基于DEA的我國商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)研究

馬俊

(合肥工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，安徽合肥230009)

一、引言

現(xiàn)今我國商業(yè)銀行正處于金融體制全面調(diào)整時(shí)期，承受著來自市場風(fēng)險(xiǎn)以及外資銀行的沖擊。銀行產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)不明確、資產(chǎn)配置能力和市場集中度不高等諸多因素導(dǎo)致我國商業(yè)銀行競爭力低于國外一些大型銀行。因此應(yīng)對(duì)國內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，以效率指標(biāo)大小作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。影響銀行效率的主要因素有技術(shù)效率和規(guī)模效率。經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的技術(shù)效率是指投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系，指在既定的投入下實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)出最大化，或者在生產(chǎn)既定的產(chǎn)出時(shí)實(shí)現(xiàn)了投入最小化。而商業(yè)銀行的規(guī)模效率是指隨著銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模、人員數(shù)量、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、金融產(chǎn)品的擴(kuò)大和增多而發(fā)生的單位運(yùn)營成本下降、單位收益上升的現(xiàn)象，它反映了商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模與其運(yùn)行成本、經(jīng)營收益的變動(dòng)關(guān)系。

銀行效率的分析方法主要有兩種:一種是用單要素指標(biāo)或建立多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)體系進(jìn)行分析;另一種是前沿效率分析法。其中單要素與多指標(biāo)評(píng)價(jià)方法采用某種單一的要素或者構(gòu)建多個(gè)指標(biāo)體系來進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。一般的指標(biāo)有經(jīng)營效率指標(biāo)，包括資產(chǎn)收益率、利潤收入率以及平均利潤等;前沿效率分析法分為參數(shù)法和非參數(shù)法。參數(shù)方法確定被考察銀行具體的生產(chǎn)函數(shù)形式，并考慮了隨機(jī)誤差。非參數(shù)方法在對(duì)銀行效率進(jìn)行計(jì)算時(shí)沒有限定效率前沿的形狀，不要求對(duì)基本的生產(chǎn)函數(shù)做出明確的定義。非參數(shù)方法主要是指數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(簡稱DEA)和自由排列包(簡稱FDH)。本文擬用DEA方法來研究商業(yè)銀行的技術(shù)和規(guī)模效率。

二、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)研究綜述

DEA方法是一個(gè)對(duì)多投入和多產(chǎn)出的多個(gè)決策單元的效率評(píng)價(jià)方法，它是一種系統(tǒng)評(píng)價(jià)方法，把反映被評(píng)價(jià)事物的多個(gè)指標(biāo)的信息綜合起來，得到一個(gè)綜合指標(biāo)，用以反映被評(píng)價(jià)事物的整體情況，并進(jìn)行橫向和縱向的比較。DEA方法常用于需要對(duì)同類事物在不同時(shí)間的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。首先，DEA模型是一個(gè)線性規(guī)劃模型，它反映的是產(chǎn)出對(duì)投入的比率。作為一種非參數(shù)方法，DEA具有無須事先設(shè)定前沿生產(chǎn)函數(shù)的形式，無須估計(jì)系數(shù)，并且能夠處理多投入、多產(chǎn)出的情況，符合商業(yè)銀行經(jīng)營實(shí)際，并且評(píng)價(jià)結(jié)果較為客觀等多方面優(yōu)點(diǎn)。DEA可以處理多輸入尤其是多輸出決策單元的相對(duì)有效性評(píng)價(jià)問題。DEA的這一特點(diǎn)對(duì)于銀行效率評(píng)價(jià)十分有意義。銀行的投入包括人、財(cái)、物等眾多投入要素，這些投入要素可以看成是銀行效率系統(tǒng)的輸入，而銀行的產(chǎn)出也是多樣的，既要滿足微觀主體自身的各項(xiàng)目標(biāo)，也要滿足整個(gè)社會(huì)的多種公共利益，這些目標(biāo)可當(dāng)作銀行效率系統(tǒng)的輸出。其次，DEA不必事先設(shè)定決策單元的具體輸入輸出函數(shù)。這符合銀行業(yè)沒有固定生產(chǎn)函數(shù)的特點(diǎn)。最后，DEA在測(cè)定若干決策單元的相對(duì)有效性時(shí)注重的是對(duì)每一個(gè)決策單元進(jìn)行優(yōu)化，所得出的相對(duì)效率是其最大值，所得出的權(quán)重也是最優(yōu)的，因而它是最有利于該決策單元的相對(duì)效率。利用這一點(diǎn)可以為每一家銀行找出其差距和優(yōu)化方向。在本文的研究中，把銀行的投入指標(biāo)分為固定資產(chǎn)、存款總額和營業(yè)費(fèi)用，同時(shí)將銀行稅前利潤總額作為銀行產(chǎn)出指標(biāo)。

