美國：高盛編碼盜賊沉浮記

文/魏道培

美國：高盛編碼盜賊沉浮記

文/魏道培

America : Ups and Downs of Goldman Sachs Code Thief

7月3日的晚上，塞奇·阿列尼科夫（SergeyAleynikov）打算從芝加哥飛往紐瓦克。此行，他打算找一個新工作。

從芝加哥上飛機后，他就睡意朦朧，但卻注意到有穿暗色西裝的人在機場逗留。很明顯這些人是美國聯邦調查局（FBI）的。他們已查清塞奇的身份，并向他出示逮捕證，把他銬走。

塞奇十分迷惑自己為什么被抓，還以為抓錯了人。黑衣警員拒絕向他透露任何信息，直到走出機場，他才被告之，他因偷竊了高盛公司的計算機編碼而被捕。

原來，早在2009年4月，塞奇就在一家稱為“特雜”的高頻率技術交易公司供職，但在接下來的六周里仍保留著高盛公司職務，直到6月5日。在這期間內，他將高盛公司32兆字節的高頻率股票交易系統的源代碼，通過所謂的“瓦解儲藏”手段發到了自己的電腦里。

“瓦解儲藏”是一個網絡儲藏地，專門儲藏源代碼。該站服務器可依據所獲地址輕易獲取別人的商業機密。讓塞奇沒有想到的是，高盛公司發覺和翻臉如此之快，在他提出要離開不到48小時就向FBI報告了他的所作所為，并派專人將高頻率交易系統和編程技術監控起來。高盛發言人稱，這些編碼的價值極高，編碼內包含了大量交易秘密。而塞奇被捕時，FBI已從他的電腦和掌上行中發現了高盛的源代碼。

塞奇不以為然，連忙給他的律師和妻子打電話。讓塞奇不服的是，FBI人員并未出示搜查證。他坐下后還反復地給他們做解釋，“搞錯啦！”隨后，警員告訴他，有證據表明，他違反了美國政府1996年頒布的《經濟間諜活動法》和《國家贓物法》。FBI確信，他完全可以用不正當的手段操控市場，造成社會經濟危害或逃亡，因此將其拘押在拘留中心并不得保釋。

塞奇走路躊躇，口音滑稽，留有胡須，看上去就像畫家艾爾·格力高（ElGreco）筆下的模特。

不是所有人都確信，塞奇認為自己拿到手的東西沒有價值，因為拿高盛的源代碼創造新系統，其理由并不充分。也有人認為，把舊系統安裝在舊房屋內完全有可能的。但更讓人困惑的是，塞奇離開高盛后居然還在動高盛的源代碼。倘若它不重要，那他為什么還在打開它繼續研究呢？而真正讓局內人不解的并不是塞奇干了什么，而是高盛控告塞奇的動機是什么。

奇才這樣造就

早在1986年，塞奇才16歲，就無師自通地自編計算機程序。他原本很愛國，但是在柏林墻倒塌后，他離開了俄羅斯。他是不信教的猶太人，但不喜歡英語，語言是他的短項，最后卻迷上了計算機編程。

他發覺，計算機程序像下棋一樣可以解決很多特殊問題，這門專業更像生孩子，是無與倫比的創造，這促使他加大智力和時間的投入。他在大學里很快完成了從數學到計算機科學的學習。

1991年，他來到紐約，加入了希伯來男女協會。這里有兩件東西讓他震撼，其一是街上多樣化的人群和名目繁多的商品和食物。這在俄羅斯當時根本就看不到。他購買了很多食品并寄給母親。他囊中羞澀，沒有著落，不得不參加猶太人創辦的職業培訓班。

讓他困惑的是語言，別人問他來自哪里，他都無法回答。最后，他費盡周折終于在一家醫療中心找到工作，每小時8.75美元。隨后，他又在拉特格斯大學專攻計算機科學。1998年，因特網出現，他進入一家稱為IDT的電信公司供職。在隨后的十余年間，他成為專門設計計算機系統，寫編碼的專家。該公司擁有成百萬的電話路徑，員工達500人，到2006年，該公司雇員躍升至5000人，而塞奇已成為這里的明星技術專家。

就在那年，有獵頭找到了他，稱他的特殊技能奇缺，華爾街需要高速信息處理系統軟件的專家。而塞奇當時在IDT公司的年薪為22萬美元，他當時對華爾街不感興趣。獵頭對這位呆頭呆腦的家伙已失去耐心，迫不及待地將一大堆華爾街所需軟件名稱交給他看，包括一本如何在華爾街供職的面談技巧書。但他仍然認為，華爾街不是他待的地方，自己的生活已富足，賺這么多錢干啥。第二年，獵頭再次打電話給他時，他仍然在IDT供職，直到該公司陷入財政危機，難以為繼。此時，塞奇的妻子艾琳娜已懷上第三個孩子。這意味著他們家需要更大的空間。塞奇這才開始對這個獵頭感興趣。他與獵頭取得聯系，說愿意去華爾街供職。

