(Egger，2005)。但是現實中不可能觀察到引力模型所有貿易成本的構件，在這種條件下能否估計出貿易成本對貿易的影響?Khan＆Kalirajan(2011)采用極大似然估計方法很好地解決了這個問題，并測算了貿易成本構件變化對出口的影響。經文獻檢索，國內尚未發現這類研究的文獻。本文的貢獻是:沿著 Khan＆Kalirajan(2011)研究思路，在對貿易成本進行分解的基礎上，利用隨機前沿分析，測算貿易成本各組成部分的變化對我國出口的影響，分析其原因，提出促進出口發展的政策啟示。

二、貿易成本的分解

貿易成本是指除了生產商品的邊際成本之外使產品到達最終用戶發生的所有成本，包括運輸成本、信息成本、政策壁壘、合同執行成本、匯率成本、法律和規制成本以及當地分銷成本(批發和零售)。國際貿易與國內貿易的一個很大不同就是它跨越了國界，故按照成本發生的區域來分，可以將其分為“自然”運輸成本、“邊境內”貿易成本、“顯性邊境外”貿易成本和“隱性邊境外”貿易成本。自然運輸成本一般與貿易伙伴之間的地理距離成正比，因此，用兩貿易伙伴之間的距離代替自然運輸成本，兩國之間的距離越遠“自然”運輸成本就越大，出口就越少，對出口產生負面影響。邊境內貿易成本是指由于本國的基礎設施和政府無效率及體制僵硬而導致的貿易成本。顯性邊境外貿易成本主要包含了進口國關稅政策和不合理匯率政策引起的貿易成本。一般來說，出口目的地進口關稅稅率越高，出口額也就越小;進口國的匯率越高，出口國的貨幣就貶值越嚴重，可以增強出口國商品在國際市場上的競爭力，會起到鼓勵出口的作用。隱性邊境外貿易成本則主要是進口國家基礎設施和政府無效率及體制僵硬等導致的貿易成本。進口國需求變量的改變，也會對出口產生的影響。需求變量包括人口及人均GDP，兩者對貿易出口均有正面的作用。

假設一件商品的國內生產邊際成本為1美元，則國外最終購買者將支付1+T(i，k)+T(j，k)美元購買該產品，T(i，k)表示產品出口的邊境內貿易成本，即FOB價和國內生產邊際成本之間的所有成本，包括出口商的搜尋成本、國內物流成本、國內出口關稅、出口許可證費用和港口程序的相關成本，T(j，k)表示產品出口發生在進口國家或地區的貿易成本，包括運輸成本、顯性邊境外貿易成本、隱性邊境外貿易成本(如海關港口檢驗程序、儲存及營銷成本)。出口商減少邊境內貿易成本能力的差異取決于以下因素:一是針對不同國家或地區目的地，出口商具有不同的管理能力和成本效率;二是對某個國家出口的交易成本高于對其他國家出口的交易成本;三是對某種商品或某個國家是否采用歧視性政府政策;四是出口商品本身的特殊屬性。某些商品的特殊屬性使得天然的運輸和存儲費用很高，比如大宗農產品的價值較低使得單位價值的運費率就相對較高，而易腐蝕和過期商品(如鮮肉、鮮水果蔬菜)的加工及倉儲費用也比較高。如果一個國家向另一個國家(或地區)的出口以上述產品為主，會使貿易成本增大。

三、模型設定

根據 Kaliajan(2007)、Khan ＆ Kalirajan(2011)，在無法獲得本國及其貿易伙伴貿易成本構件完全信息的條件下，利用隨機前沿分析估計的引力模型構造如下:

Exij表示國家i到貿易伙伴j的出口額，Popj表示j貿易伙伴的人口總數，Gdppcj表示j貿易伙伴的人均GDP，Distj表示j貿易伙伴與i國之間的距離，Tj表示貿易伙伴j的進口關稅率，Rerij表示i、j兩國之間的匯率，uj表示服從在零處截斷、均值為μ、方差為σ標準半正態分布正的誤差項，vj表示服從標準正態分布的統計誤差項。自然運輸成本用代理變量距離Distj表示，顯性邊境貿易外成本由關稅Tji及匯率Rerij來衡量，邊境內成本的相關信息包含在正的誤差項uj中，由隱性邊境外貿易成本的變化引起出口額變化包含在正態分布誤差項vj中。

