一種基于Normal矩陣的時(shí)間序列聚類方法
2010-12-31 00:00:00姜榮趙鳳霞謝福鼎張永
計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究 2010年8期
摘要：提出了一種基于Nomal矩陣的時(shí)間序列聚類方法。該算法首先對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行向量形式轉(zhuǎn)換，計(jì)算出各個(gè)時(shí)間序列間的相似度并構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，然后利用基于Nomal矩陣的方法進(jìn)行復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)社團(tuán)劃分，同一類的時(shí)間序列被劃分到一個(gè)社團(tuán)，即實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的聚類。為了驗(yàn)證該方法的可行性和有效性，將其應(yīng)用于股票時(shí)間序列數(shù)據(jù)聚類分析中，并在兩個(gè)實(shí)際的數(shù)據(jù)集上與其他方法相比較，取得了較好的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
關(guān)鍵詞：時(shí)間序列聚類；社團(tuán)結(jié)構(gòu)；復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)；Nomal矩陣；相似度
中圖分類號(hào)：TP301.6 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1001－3695(2010)08－2926－03