隨之而來，高盛負責人與塞奇進行了系列電話交談，然后是長時間的面談。此時，他很緊張，因為要么改變他的一切，要么機會稍縱即逝。但同時，又覺得好奇，他雖然已成為系統專家，卻并不熟悉金融業。高盛不時拿數學難題、光物理問題或計算機智力謎團給他解，但不管遇到什么，他都能得心應手。

進入高盛的第一天，他就發現，幾乎超過一半的程序師都是俄羅斯裔美國人，換句話說，俄羅斯裔在華爾街就意味著最佳程序師！歷經多種測試，高盛公司決定聘請他，并贈送27萬美元禮金給他。

成也源代碼

2007年塞奇成為高盛人時，高盛和華爾街其他公司正處于歷史關頭。高盛的公債交易部遭遇前所未有的麻煩，隨之影響著整個華爾街。紐約交易所處于崩潰邊緣。美國僅新澤西州就有十余家交易所出現買賣同一種股票的現象。經紀商不斷違規操作，制造混亂，高盛也介入其中。美國證監委不斷發布新規，但仍難抵擋瘋狂的股票經紀商。

塞奇（左二）對FBI的拘捕毫無準備，感到莫名其妙

新規對股市交易形成新的刺激。此時，過去的低頻率交易方式已不再適應，而高速計算機控制下的交易頻率越高就越能獲利。此時的券商有些無法參與，有些卻可大顯神威，高盛就是其中之一。中間商的作用在美國金融業日益凸顯，他們每年在華爾街的交易額為100億～200億美元。新市場規則與新技術的結合產生一種新的效應，就像給機器人安上了人腦，只需眨眼工夫，它就可以執行數萬手大單交易。但新游戲規則比較復雜，賺錢需要更加清晰與簡單的程序，這些復雜的因素除了程序師，其他人無法完成。

新規導致一些券商費力不賺錢，而另一些則賺錢不費力。賺錢的秘訣就在于是否采用高頻交易手段。

2008年，高盛公司發現了千載難逢的好機會。作為股票交易中間商，他們又擁有了數十億美元的市場潛力可挖。但糟糕的是，系統問題越來越大，若不改變，他們可能雞飛蛋打。那一年，他們的毛利僅為3億美元，而那些擁有高頻率交易手段的對沖基金如Citadel公司凈賺達12億美元。

塞奇一進入高盛就發現，他們的系統問題多多，他過去供職的IDT公司可不是這樣。高盛的系統是在好多年前從一家電子交易公司買來的，已相當陳舊。而高盛主要靠自己的兩幢大樓中的交易系統，每秒處理納斯達克信息4萬條，并且每個信號閃現需5毫秒，因此可以確定，高盛輸就輸在層層信息通路環節上。

塞奇因此計劃設置高頻率交易平臺。該計劃一旦成功，將為高盛帶來預想不到的賺錢機會。然而，編碼體系卻如大象般難以撼動，而且還需精心呵護。塞奇為用戶提供準確的數據，使其制訂精明的打算和決策。有人預言，華爾街股市崩盤時，塞奇倘若介入金融，那么他一定能利用其運算法則準確預測股市走向，從而避免高盛走向危機。

可是，由于塞奇天生無賭徒心理，他從不把自己的工作與高盛的交易客戶聯系在一起。他只想創造速度。他知道，每提高一毫秒的速度就可給老板帶來極高的價值。在接下來的時間里，他為高盛解決了大量郁結問題。其中之一，也是他的最大發現，即高盛在開放的資源庫內只有單向關系流。也就是說，計算機資源未能得到充分的發揮，因此在交易密集期，高盛系統總是卡機或堵塞。倘若能將數臺計算機合并為一臺，讓更多客戶端共享，那么其速率就可以倍增，并且可以避免混亂，無形中減輕了通道壓力。他不理解高盛為什么就沒有想到這一點。僅僅需要將開放源碼重新組合包裝就可改變這一切，這是他獨一無二的創造。他很快把自己的想法告訴了高盛老板。開放源代碼需要多方合作與分享。塞奇在這一領域已游刃有余。但是老板告訴他：“你是在工作，而不是創造！開放源代碼是獲得的知識產權，不得隨意改變。”

敗也源代碼

塞奇喜歡老板這種性格，他們相處相當和諧隨便。但他覺得高盛的環境并不適宜編程，因為編程最重要的手段之一就是天衣無縫的合作。在高盛，人們相互間的聯系非常少。高盛賺錢難有起色的原因就在于員工沒有齊心協力。從那以后，塞奇在獨立狹小的工作間內工作，幾乎與其他人沒有聯系。不像IDT，他曾與多人密切配合。

緊接著，華爾街金融危機爆發。高盛為了保持高頻率交易的地位，老板將其余程序師一一解雇，唯獨留下了塞奇。在那時，塞奇在華爾街已聲名遠揚，許多公司都在尋找他，但高盛卻不許他與外界往來。瑞士銀行（UBS）曾給他提供40萬美元的年薪。隨后，他又接到另一對沖基金公司的電話，說可以給他年薪100萬美元，并且允許把他的辦公地點設在家里。這些公司只有一個目的，即創造無與倫比的避險平臺。這實際上對他再合適不過了。此時的塞奇已經心猿意馬。

