交易的理想模型與現實模式(一)

郝國強

前期寫到“目前短期上下的空間都不大，還不如等待。如果向下，大盤將尋求2309的小頸線支撐！……大盤在內憂外患當中呈現震蕩走勢，強于外盤，似乎有走獨立行情的態(tài)勢。”本周一大盤下探2309點立刻反抽驗證了本欄目之前的推演。有讀者來信詢問了幾個關鍵問題：一是如何能夠如此精準的預測走勢？二是能否準確推演到達2309點的時間？本期筆者就回答讀者提問順便談談交易的理想模型與現實模式問題。

“理想模型”是馬克思韋伯提出的重要社會科學研究方法，也是其社會學方法論的精髓所在。實際上，自然科學也經常使用這種方法進行科學研究，比如愛因斯坦就是通過一系列“理想實驗”來簡化現實，依靠邏輯推理發(fā)現狹義相對論。同樣，在交易的過程中，我也經常依靠理想模型來簡化行情的走勢，從而推演接下來可能發(fā)生的走勢。

“理想模型”用在交易當中有幾大特征：第一，它推演出幾種可能性，是開放的系統。比如“收斂形態(tài)”是我提出的“理想模型”之一，它由頸線理論與支撐與阻力、箱體等理論共同得出。然而我們不知道外力何時改變這種格局，也就是說不知道該收斂形態(tài)以何種形式終結，何時終結。第二，它是客觀價格走勢的簡化，是走勢模塊的高度概括。走勢看似錯綜復雜，隨機震蕩，但大多數時間是遵循客觀規(guī)律的，當你忽略一些虛點之后便發(fā)現走勢的美感與內在邏輯。牛頓也是通過逐步簡化現實實驗中的外力因素，建立理想實驗才發(fā)現慣性定理的。第三，它以價格走勢為核心，忽略時間與成交量等因素。這一點很多人難以接受，比如“量在價先”、“突破要有成交量的配合”等觀念早已深入人心。然而正如維克多尼德霍夫在《投資者養(yǎng)成教育》中提到，他當年的畢業(yè)論文談論的就是成交量和突破的關系。根據他的實證研究發(fā)現，1928到1961年間，價格和成交量是正相關的，然而從60年到91年，價格和成交量之間并沒有預見性。

我始終堅信“KiSS（keep it simple,stupid）”原則，不使用均線、macd、rsi等著名常用指標。因為行情走勢無外乎上漲、下跌和震蕩三種，而且時間各占三分之一左右。任何一點買入實際上虧損的可能性無外乎50%，而一旦使用了均線、指標、成交量、時空周期等模棱兩可的工具之后，不但不能提高成功的概率，反而讓人徒增困惑。因此，我只使用“1234”法則、“最小阻力線”、“扇形三線”等客觀反映價格走勢的方法，并且多次成功的提前推演了價格走勢（如圖所示）。每種方法都對應一種價格走勢的“理想模型”，而每種理想模型又都有各種變種，這便是交易復雜的地方。如何從雜亂無章的走勢中找到主力運作的痕跡和操盤邏輯法則？透過理想模型來對照是最佳途徑，這是需要長時間實踐才能掌握的技巧。而每個成熟的交易員都會在實踐中總結出屬于自己的理想模型與交易模式，下周開始我將詳細講解自己的交易理想模型及其變種。

回到當下走勢，大盤下探2309點立刻反身，根據箱體理論上攻2427-2447點，外盤的凌弱或許對此造成壓力將加大Ａ股走勢的復雜性。從戰(zhàn)略的角度來說，還是那句話，收斂形態(tài)不要大規(guī)模建倉，觀望為宜。

最后延續(xù)上期所講的，如我所料，Facebook從發(fā)行價38美元已經跌至28美元，成為名副其實的美版“中石油”。資本市場的本質在它們身上體現得淋漓盡致，除了個股走勢受大盤影響外，還告訴我們資本的本質就是逐利，投機才是資本市場最常見的事情！