進化博弈理論及其應用的文獻綜述

[摘要]進化博弈理論的思想起源于生物學領域，以有限理性的參與人群體為研究對象，考察群體行為的進化趨勢。其應用主要在社會行為、經濟行為和制度的演化方面，是研究在非理性人條件下的群體決策行為的重要研究方法。

[關鍵詞]進化 博弈 文獻綜述

一、進化博弈的基本理論

進化博弈論的研究起源于生物學領域，其目的是為了解決動物和植物的沖突及合作，為達爾文的自然選擇過程提供數理基礎。進化博弈理論結合經典博弈理論及生態理論研究成果，以有限理性的參與人群體為研究對象，利用動態分析方法把影響參與人行為的各種因素納入其模型之中，并以系統論的觀點來考察群體行為的進化趨勢。正是基于其在生物物種與種群的競爭進化演變規律分析中的成功，眾多學者紛紛將其概念和前提加以修正，將其廣泛應用于經濟領域、社會領域來解釋并預測人的群體決策行為。

二、進化博弈理論的應用研究

1.社會行為領域

Conlisk利用帶滯后項及隨機項的離散時間動態來分析參與人是否總是行為的最優者。它假定有“最優化”及“模仿”兩個純策略，其中非最優化者有一個二次損失函數，在此基礎上，他尋求一個滿足非最優化者損失函數等于最優化者正的常數成本的均衡群體比率，從而得出結論:當群體中幾乎都是最優化者時，模仿比最優化策略更合算，因此，群體中非最優化者在群體中最優化者所占比例并不漸進地收斂于1。Peyton Young認為現實中每個參與人都是在前人給定的經驗知識基礎上選擇策略，個人選擇策略是一個適應性的學習過程。個體在做出選擇時，盡管參與人存在一定的慣性及犯錯誤的可能性，經過行為的長期進化，這個適應性學習過程也會收斂于一個有效率的傳統或合約。Sandholm對個體行為偏好的進化進行了動態分析。Juang從進化的視角研究了規則的進化與均衡的選擇問題。Nyborg和Rege探討了有關吸煙行為的社會規范的深化，并運用挪威的經驗數據對結論進行了檢驗。

2.制度的演化

青木昌彥等運用進化博弈理論分析了社會經濟體制的變遷。他們認為:任何一種經濟體制的產生都具有一定的慣性，并隨著經濟所處的外部環境與所積累的內部環境的變化一起逐漸地進化。吳炯、彭飛以進化博弈的復制動態方法為工具解釋了公司治理結構演進過程中的“兩極化”現象。邱中華等通過演化博弈模型考察委托人和代理人在委托代理過程中行為策略的自發演化過程，發現這一博弈過程的所有均衡都是鞍點，從而得出委托人和代理人之間的監察博弈沒有進化穩定策略。Kandori和Rafael運用進化博弈理論研究了兩種具有網絡外部性的技術之間競爭的博弈過程，提出了解決“花車效應”問題的對策，論證了后發技術取代主導技術的可能性。

3.經濟行為的演化

Routledge基于Grossman和Stiglitz提出的經濟模型，探討了金融市場上個體行為人是如何通過適應性和進化學習來發現內生變化并運用這種內生關系的一種學習模型。他通過模仿過程和經驗過程來對個體的投資行為建模，而不是運用傳統上的顯性最優化方法放松關于知識和理性的假設。Cowen和Kroszner利用進化博弈理論研究了在自由競爭易貨貿易經濟中，在存在交易成本的情況下，交易媒介的選擇問題。羅發友等對集群內企業技術創新行為構建了鷹鴿博弈、鷹鴿反擊者博弈和鷹鴿應變者博弈三個模型，并得出集群內企業創新行為不存在純策略進化穩定均衡，但存在混合策略進化穩定均衡和行為策略進化穩定均衡，反映了集群內企業創新行為的協同競爭性以及這種協同競爭創新行為的進化穩定特性。

三、借鑒意義

1.進化博弈論從有限理性人出發，強調系統達到均衡的過程而非均衡本身。進化博弈理論是完全摒棄傳統理論中非現實的“理性人”假設，直接從有限理性參與人群體出發而提出的一種全新的動態分析方法，該方法認為經濟系統達到均衡需要一個長期的漸進過程，均衡結果依賴于達到均衡的過程。

2.進化博弈論納入了系統到達均衡的時間因素，有利于決策者控制系統向目標的進化。進化博弈理論的動態分析方法中一個顯著特征就是把參與人的決策過程時間及因素互動的時間納入到其基本模型之中，強調系統達到均衡的過程。這樣有利于決策者控制經濟系統使之朝向既定的目標前進，也有利于決策者尋找能夠最大限度地促進系統向意愿均衡轉化的因素，使系統盡快達到有效率的均衡。

3.進化博弈理論引入突變因素較好的解決了多重均衡的選擇問題，即系統最終會趨于哪一個均衡依賴于系統的初始狀態。進化博弈理論的基本均衡概念——進化穩定均衡，描述了當經濟系統一旦進入到某一均衡的吸引域內，系統就會對其他的突變策略具有一定程度的抵抗力。

參考文獻:

[1] J. Conlisk. Costly Optimizers Versus Cheap Imitators. Journal of Economic Behavior and Organization. 1980 (1)

[2]H. P. Young. Individual Learning and Social Rational. European Economic Review. 1998

[3] 青木昌彥 奧野正寬:經濟體制的比較制度分析.中國發展出版社，1999

[4]邱中華 金翔:基于進化博弈論研究的一類監察博弈. 南京郵電大學學報(自然科學版)，2006，26

[5] R. Routledge. Adaptive Learning in Financial Markets. Review of Financial Studies. 1999

[6] 羅發友 劉友金:集群內企業創新行為的進化博弈分析. 中國軟科學， 2004(9)