這不像9.30

　　周K線收多頭母子線
　　本周前2個交易日下跌，后3個交易日上漲，累計漲幅為1.79%。周K線結束二連陰，而且收多頭母子線，短線上止跌。
　　
　　逢低承接
　　本周期指交易人的動態分為幾個階段：周一到周三，逢低就承接，逢高不追進；周四先加一把火，逢高獲利了結；周五繼續逢高減碼。首先我們看前三個交易日。周一大盤開平后，指數在3000點到2945點之間震蕩整理，終場下跌0.98%，跌幅并不大。周一期指交易人的動態跟大盤指數的漲跌呈現負相關，代表逢低承接。若以5分鐘為單位，全天有48個數值。指數的中位數為2967.53點，以此為界限，低于中位數的24個點價差平均值為0.50%，高于中位數的24個點價差平均值為0.44%。所以，指數低，價差高，多方逢低承接。
　　周二指數低價差高的情況較清晰。10點15分，14點45分，14點40分，分別是三個階段低點。而這三個時點的價差剛好是相對高點。周二的持倉量又是下午高于上午，因為價格是下午低。所以，周二屬于越低多方越承接。
　　周三開平走高，前一天低接的多方取得成功。周三的價差水平隨著指數的走高而降低，這是非常合理的低吸高拋策略。但多方還是聰明地利用11點的回檔，做了補貨（價差升到高位）。
　　綜合來看，周二下午到周三開盤是本周價差的高位，這里又是價格的低位，期指很好的做出了低接策略。
　　
　　現貨像9·30
　　周四是本周最精彩的一天，又是地產調控重拳出擊，大盤低開后卻高走。為什么說“又”？因為這種走法在不到半年前就曾經發生過。2010年9月30日，前一天收盤后多部委出臺2010年最重的地產調控組合拳，當天低開0.55%，但是9點35分大盤就翻紅，終場上漲2.12%。開盤價就是最低價，收盤價就是最高價，大盤強勢可見一斑。
　　本周四也很類似，早盤低開0.83%，9點35分跌幅達到當日最大的1.45%，10點35分大盤翻紅，13點30分達到當日最大漲幅1.97%，終場上漲1.61%。這兩天都被解釋為利空出盡，令人印象深刻。
　　
　　期貨不像9·30
　　現貨像9·30，期貨卻不像。2010年9月30日是十一長假前一天，從早盤低開后，價差開始擴大。原本價差增加的趨勢在中午結束，但是尾盤價差又擴大。而10月8日又繼續大漲，開啟10月大漲行情。
　　周四卻有一些不同，開盤的價差0.03%較周三收盤的0.29%低，很明顯，期貨并未作出低接。這個情況9·30也一樣，前一天收盤價差為0.68%，當天開盤價差為0.45%。接下來大盤反彈，期指價差開始擴大。這兩天在下午達到階段高點，而這里也是價差的低點，代表多方做了休息。周四的全天最高點出現在13點30分，5分鐘后，價差出現本周唯一一次的貼水，-0.12%。9·30的13點40分是階段高點，當時的價差為0.17%，這個數字開盤后的最低值。到這里為止，周四和9·30都是一樣的。
　　最大也是最關鍵的不同在尾盤。周四13點30分以后，指數在3015點到3035點整理。原本價差還能保持在0.35%附近，但是14點50分后開始下降，收盤僅剩0.13%。9·30就不同了，13點40分以后，指數的回檔幅度很小，價差保持在0.22%附近，14點50分后卻開始上升，收盤達到0.61%。指數收在當日最高，價差也是下午的最大值。所以，9·30能說是期指追漲，但是周四不是，這是二者最大的不同。
　　
　　多方繼續獲利了結
　　周四尾盤的不追漲，還有一個重要數據，持倉量下降。全天持倉量下降1737手外，全天持倉量的高點早在11點整就見頂，13點25分以后就一路下降。配合多方不追漲，前三天低接的多方，很明顯的是利用周四的大漲獲利了結，頗有金盆洗手之嫌。
　　周五就延續這個趨勢，指數雖然高位震蕩，在上漲0.34%，但是持倉量降到2萬手以下。多方繼續逢高獲利了結，這是很明顯的不看好下周還能再續漲勢。
　　總體而言，本周前三天多方低接，后兩天逢高獲利了結。這樣的做法放在本周是聰明的，因為周一和周二就是短線底部。放在下周則是預期不會再大漲，所以先獲利了結。■