基于DEA模型視角的我國商業(yè)銀行效率分析

　　摘要：隨著銀行業(yè)競爭的加劇，銀行業(yè)的效率一直以來都是一個值得關注的問題。文章采用非參數(shù)衡量的效率評價方法DEA超效率模型，對具有代表性的12家國內(nèi)商業(yè)銀行2007-2009年的經(jīng)營效率進行評估，對實證結(jié)果分別進行了橫向和縱向分析。
　　關鍵詞：DEA；商業(yè)銀行；效率
　　
　　一、引言
　　隨著我國金融改革的逐步深化和外資銀行陸續(xù)進入我國市場，銀行之間的競爭越來越劇烈。商業(yè)銀行要在復雜激烈的市場環(huán)境中求生存，就必須面向市場，樹立集約化經(jīng)營的理念，提高經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)價值最大化。
　　二、銀行效率測度方法的相關綜述
　　銀行效率就其含義而言，是指銀行在經(jīng)營活動中所發(fā)生的投入與產(chǎn)出之間的對比關系。目前，國外學者對銀行效率的研究尚未在最佳前沿分析方法上達成共識，更多的討論集中在對各種方法優(yōu)缺點的評價方面。國內(nèi)學者在進行實證研究時，較多地使用了非參數(shù)法中的DEA模型：姚樹潔、馮根福和姜春霞等（2004）、奚君羊和曾振宇（2003）、王寧和李植（2005）、段軍山（2005）都分別使用DEA方法對我國商業(yè)銀行的效率進行了評價。
　　三、實證研究
　　本文采用的是非參數(shù)（Parametric estimation method）衡量的效率評價方法，運用這種方法可以摒棄參數(shù)方法研究中函數(shù)形式需要事先假定，參數(shù)要估計檢驗等問題。選取中國工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、華夏銀行、民生銀行、浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、招商銀行和中信銀行，共12家商業(yè)銀行2007-2009年的數(shù)據(jù)。由于這12家銀行的資產(chǎn)占到我國銀行總資產(chǎn)的90%以上，所以他們的效率高低能夠代表我國銀行業(yè)整體水平。樣本銀行的數(shù)據(jù)均來自相關年度的《中國金融年鑒》和其網(wǎng)站上公布的年度報告。
　　確定兩個投入變量：X1：資產(chǎn)總額，X2：利息支出（資產(chǎn)總額反映銀行的整體經(jīng)營狀況，而吸收存款是銀行的主要功能和主營業(yè)務，所以利息支出能突出反映銀行的主營業(yè)務的成本情況，本組即將其單列為一個投入變量）；兩個產(chǎn)出變量：Y1：利息收入，Y2：稅后凈利潤（相對應地，貸款業(yè)務也是銀行的主要功能和主營業(yè)務，利息收入是商業(yè)銀行，尤其在我國，是最主要的收入來源，這對于研究我國的商業(yè)銀行經(jīng)營效率有著重要的意義，稅后凈利潤反映銀行的盈利能力，因此確定其為反映銀行綜合獲利水平的一個產(chǎn)出指標）。
　　將這12家樣本銀行2007-2009年的投入產(chǎn)出指標代入式中，運用DEA應用軟件，計算各銀行的經(jīng)營效率，計算結(jié)果經(jīng)整理，如表1所示：
　　由表1可以看出，12家樣本銀行中，表現(xiàn)最佳的當屬工商銀行、建設銀行、深圳發(fā)展銀行，這3家銀行在2007-2009年之間，一直保持著經(jīng)營的高效率，其效率值也一直為1。而招商銀行也在2008年、2009年兩年間提高自身的經(jīng)營效率，從2007年的第6名升至效率值為1的高效率銀行。興業(yè)銀行在2008年表現(xiàn)良好，效率值為1，而在2009年又下降至0.9851383。農(nóng)業(yè)銀行在前兩年一直排名最后，但在2009年稍有起色。交通銀行則一直表現(xiàn)不佳，在2009年排名降到最后，效率值僅為0.7920566。這12家樣本銀行中效率值波動相對較大的有興業(yè)銀行、華夏銀行、浦東發(fā)展銀行。而其他銀行的效率值在3年觀察期中相對較為穩(wěn)定。
　　總的來說，這3年中：2007年的最大效率值為1，最小效率值為0.4124465，效率平均值為0.84394938，方差為0.15596048；2008年的最大效率值為1，最小效率值為0.7592656，效率平均值為0.88913147，方差為0.09892148；2009年的最大效率值為1，最小效率值為0.7920566，效率平均值為0.94785417，方差為0.06825937；由此可見，最小效率值和效率平均值都是在逐年增長的，而方差卻是在逐年遞減的，說明銀行效率的波動性越來越小了。
　　參考文獻：
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