我國商業銀行信用卡信用風險管理

秦麗麗 張啟文

我國商業銀行信用卡信用風險管理

秦麗麗 張啟文

一、信用卡信用風險概述

信用風險隨人類的借貸活動一起產生，在信用經濟發達的今天，信用風險是信用卡業務面臨的最大風險，是影響商業銀行開辦信用卡業務增加盈利的主要風險。

（一）信用風險的基本概念

狹義的信用風險通常是指信貸風險。信貸風險是指在借貸過程中，由于各種不確定性，借款人不能按時償還貸款，造成貸款發放人貸款本金及利息損失的可能性。而廣義的信用風險則是指所有因客戶違約所引起的風險。為了更好反映現代信用風險環境發展和變化的特點，可以把信用視為由于借款者或市場交易對手違約而導致損失的可能性。它還應當包括由于借款者的信用評級變動及履約能力的變化所導致其債務市場價值變動進而導致損失的可能性。

（二）信用卡信用風險產生原因

1.銀行發卡審批不嚴格

來自上海市高級人民法院的數據顯示，從2004年8月15日到9月15日，上海各級法院中，與銀行相關的訴訟開庭數為261起，其中信用卡訴訟135起，超過總數的一半。信用卡訴訟已經成為上海各銀行訴訟的主要部分。法院工作人員認為，部分銀行審批不嚴是造成目前信用卡訴訟過多的原因之一。

2.經濟不景氣，引起個人破產者增加

新加坡教育部長兼金融管理局副主席尚達曼以書面答覆國會議員質詢時指出，新加2005年前6個月有1759人破產，其中6成是因拖欠信用卡債務而破產。

3.負債者個人對“債務管理”不夠重視

近年來，臺灣持卡人負債現象嚴重：信用卡循環金額大幅增長，從八年前的336億元，增長到今年五月底的4700億元；現金卡借款余額，也達到了2800億元，平均每張現金卡的借款金額約7.6萬元，已經超過多數上班族的月薪。大多數負債者并沒有“債務管理”的意識，造成負責越來越多，以致還款困難。

二、我國商業銀行信用卡信用風險管理的實證分析

（一）招商銀行信用卡風險管理現狀

2000年，招商銀行開始投入大量資源開展信用卡業務，占據了當時市場上的空白，在國內其他商業銀行對信用卡業務猶豫不決時，招商銀行已經贏得了市場先機占據了市場份額。招商銀行在信用卡營銷中，通過創新卡片造型，推出聯名卡等多種營銷措施，使得發卡數量快速增長，在保證數量的同時，招商銀行也沒有忽略信用卡的風險管理。2007年初，招商銀行發卡量突破1000萬張，占據國內信用卡業務的三分之一，且其信用卡呆賬率、壞賬損失率較低。在銀行內部的風險管理模式上，招商銀行率先成立信用卡中心，實行垂直體系管理，并學習國外先進風險管理經驗，補充自身不足。引用多種成熟技術對信用卡風險進行監控。

（二）招商銀行信用卡風險管理評價

1.先進的信用卡風險管理策略

管理的建構建立起來后，各個職能部門就要嚴格執行管理措施來進行風險控制。風險預防則是信用卡中心風險部通過持卡人的信息，消費數據，還款情況，定時跟蹤，這是對發卡前信用風險評級的一個補充，由于發卡前采取的信息在經過一段時間后，持卡人的自身經濟狀況會發生變化，招商銀行就根據其風險狀況隨時調整持卡人風險級別，使自身處于最小損失狀態。風險分散轉移是指在信用卡持卡人出現高風險狀況時，招商銀行的風險管理部門及時調低了持卡人的風險級別，催收部門對信用卡欠款進行催收，產生的壞賬及時核銷，如果對于壞賬有糾紛的，就通過法律手段來維護銀行的利益。風險的事后補償是不可或缺的風險管理措施，招商銀行的信用卡中心在每年財政預算中通過合理的比例提取壞賬準備金，以備沖銷壞賬損失。

2.高效的信用卡資產質量管理

信用卡業務是個人通過個人信用申請到的一項額度，持卡人在用信用卡消費時，是先刷卡由銀行墊付資金，然后在規定的期限內償還欠款。所以銀行為信用卡業務所付出的資金安全是信用卡業務發展的必須。首先，招商銀行信用卡仿效國外信用卡的消費模式，提供僅憑簽名的模式，給持卡人消費提供極大便利。其次，信用卡刷卡后無論金額多少都有短信提醒，這也是招商銀行根據國內持卡人消費習慣調查后，創新推出的免費業務。第三，每次信用卡刷卡消費后，招商銀行都將消費記錄發送到持卡人電子郵箱，持卡人也可以選擇通過電子賬單而不是紙質賬單來了解消費還款記錄。第四，根據國際慣例，信用卡丟失后的四十八小時是最關鍵的，因此招商銀行推出信用卡丟失后到掛失前的四十八小時內，被盜刷卡引起的損失有招商銀行與持卡人共同分擔，保證了持卡人利益。

三、完善我國信用卡信用風險管理的對策建議

（一）建立健全社會誠信體系，為信用風險管理創造良好的外部條件

市場經濟是一種信用經濟。在市場經濟發達的國家，信用是個人立足的基礎，是個人社會活動的“通行證”。但在國內，社會誠信體系的不健全嚴重阻礙了市場經濟的正常運行，也使得商業銀行信用卡業務暴露出諸多風險。

1.建立科學的個人信用評價體系

在建立全社會個人征信體系和信用檔案的基礎上，各銀行還應根據自身業務特點制定具體的個人信用評價體系，以此作為放貸的基本標準，使之從源頭上發揮防范信貸風險的作用。

2.加強立法約束、道德教育和行業自律，營造信用社會

一是加強立法約束，營造信用社會。從國外情況看，個人信用管理的關鍵問題是需要法律支持，在這方面發達國家都建立了完備的法律支持體系。二是加強道德教育和行業自律，倡導誠信為本。

（二）加強銀行內部信息管理建設

信用卡信貸業務是以信息完備為前提的，信息的采集和利用是做好信用卡業務的基礎。社會誠信體系的建立和健全是信用風險管理的外部條件和制度基礎，同時，做好銀行內部信息管理建設是銀行內部管理信用風險的前提，銀行內部信息所揭示的特點和趨勢比個人征信系統信息更為準確和有效。

1.加強銀行內部系統建設，全面收集各項信息

一是加強對信用卡業務所有信息的真實和全面記錄。信用卡業務的信息非常豐富，有客戶的個人基本信息、交易類信息和客戶的信用類信息。二是加強對銀行所有個人業務信息的真實和全面記錄。

2.引入先進的信用評分模型，充分實現對信息的挖掘和篩選

根據國外信用卡發展的經驗，信用評分模型是廣泛應用于信用卡風險管理的有力工具，是信用卡風險管理的核心技術。信用評分模型利用先進的數據搜集技術和統計分析方法，通過對消費者的人口特征、信用歷史記錄、行為記錄和交易記錄等大量信息進行系統的分析，能夠挖掘信息中蘊藏的行為模式和信用特征，捕捉歷史信息和未來信用表現之間的關系，發展出預測性模型，以一個信用評分來綜合評估消費者未來的某種信用表現。

（作者單位：東北農業大學）