基于交替更新過程的模糊隨機破產模型
2012-12-29 00:00:00高建偉王青壯陳曉婕
經濟數學 2012年2期
摘要 假設索賠額、盈余額和更新過程均是在模糊隨機環境中，并且將索賠過程定義為在交替更新過程.當索賠額和時間間隔是服從不同的指數分布時，本文建立了交替更新過程下的模糊隨機破產模型，并給出了最終破產概率公式與最終破產機會均值公式.
摘要 假設索賠額、盈余額和更新過程均是在模糊隨機環境中，并且將索賠過程定義為在交替更新過程.當索賠額和時間間隔是服從不同的指數分布時，本文建立了交替更新過程下的模糊隨機破產模型，并給出了最終破產概率公式與最終破產機會均值公式.