他最終同意了一家公司的請求并向高盛老板提出離職。老板問他，要什么條件才能留住他。他回答：“錢很難誘惑我，但若要創建一個新系統，我是愿意的。我在IDT工作很有成就感，而在這里系統整體龐大，無人能駕馭。我確信，高盛公司沒人能從整體上把握它。”塞奇同意暫時保留職務六周并教會高盛其他人他所知道的一切，以便他們能修復壞損源代碼。從那以后，他就將一些源代碼發給自己。在過去兩年中，他發給自己的多為同類八字節碼，其中包含10個億的編碼，還包含修改過的開放源碼。有些源碼沒有開放他也發給了自己，而這些均屬于高盛公司知識產權。

高頻率交易系統是個微觀世界。相關人員知道但他們很難對修改感興趣，并將其作為個人財產收存。抓獲塞奇10天后，FBI并無可靠證據指控他。伊利諾伊州技術研究院專家凡·福列特認為，高頻交易系統是一種固定的設置，局外人很難添加修改。陪審團由于沒有確鑿證據，他們只能拿塞奇的電腦說事兒。而高盛的控告是，塞奇偷盜高盛的知識產權，因為高頻交易源代碼經修改其平臺可提速，并且達到控制市場的目的。而塞奇稱，把源代碼字節發到自己的電腦上是為高盛整合優化系統，提高交易速度。讓人深感驚異的是，在審理塞奇盜竊案時，高盛公司的表現更難讓人理解。它派出的律師團隊完全像商人，他們對專業技術一竅不通，致使案件審判一拖再拖。

真相大白

提審塞奇是在華爾街的一家獨立的院落中進行。FBI未向任何方尋求技術支持。華爾街的公司為順應新股市的需求，紛紛啟用高頻源碼，并且專家來自不同國家的技術精英，卻都生活在美國。這些人一有不順就被懷疑被逮捕。像高盛與塞奇的這類案件已屢見不鮮。當他們尋找新工作時，原來的老板往往要過河拆橋，找借口整人。

對陪審員而言，這些技術專家一方面是奇才，另一方面則是蠢才，他們難以知道老板會翻手為云覆手為雨。塞奇進入高盛不久就成為明星雇員。在高盛常年雇用的3.2萬員工中，只有不到45人知道源代碼并可進入系統查閱。塞奇在進入高盛不久就成為這45人中之一。這樣的特權，足以使他找到機會用閃盤將高盛所有計算機編碼全部攬入囊中。FBI發覺自身擁有的證據不足，但卻認為，塞奇的目的是將其留著隨后他用。但塞奇解釋說，高盛的源碼是特制的，只能用于高盛系統，對其他系統幾乎毫無用處。但法官堅持認為，他若利用高盛源碼開發其他系統平臺，那么別人的速度更快更有效益。審查員也發現，塞奇雖然在高盛，但他對該公司的交易知之甚少，漠不關心。他對商業幾乎一無所知。他在高盛的目的其實就是修復系統。

盡管如此，不是所有人都確信，塞奇認為自己拿到手的東西沒有價值，因為拿高盛的源代碼創造新系統，其理由并不充分。也有人認為，把舊系統安裝在舊房屋內完全有可能的。但更讓人困惑的是，塞奇離開高盛后居然還在動高盛的源代碼。倘若它不重要，那他為什么還在打開它繼續研究呢？而真正讓局內人不解的并不是塞奇干了什么，而是高盛控告塞奇的動機是什么。他們為什么要給FBI打電話？又要想方設法把塞奇送入監獄？最后他們得出結論，華爾街的每家公司都希望獲得奇才，但都怕系統被復制和利用。陪審員審理這樣的案件，無疑不讓他們倍加作嘔。

2012年2月17日，美國第二巡回上訴法庭宣布，塞奇無罪，卻沒有歸還他的護照，獲釋的塞奇不得不待在新澤西州朋友家。但不久，塞奇再次被捕重回牢獄。原來，紐約州政府再次控告他訪問并復制高盛公司最高機密——計算機源代碼。當塞奇律師打電話問再次抓捕塞奇的緣由時，對方稱，判刑并不重要，重要的是他必須承擔責任。這一罪名與前有別。而高盛的理由很簡單：我們花數百萬血本和數千小時開發的源代碼和技術是制造旺市的根本，因此公司有理由嚴格保護源代碼與技術。

最后，美國第二巡回上訴法庭確認，塞奇在離開高盛前擅自將該公司高頻率交易源代碼上傳至一家網站，多達50萬，這些專利資源碼完全可能為其他計算機系統利用。塞奇還是待在監獄里好，免得他再為高盛的對手公司效勞。

編輯：程新友 jcfycxy@sina.com