經管院走出的工程師

　　記得當初在選擇專業的時候，金融工程這個新穎的學科名一下子就攫取了我的眼球，感覺它既文又理，似工非工，直到聽到了葉永剛教授的講座才豁然開朗：“金融工程借用了機械工程的概念。機械工程是將一個一個零部件構建成一個一個的機器，去脫粒、去抽水、去發電；而金融工程則是把一個一個的金融工具作為零部件去構造一個一個的解決金融財務問題的辦法和方案。”更為形象的比喻是，金融工程的學習過程就像是我們小時候最愛玩的搭積木一樣，“將所有的金融工具看做是一塊一塊的積木，金融工程師就是搭積木的孩童，我們針對不同的金融財務問題搭出不同的積木建筑來”，這就是始終貫穿這門學科的核心思想。
　　
　　金融學VS金融工程
　　金融工程和金融學這兩個專業有什么區別呢？這恐怕是學生在選擇專業時最大的疑問。
　　在招生時，金融學是文理兼招的專業，而金融工程因其“工程”性，對數學要求很高，所以主要招收理科生。金融學就像是一本建筑物圖冊，上面有我們熟悉的各種模型圖示（金融產品、現象），書本的作用僅是介紹模型結構（金融理論）而金融工程則是人手一套基礎材料，需要通過我們自己的設計和組合構造出新的區別于畫冊上的建筑物。金融工程是新興學科，它與傳統的金融學相比重在一個“新”字。創新，這是金融工程與金融學的本質特征。區別于傳統市場上以債權和股票作為基礎交易工具，金融工程行業要做的是構建新型金融方法，開發新型金融工具，以應對更為靈活的市場環境和多變的交易需求，為解決某些金融問題提供系統完備的解決方案。葉教授在所著的書中曾舉過一個形象的例子：“桌子上放著一堆木頭和一堆尼龍絲。第一個人走過桌子，看見的是木頭和尼龍絲；第二個人走過桌子，看見的是尼龍絲和木頭；第三個人走過桌子，看見的既不是木頭，也不是尼龍絲，而是一個網球拍子。第三個人是金融工程師。”這說明金融工程偏愛的，是那些具有創造性思維的人。區別于金融學偏重理論、原理和分析性，金融工程學揭示的是金融創新的奧秘，它是要將每一個從事金融和財務活動的人，都培養成為金融工程師。在金融工程師眼里，所有的金融工具都是一個一個的音符，而金融工程師就是要將這些音符進行排列和組合，創造出賞心悅目而又層出不窮的旋律來。
　　金融工程是復合學科，是金融學、信息學、工程學的一門交叉學科，設有金融產品設計、開發與定價，金融衍生工具與金融風險管理，金融計量與金融決策分析，公司金融與資本運作四個特色專業方向。正如構造一個積木模型光搭好架子還不行，還要使用適當的“黏合劑”將模型固定，使之能長久的保存下來，這在金融工程里也是一樣，這里的“黏合劑”指的是將復雜的數理分析、計算機技術、系統工程理論等全部導入金融領域，使金融乃至整個經濟領域出現更廣闊的外延與內涵，它是社科專業中的工程師，工程專業中的金融家，真正實現了跨學科的“強強聯合”。由于其跨學科的特點，其需要的人才也是背景復合型的，許多有著不同背景相同眼光的人都被吸引到金融工程這個領域，大家齊聚一堂，互補共進。同時這個專業也是寬口徑的，不論你是否懂數學和計算機都可以學習和運用金融工程，關鍵在于你如何利用自己所學，強調自身優勢，才能明確自己的專業定位。
　　金融工程是應用學科，加上“工程”二字說明它比金融學更注重技術性、實用性和可操作性。“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”，金融工程師將最新的科技手段、規模化處理方式（工程方法）應用到金融市場上，創造出新的金融產品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規避風險或完善服務。我們需要看到的是實實在在的應用性強的模型，創新度高的產品以及滿意度高的服務，我們所學所想要經得起市場和客戶的考驗。所以，在這個專業的學習過程中，尤其是研究生階段，學生將進行大量的科研項目實習，直接面對第一手的金融市場問題，運用所學制定出最優方案。
　　
　　理論VS實踐