圖1說明如何將總貿易出口額的增加進行分解。圖1中Y軸表示我國的出口額，X軸表示貿易伙伴的GDP、人均GDP、距離、匯率和關稅等出口決定因素。曲線F1、F2分別表示時期Ⅰ和時期Ⅱ在不存在邊境內貿易成本的情況下本國潛在的出口邊界。Y1＊、Y2＊分別表示在不存在邊境內貿易成本條件下時期Ⅰ和時期Ⅱ潛在的出口額，Y1、Y2分別表示時期Ⅰ、時期Ⅱ實際出口額。 EI1和EI2分別表示時期Ⅰ和時期Ⅱ邊境內貿易成本對出口貿易額的影響。Y1＊＊表示X軸的各個出口決定因素維持在時期Ⅰ、由于雙邊貿易協定和貿易便利化安排等隱性邊境外貿易成本變化到時期Ⅱ本國潛在的出口額，所以Y1＊＊-Y1＊表示隱性邊境外貿易成本變化對出口變化的貢獻。

圖1 出口增長額的分解

將時期Ⅰ到時期Ⅱ實際貿易額變化進行如下分解:

｛EI1-EI2｝表示出口國家從時期Ⅰ到時期Ⅱ邊境內貿易成本變化對出口額變化的影響，IBB表示隱性邊境外貿易成本變化對出口額變化的影響，GCD表示顯性邊境外貿易成本以及貿易伙伴經濟規模和人均資本存量等變化對出口額變化的影響。

隨機前沿分析的理論模型為:

v為觀測誤差和其他隨機因素，通常假定它是獨立于投入和技術水平、服從零均值的正態分布。exp(-u)(u≥0)表示技術效率。u服從非對稱半正態分布，當u=0時，廠商就恰好位于生產邊界上，在本文中表示出口國的出口處于有效率的狀態，即出口位于潛在的出口邊界上;當u≠0時，廠商就處于生產邊界下方，也就是處于技術無效率狀態，在本文中表示出口就處于潛在的出口邊界下方，即處于出口無效率狀態。隨機前沿分析法多被應用于求全要素生產率，本文利用該方法對貿易成本變化造成的出口變化進行估計。

四、數據與實證結果

(一)數據來源

我國對其貿易伙伴的出口數據來源于UN COMTRADE database，各個貿易伙伴的人口數量、人均GDP以及GDP總額均來自IMF的database，各個貿易伙伴的進口關稅數據來源于WTO的Tariff Database，進口稅率是使用各個進口國家相對于我國的加權平均進口稅率。但是由于有些國家(如俄羅斯)的加權平均進口稅率數據無法獲得，故這些貿易伙伴的進口稅率用簡單平均進口稅率進行代替。為了使貿易伙伴的進口關稅更加客觀反映實際貿易成本，故加權平均稅率使用的是全部商品的加權平均，即包括免稅商品的加權平均關稅率。我國與各貿易伙伴的距離選取我國首都與相應貿易伙伴首都的距離，內地與香港的貿易距離取北京與香港的直線距離，數據來源于 USMarine Distance Calculator。匯率選取的是各貿易伙伴相對于人民幣的名義匯率，用一元人民幣外幣價格計算得到。由于其他變量沒有剔除通貨膨脹因素，因此不使用剔除通脹因素的實際匯率而使用名義匯率，匯率數據來源于wind資訊金融終端。

(二)實證結果分析

本文選取了我國與49個主要貿易伙伴的截面數據作為樣本進行實證研究。選取的年份為2005年、2010年。由于實證研究使用的是隨機前沿分析法，模型(2)中正的誤差項uj服從標準半正態分布，要求選取的樣本量必須大于等于30，故選取了49個主要貿易伙伴為樣本。另一方面，鑒于我國與這些貿易伙伴2011年的相關貿易數據大部分不能獲得，故采用2010年的數據。選取的這49個主要貿易伙伴在相當大程度上代表我國的出口情況。

1.邊境內貿易成本變化對出口的影響

表1和表2是利用STATA10.0軟件對2005年和2010年的數據進行隨機前沿極大似然估計得出的結果，從表1和表2的P值可以看出，大部分的變量都通過了顯著性檢驗，而且從系數的符號來看，除了匯率，所有變量符號都是和預期相符的。但是匯率沒有通過顯著性檢驗，兩年的系數符號不統一，系數的絕對值也很小，2005年的系數是-0.0104，2010年的系數是0.00137。從系數欄看，距離和人均GDP系數變化都較為明顯。距離的系數由2005年的-0.6919變為2010年的-0.48074，變化率為31%，說明自然運輸成本對出口的阻礙作用有較大幅度地弱化。這是因為我國及貿易伙伴交通基礎設施不斷健全，運輸成本不斷地下降。人均GDP的系數由2005年的 0.5504變為2010年的0.4392，變化率為20%，這說明我國出口越來越少依賴于貿易伙伴人均GDP，貿易伙伴的經濟發展水平對我國出口的促進作用明顯下降。這是由于我國實行了出口市場多元化的戰略，從過去主要出口到歐美等發達經濟體轉向既包括發達經濟體又包括新興經濟體及發展中經濟體的出口市場格局。

