基于干擾因素的資產配置研究
2012-12-31 00:00:00胡永波郭艷秋
企業導報 2012年14期
【摘 要】證券市場是個復雜系統，由于不確定性環境的存在，人們常常面臨各種因素的干擾。本文依照Markowitz提出均值方差模型的思想，以模糊隨機理論為基礎，假設證券未來收益率為模糊隨機變量，建立帶復雜約束的多目標資產配置模型，利用遺傳算法設計模型的求解方式，并且通過算例說明模型具有一定的可行性。
【關鍵詞】干擾因素；模糊隨機變量；資產配置；遺傳算法
【摘 要】證券市場是個復雜系統，由于不確定性環境的存在，人們常常面臨各種因素的干擾。本文依照Markowitz提出均值方差模型的思想，以模糊隨機理論為基礎，假設證券未來收益率為模糊隨機變量，建立帶復雜約束的多目標資產配置模型，利用遺傳算法設計模型的求解方式，并且通過算例說明模型具有一定的可行性。
【關鍵詞】干擾因素；模糊隨機變量；資產配置；遺傳算法
