農(nóng)產(chǎn)品物流金融風(fēng)險的熵權(quán)集對分析評估模型①

瓊州學(xué)院理工學(xué)院 張承平 俞峰

1 引言

由于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的飛速發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)、種植、飼養(yǎng)、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)與銀行的資金支持息息相關(guān)，銀行在農(nóng)產(chǎn)品的物流活動中采取的各種資金運作就形成了農(nóng)產(chǎn)品物流金融[1]。眾所周知，人們享受現(xiàn)代金融服務(wù)的同時，也承受著信息化、便捷化金融的風(fēng)險與危機的潛在威脅，農(nóng)產(chǎn)品物流行業(yè)中的金融活動同樣也不例外[2]。建立并運作良好的物流金融風(fēng)險管理與風(fēng)險評估體系，是提升農(nóng)產(chǎn)品市場競爭能力、增強企業(yè)贏利能力的重要管理內(nèi)容。

其實，創(chuàng)建一套科學(xué)、客觀、合理、操作性強的農(nóng)產(chǎn)品物流金融風(fēng)險評估體系及其評估方法，是一項非常復(fù)雜的課題。一般來說，農(nóng)產(chǎn)品物流金融體系是一個非常龐大復(fù)雜的系統(tǒng)，該系統(tǒng)是由多個相互制約相互配合的動態(tài)要素構(gòu)成的組合體，其中包括農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)、物流企業(yè)、銀行等等。在這一系統(tǒng)內(nèi)部，潛在的金融風(fēng)險隱匿于各種數(shù)據(jù)流、物資流和資金流的相互關(guān)聯(lián)之中，而這些關(guān)聯(lián)必定呈現(xiàn)出各種主觀的非確定性[3]。

集對分析正是近年出現(xiàn)的解決該類矛盾性和非確定性的有力工具，本文擬通過集對分析方法處理農(nóng)產(chǎn)品物流金融風(fēng)險的評估問題。而產(chǎn)品物流金融風(fēng)險評估指標(biāo)的權(quán)重確定也是一個非常重要的環(huán)節(jié)，熵原是熱力學(xué)中的物理概念，很多學(xué)者認(rèn)為熵可以本質(zhì)地刻畫系統(tǒng)的有序、無序程度，而依據(jù)這種程度就可以客觀科學(xué)地確定系統(tǒng)指標(biāo)之間的重要性，因此本文應(yīng)用熵值法計算風(fēng)險指標(biāo)權(quán)重。

2 農(nóng)產(chǎn)品物流金融風(fēng)險評價指標(biāo)體系的構(gòu)建

農(nóng)產(chǎn)品物流金融涉及金融機構(gòu)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品物流行業(yè)三種部門，其中居于關(guān)鍵地位的農(nóng)產(chǎn)品物流，在現(xiàn)今已基本采用第三方物流的方式運營，因此就不可避免地存在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)押貨物風(fēng)險的可能。因而本文根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)[4]，通過農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)風(fēng)險、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)押貨物風(fēng)險、物流企業(yè)操作過程風(fēng)險、物流企業(yè)內(nèi)部管理風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險共五方面，進(jìn)行討論，依照層次分析法，建立評價指標(biāo)體系，具體如表1所示。

表1 農(nóng)產(chǎn)品物流金融風(fēng)險評價指標(biāo)體系

3 基于熵權(quán)的集對分析法評估實例

3.1 確定指標(biāo)層聯(lián)系度

本文以湖北省某農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)為研究對象進(jìn)行研究。管理部門組織農(nóng)業(yè)、物流、金融、經(jīng)濟管理等方面相關(guān)專家，對該企業(yè)的物流風(fēng)險狀況進(jìn)行了綜合評估。本文采層次分析法，確定各個專家的相對打分權(quán)重依次為。將評價指標(biāo)與專家的打分標(biāo)準(zhǔn)視為集對，其中S、F、P分別表示“正常狀態(tài)”、“低度風(fēng)險”和“高度風(fēng)險”3個等級，則指標(biāo)的聯(lián)系度為：

3.2 根據(jù)熵值法計算指標(biāo)層權(quán)重

(1)以指標(biāo)U11、U12、U13為例，把各指標(biāo)的聯(lián)系度轉(zhuǎn)化為下面的矩陣：

(3)熵表示指標(biāo)間的無序程度，將各熵值的有序程度進(jìn)行歸一化：

即可得到指標(biāo)的權(quán)重矩陣：

3.3 確定準(zhǔn)則聯(lián)系度

3.4 計算評判目標(biāo)聯(lián)系度

同樣，可得出各準(zhǔn)則的聯(lián)系度，然后確定準(zhǔn)則層評判矩陣與權(quán)重，進(jìn)行矩陣合成，就求得了該企業(yè)的集對分析聯(lián)系度：

3.5 評判目標(biāo)聯(lián)系度的分析

[1]楊蕾,張義珍.基于因子分析的農(nóng)產(chǎn)品物流金融風(fēng)險管理體系構(gòu)建[J].廣東農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,37(4).

[2]龐燕,易君麗.農(nóng)產(chǎn)品物流金融發(fā)展的風(fēng)險防范研究[J].物流技術(shù),2012,31(8).

[3]姚杰,劉春燕.我國金融生態(tài)環(huán)境綜合評價:集對分析方法[J].金融經(jīng)濟,2010(12).

[4]易君麗,龐燕.基于AHP的農(nóng)產(chǎn)品物流金融風(fēng)險評價[J].企業(yè)經(jīng)濟,2012(8).