表1 2005年隨機前沿分析的極大似然估計的結果

當u=0時，根據表1和表2對(1)式極大似然估計的結果可以分別估算出2005年和2010年的潛在出口額(Y1＊、Y2＊)。當 u≠0 時，根據 STATA 軟件估計出的兩個u值和表1、表2對(1)式的估計結果，可以分別估計出2005年和2010年“實現的”出口額(Y1、Y2)，兩者的差額為邊境內貿易成本對出口額損失的影響。據此算法計算得出2010年和2005年邊境內貿易成本使得我國對這49個貿易伙伴總出口損失額分別為50.16億美元和37.79億美元，這兩年出口損失額最大的前兩位貿易伙伴都是日本和美國，具體結果見表3。

表2 2010年隨機前沿分析極大似然估計的結果

表4表示由2005年到2010年邊境內貿易成本變化對出口增長的貢獻，即為圖1中所分析的 ｛EI1-EI2｝=｛[Y1＊-Y1]-[Y2＊-Y2]｝。從表 4 可以看到，除日本、美國、香港外，邊境內貿易成本變化引起的出口額變化都是負的，表明從總體上來講，邊境內貿易成本變化對出口增長起到了阻礙作用。產生這種結果的原因首先是出口貿易的國內物流成本持續走高。其次，我國出口以初級產品和附加值較低的工業制成品為主，這些都使得我國單位價值的出口商品負擔了更多的國內貿易成本，最終就可能表現為邊境內貿易成本變化對出口產生負面影響。

表3 邊境內貿易成本引起的出口損失額最多的前20位貿易伙伴(單位:億美元)

表4 2005—2010年邊境內貿易成本變化導致的出口額增加或減少前20位貿易伙伴 (單位:億美元)

邊境內貿易成本變化引起出口變化中，日本、香港和美國三個貿易伙伴是正數，邊境內貿易成本變化對這三個貿易伙伴的出口增長產生了正的作用，其中對日本出口額貢獻最大為0.44億。這是因為這三個貿易伙伴是我國傳統最主要的三大貿易伙伴，在出口的交易環節中產生了規模經濟使平均交易成本不斷下降;特別是對香港貿易，2004年1月1日正式生效的《內地與香港關于建立更緊密經貿關系的安排(CEPA)》，從2005年至2010年共簽署了七個CEPA“補充協議”，大大減少了兩地在經貿交流中的體制性障礙。從邊境內貿易成本變化引起的損失額變化較大的這十幾個貿易伙伴可以看出，多為欠發達國家，其中印度的邊境內貿易成本變化引起出口損失額變化為-2.42億美元。這是因為中印貿易在這五年內得到了比其他國家更快的發展，從2005年到2010年增長了120%，邊境內貿易成本的變化導致的貿易出口損失的大小基本和貿易出口額成正相關，另一方面也說明我國在對印度出口貿易的各個環節工作效率相對較低，導致出口額雖大但仍未實現交易的規模經濟。

表5 2005—2010年隱性邊境外貿易成本變化引起的出口額增加前20位貿易伙伴 (單位:億美元)

2.邊境外貿易成本變化對出口的影響

(1)隱性邊境外貿易成本變化對出口的影響

如圖1所示，隱性邊境外貿易成本變化導致的出口貿易額的增加為 Y1＊＊-Y1＊，該數為正表示隱性邊境外貿易成本變化帶來了中國出口額的增長。

2005年到2010年之間由于隱性邊境外貿易成本變化引起的總出口增加額為2761.59億美元。由于隱性邊境外貿易成本變化導致出口貿易額的增加最大的幾個貿易伙伴大都是經濟較為發達，如美國、日本、德國等，其中增加額最大的是美國，對美國出口增加額為265.7億，占到總出口增加額的9.62%，這可能因為這些貿易伙伴的體制較為完善，貿易便利化等進展也較大;也可能與這些貿易伙伴是中國的最主要貿易伙伴國有關。但是作為發展中國家的印度，由于隱性邊境外貿易成本變化引起對其出口額的增加為126.41億，說明印度在2005到2010年間的貿易便利化安排及基礎設施建設等得到了更快發展。