　　走進金融工程專業的課堂，你會發現這是最生動、最富有創造力、最富有激情的課堂，老師每提出一個商業案例就會變化出n種解決方案，每發現一個實際難題就會有幾套理論去闡明解釋，這里沒有刻板和單調的教學，在課堂上就如在真實的交易大廳，每位同學都是操盤手或是金融分析員，運用金融工程的原理解決實際的金融問題。比如網上購物方面，雖然有支付寶這個新型的金融手段作為中介，但買賣雙方的信息不對稱還是給網購帶來了風險。大家通過討論找出問題的根源還是在支付寶沒有保障，買方的利益得不到保證上，所以應該為支付寶加一個“保險”，一旦買方遭受損失就由保險一方負責賠償，這樣一來通過支付極低的保額，買家卻獲得了100%的安全。另外，金融工程還和天氣打起了交道，目前由于氣候變化劇烈，很多農產品生產和加工企業的收益起伏較大，完全“看天吃飯”，金融工程家們適時地推出了“天氣期權”，也就是通過預測未來天氣的變化，在交易所中買賣合約來彌補農產品受天氣原因遭受的損失，這給農產品市場送去了“風調雨順”。這看似一點就通的金融產品，實際上是要運用計算機技術對大量的數理進行分析的結果，也是金融工程專業創新性的一個體現。
　　目前大學的課堂教學一般限于方法論，由于金融工程是一門跨專業學科，除了經濟頭腦也越來越仰仗技術數據分析的支持，所以需要我們利用課余時間多熟練技術性工具的操作，有的同學是選擇計算機或數學雙學位，有的是針對性地旁聽或進行相關培訓……這些都能夠全面地豐富我們的就業技能。
　　如何考量一個學生是否為合格的金融工程畢業生呢？除了理論知識和考試成績外，還要看學生的實踐能力，這里包括建模能力和分析能力，主要反映在學生的論文和項目上。在課程設置中，相當大比例的課程要求學生創造性地運用所學理論，基于實際數據，建立數學模型，分析現實問題，提出解決方案，提交至少一篇嚴謹規范的學術論文。學生在完成論文的過程中，一方面對于當今的經濟金融前沿問題有了清晰的認識，鞏固了課堂所學，另一方面通過自己構建適合的模型去模擬金融變量，比如GDP的攀升，股價的波動，人民幣升值等等，可以預測未來的經濟走勢，并對金融現象提出自己的看法，在實踐中提升了對金融現象的敏感度，今后面對相關問題才可以做到不慌不忙，穩中求勝。
　　
　　全才VS專才
　　金融工程是一門高端的理論技術兼備型學科，對人才的要求十分嚴格，既希望兼備各學科知識，又能運用各種原理和技術游刃有余地做出產品。考慮到同時掌握不同學科的難度和當今金融問題的復雜性，學生在做長遠規劃時，是做全面發展的全才還是做精通一行的專才是個重要的選擇題，建議個人應該根據自己的特點以及研究方向來確定自己適合從事的崗位。
　　
　　注：quant的工作就是設計并實現金融的數學模型（主要采用計算機編程），包括衍生物定價，風險估價或預測市場行為等。
　　對于經濟金融理論感興趣并且掌握得較為扎實的學生，就業的選擇較為廣泛，但是需要“專”，即在基本的理論學習中，應該對相關領域有所傾向，比如：風險分析、投資管理、公司理財、資產組合、證券交易等。由于本科階段的學習主要是以理論基礎為主，真正的實際應用涉及較少，要加強實踐能力的培養需要跟隨導師做更深入的研究，所以本專業的學生有一半以上選擇繼續攻讀碩士，可以說是經管院讀研比例最高的一個專業。碩士畢業生擇業時更容易進入到證券總部研究崗或是銀行系統的核心業務崗工作。
　　而對于在數學、物理、計算機編程方面有良好基礎的學生，應該做到“全”，他們同時應當具備經濟金融方面的基本知識，用金融理論解釋模型，解決問題。這部分同學通常選擇去國外深造（攻讀PhD或是申請金融工程研究項目），因為目前像美國、英國等學校在金融工程專業的課程設置和教學體系都更為完善和成熟，而且這些國家成熟的金融市場可以為該專業的人才提供更大的發展空間。他們可以努力的方向是目前這個專業較為前沿的選擇——“quant”。這個職業在國外金融業比較常見，目前國內的商業銀行、投資銀行、對沖基金、會計公司和軟件公司等行業也需要這方面人才。但由于這個行業門檻很高，入行很難，加之國內的衍生品市場還不是十分發達，對這種高端人才的需求量還處在比較低的萌芽階段，所以這類人才屬于稀缺人才。
　　另外如圖所示，就產品涉及而言，主要是衍生品（新型金融工具及產品）設計這一塊，兩種背景的人才都可以投身于相關行業中。對于金融經濟背景的學生可以將國外成熟的衍生產品修正后引入國內市場，而精于模型構造和編程設計的學生可以設計創新性的符合國情國力的新型金融產品投放到國內市場。目前，證券或期貨公司的金融工程部是一個新興的部門，職責就是應客戶的需要為客戶量身定做套利或者避險的投資組合，涉及最合適的金融產品，其招聘對象基本上要求是研究生或以上學歷，這個行業目前全國不到300人，前途不可限量。
　　當然，無論學生今后實際的就業崗位是否與該專業相關，在該專業中學到的知識和技能，特別是將理論轉變為實踐的能力對于擔任任何工作都是大有裨益的。那些充滿激情，富有創造力，對金融行業充滿信心并愿意為金融事業的發展付出辛勤汗水的青年人，金融工程將是你們最好的選擇。