三、數(shù)據(jù)選取與模型分析

(一)數(shù)據(jù)的選取

本文所選取的樣本銀行有以下14家:中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行，選用2001—2009年作為樣本期。全部數(shù)據(jù)來自2002—2010年出版的《中國金融年鑒》。

(二)實(shí)證結(jié)果分析

通過上述投入—產(chǎn)出變量的界定，運(yùn)用DEA模型對(duì)我國14家商業(yè)銀行9年來的經(jīng)營效率作如下分析。以下數(shù)據(jù)均由deap2.1軟件在規(guī)模報(bào)酬可變的情況下計(jì)算得出。

表1 各銀行技術(shù)效率值

表2 各銀行規(guī)模效率值

表3 兩類商業(yè)銀行技術(shù)效率分類統(tǒng)計(jì)

由表1、表2、表3可得出以下結(jié)論:

1.我國銀行業(yè)整體效率偏低，但又表現(xiàn)出緩慢上升的發(fā)展趨勢(shì)。其中，我國農(nóng)業(yè)銀行技術(shù)效率值最低，深發(fā)銀行、招商銀行和興業(yè)銀行效率值一直比較穩(wěn)定。同時(shí)我國5家國有商業(yè)銀行整體技術(shù)效率明顯低于股份制銀行，反映出我國商業(yè)銀行效率低下的現(xiàn)狀，需要進(jìn)一步改革以提高其效率。

2.我國銀行效率不穩(wěn)定。我國多家銀行效率雖然在緩慢上升，但是在發(fā)展過程中效率忽高忽低，穩(wěn)定性不高。如2006年我國中信銀行、華夏銀行等多家銀行技術(shù)效率明顯下降，這種情況表明在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，我國商業(yè)銀行在發(fā)展經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中要健全機(jī)制，不斷改革創(chuàng)新以提高自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及抗外界干擾能力，穩(wěn)固自身競爭力保持效率逐步穩(wěn)定提高，避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)與損失。

3.股份制商業(yè)銀行的規(guī)模效率整體上高于國有控股商業(yè)銀行。在連續(xù)9年的統(tǒng)計(jì)中，大多數(shù)情況下股份制銀行效率都遠(yuǎn)高于國有銀行，這間接說明我國大型國有商業(yè)銀行規(guī)模不合理，人員過多，機(jī)構(gòu)龐雜等諸多因素導(dǎo)致其規(guī)模效率低下。由此可見，我國商業(yè)銀行需要從內(nèi)部控制自身規(guī)模來提高效率。

總之，商業(yè)銀行的技術(shù)效率和規(guī)模效率比較客觀地反映了當(dāng)前我國銀行業(yè)的效率情況，它表明我國銀行業(yè)效率值雖然在緩慢增加但是普遍偏低，各商業(yè)銀行必須在權(quán)衡自身經(jīng)營環(huán)境和技術(shù)條件的基礎(chǔ)上，追求合理規(guī)模，規(guī)模的大小不是衡量銀行效率惟一的標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)銀行只有在提高資產(chǎn)質(zhì)量和資源利用率的基礎(chǔ)上擴(kuò)大規(guī)模，才能獲得規(guī)模收益。

［1］周耀輝，盧菲菲.國有商業(yè)銀行股份制改革后的效率評(píng)價(jià)［J］.時(shí)代經(jīng)貿(mào)，2010(2).

［2］楊青楠，解晟實(shí).基于DEA方法的農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營效率評(píng)價(jià)［J］.科技與管理，2011(1).

［3］張奇.基于DEA和Bootstrap方法的我國商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)［J］.經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊，2009.