(2)顯性邊境外貿易成本及外部需求變化對出口的影響

如圖1所示，顯性邊境外貿易成本及外部需求變化導致出口貿易額的增加為Y2＊-Y1＊＊，既包括關稅減讓及匯率等顯性邊境外貿易成本變化導致的出口貿易額的變化，又包括貿易伙伴人口規模和人均GDP等需求因素變化導致的出口額變化。這種變化導致的出口貿易額總的增加為2233.90億美元，其中對印度的出口額變化是最大的，其次是對日本和土耳其，對印度出口的變化額為425.13億，占總出口變化額的19.03%。而對美國變化額相對出口額而言是很小的，美國為48.93億。如前分析，匯率因素對出口的影響不顯著。由此可以看出，印度在關稅減讓等方面都得到了很大改進。而對美國這樣的貿易大國的出口變化額卻相對不大，可見，作為進口關稅已經較低的發達國家，美國進口關稅進一步下降空間有限，因而對我國產品進入美國市場的促進作用也有限。

3.穩健性檢驗

在以上所有實證分析中，我們使用的匯率數據是通過計算得到的各貿易伙伴貨幣相對人民幣的匯率，而Khan＆Kalirajan(2011)的分析是使用各貿易伙伴相對美元的匯率。我們也用這種匯率數據對實證結果進行了穩健性檢驗，發現匯率對出口貿易影響仍不顯著，邊境內貿易成本、隱性邊境外貿易成本、顯性邊境外貿易成本及外部需求等對總出口的影響基本相同，對各貿易伙伴出口損失數量及排序也基本不變，如日本、美國、中國香港、德國、意大利都是邊境內貿易成本引起的出口損失前五個貿易伙伴?？梢?，本文得到的實證檢驗結果穩健性好。

五、結論與啟示

第一，邊境內貿易成本變化對出口貿易總體上具有阻礙作用，但日本、美國、香港除外，主要原因是國內物流成本持續增加以及出口產品結構不夠合理。近些年我國在基礎設施方面投入了很多資金，使得我國交通港口等設施有了很大的提高，但受原材料、燃料動力、人工路費、場地租費、過路過橋費和路政罰款上升的影響，物流成本越來越大，也使得我國國內貿易成本不斷上升。另外，我國出口以初級產品和附加值較低的工業制成品為主。因此，降低國內物流成本，改善出口商品結構是促進出口貿易額增加重要措施。

表6 2005—2010年顯性邊境外貿易成本及外部需求變化引起的出口額增加前20位貿易伙伴(單位:億美元)

第二，邊境外貿易成本及外部需求變化對貿易出口具有促進作用。隱形的邊境外貿易成本變化引起的出口額增加較大的多為經濟較為發達的貿易伙伴，但是顯性的邊境外貿易成本變化引起的出口增加額排在前十位的卻有不少的發展中國家，如印度、印度尼西亞和巴西等。可見，對于我國出口貿易而言，發達經濟體雖然在體制等方面較發展中國家較為完善，但是進口商品的關稅下降的速度卻不及發展中國家。這些發展中國家和地區隨著經濟和交通基礎設施的快速發展，國內需求迅速增長，將成為我國非常有潛力的出口市場。因此，應充分重視對這些發展中國家的市場潛力挖掘。

第三，作為顯性邊境外貿易成本的匯率政策對出口的影響不顯著。在商品價格不變的情況下，一國貨幣對外貶值(升值)，增強(減少)本國商品在國際市場上的競爭力，會起到鼓勵(限制)出口，限制(鼓勵)進口的作用。2005年至2010年人民幣對美元匯率升值幅度達20.97%，對烏克蘭的格里夫尼亞匯率升值幅度最大，達88.52%。在49個貿易伙伴中，僅對7個貿易伙伴的貨幣貶值，且貶值最大幅度為12.42%，最小幅度為0.84%。因此，從總體上說，貿易伙伴貨幣對人民幣的匯率貶值較大，即人民幣匯率升值幅度較大，作為顯性邊境外貿易成本的匯率政策理應對出口起到作用。但是從估計結果看出，匯率政策對貿易出口影響不顯著，其原因可能有以下幾點:一是匯率價格效應傳遞的不完全。二是進口國需求價格彈性小于1。三是擠出效應抵消匯率變動的效果。我國出口增加導致出口同類產品的國家或地區出口規模的下降，出口的縮減就會導致其國民收入水平的降低，進而對進口品的需求降低，反過來又影響我國出口的增長。四是我國其他貿易政策制約了匯率的影響。近些年，政府通過財政補貼、利息補貼、外匯額度補貼、出口退稅等措施降低出口企業的成本即相當于匯率貶值。可見，在涉及與相關國家(如美國)貿易不平衡的問題時，僅關注匯率是不能解決問題的。因此，人民幣升值與否，不應受外部壓力的影響，應減少人為干預，加快匯率市場化步伐。

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