對外貿易價格指數編算中數據處理問題的若干思考

[摘要] 價格指數編算涉及大量的數據處理問題。本文對現有對外貿易價格指數編算中的數據處理方法做了全面回顧和評述，進而提出建立在HS的6位目基礎上的數據處理思路。特別的，對于因存在問題使指數公式應用受限的數據，作者針對其出現的不同原因提出了相應的處理建議。

[關鍵詞] 對外貿易價格指數 價格指數編算 數據處理

對外貿易價格指數是研究貿易問題和進行定量分析的基礎。指數編算過程中面臨大量的數據處理問題。數據處理不當影響到指數編算結果的有效性。

一、現有數據處理方法綜述

對外貿易價格指數的獲取途徑較多。國內外很多機構(組織)和部門根據各自的研究需要編制并公開發布各類對外貿易價格指數的相關數據。然而就其發布的價格指數在編算過程中涉及的數據處理問題，除WTO、中國商務部和海關總署外，其他機構或部門均未在發布價格指數時做出相關說明。

1.WTO對數據處理問題的說明

WTO在ITS的統計說明中指出，除有關貿易來源地的數據取自UN的COMTRADE數據庫外，包括全球貨物進出口總體價格指數和各國貿易價格指數在內的其他大部分數據均直接來源于IMF的國際金融統計數據庫。

但對于同時發布的部分農產品全球總體對外貿易指數，ITS對該指數的編算程序作了解釋。根據統計說明，全球農產品總體對外貿易指數的編算分兩步完成:首先由秘書處做出估計，將各國的缺失數據補齊;然后將各國數據加總得到全球總體指數。顯見，除了對缺失數據進行補齊外，WTO并未對指數編算過程中涉及的諸如國別數據來源及具體處理方法等數據處理問題做出詳細說明。

2.商務部對數據處理問題的解釋

從2002年1月起，中國商務部開始在農產品進出口月度報告中公開發布農產品月度出口(單向)價格指數和物量指數，2005年2月開始同時發布進、出口雙向價格和物量指數。就價格指數編算面臨的大量數據問題，除了在報告中注明其發布的指數為全樣本指數外，商務部也未就指數編算中相關的數據處理問題給出明確解釋。

3.海關總署對數據處理程序的闡述

海關總署從1994年開始試編中國對外貿易指數，是國內指數編制方面的最早嘗試。2000年海關總署對貿易指數的編制系統做了修訂，并于2003年正式啟用編制指數的新方案。2005年起海關總署正式編制出版《中國對外貿易指數》月刊，并在季末和年末編制季度和年度增刊。其公開發布的《中國對外貿易指數編制說明》也是目前能見的對外貿易指數編制說明中最為詳細的一個。

《編制說明》指出，根據最詳細的海關進、出口記錄計算出同種產品的價格變異系數，海關總署從中選擇部分HS的8位目產品作為計算樣本，樣本數據占全部貿易品的70%以上。獲得樣本數據后，在HS的8位目數據上計算單位價格指數，然后利用費氏公式測算得到6 位目上的價格指數，進而向4位目、2位目和全部貿易產品匯總，最后得到中國對外貿易價格指數。

二、對現有數據處理方法的評析

回顧現有的指數編制說明作者發現，多數機構和部門在發布對外貿易價格指數時對指數編算過程中涉及的數據處理問題或未能做出說明，或說明不完善。相比而言，海關總署對具體的數據處理程序解釋較為細致，對改進現有的數據處理方法具有現實的借鑒意義。

海關總署的數據處理方法有其顯見的優勢，同時存在難以避免的不足。優勢和不足均來源于直接將8位目數據用于指數測算的處理思路。8位目數據上得到的指數結果能夠最大限度地避免混頻價格指數的產生。這種從低稅目層次上開始的數據處理方法對于價格指數編算，特別是多樣化特征顯著的產品(如農產品)的價格指數編算具有顯見的合理性。

與此同時，8位目數據不可避免的表現出變異程度高的特點，限制了指數公式的應用。為此，海關總署在全部數據中人為剔除了某些稅號，保留70%的產品作為數據樣本。這種根據變異系數人為剔除數據的做法忽視了貿易產品結構變動對價格指數的影響，導致編算結果無法客觀反映貿易價格的真正變動規律。

三、對外貿易價格指數編算的數據處理

對外貿易價格指數編算涉及的數據問題包括以下三個方面:一是編算使用的原始數據;二是對原始數據的評價及處理思路;三是具體的數據處理方法。

1.中國對外貿易數據來源

中國對外貿易的原始數據來源于《中國海關統計年鑒》，是HS的8位目上的進、出口量、值年度數據。

海關統計年鑒中的數據來源于《中華人民共和國海關進口貨物報關單》，《中華人民共和國海關出口貨物報關單》或經海關核發的其他申報單證。海關年鑒統計范圍的進出口貨物依據《中國海關統計商品目錄》歸類，1992年后的統計數據使用海關合作理事會制定的HS統計標準。其中，HS的前6位編碼由聯合國制定，在各國之間一致;后2位編碼由各國海關自行制定。中國海關統計年鑒中HS的8位編碼由財政部關稅稅則委員會調整編制，是根據中國關稅、統計和貿易管理方面的需要增設的本國子目。

2.原始數據評價及處理思路

HS的8位目數據并不適用于對外貿易價格指數的實際編算。首先，8位目數據的變異程度較高，相當一部分數據不具備數量特征，貿易量、值數據在很多年份的記錄為零。數量結構的較大波動導致數據跳躍(包括記錄為零)限制了指數公式在8位目上的應用。

另外，8位目上編算價格指數的實際意義不大。HS的前6位編碼由聯合國制定，在各國之間一致，具有國際間的可比性;后2位編碼由各國海關自行制定，在各國甚至同一國家的不同年度之間出現差異。

基于上述兩點，同時考慮到HS的4位目數據雖然變異程度小、有利于指數公式應用，但該稅目層次上得到的價格指數的混頻程度必然高于6位目上的結果，作者提出建立在HS的6位目層次上的數據處理思路。

3.數據處理方法

6位目上仍有相當一部分貿易數據存在問題，使指數公式應用受限。為得到全樣本指數，作者對存在問題的貿易數據做了分析。結果發現，這部分數據可分為三類，作者針對其出現的不同原因提出了相應的處理建議。

類別1:稅目裂解或調整所致的連續年份貿易數據為零

稅則變化使得貿易統計出現調整，有些稅目從某個年份開始出現裂解。造成原稅目在裂解年份之前有數據，該年份之后出現連續的零記錄;裂解后的新稅目在裂解年份之后有數據，該年之前的記錄為零。如腰果在1996年之前使用1個6位目，080130;1996年后裂解為2個6位目，080131(未去殼腰果)和080132(去殼腰果)。對于此類數據，本文建議采取合并還原的方法，將存在裂解情況的稅目的數據加總還原到裂解之前的稅號項下，并將加總后的數據作為原稅目上的數據用于指數編算。

稅則的調整還會帶來這樣的情況，同一產品的貿易數據在不同的統計年度中不僅8位目上的編碼不同，6位目上的編碼也不一致。如山梨醇的統計數據同時出現在290544(山梨醇)，382360(山梨醇)和382460(2003及以后子目290544以外的山梨醇)3個6位目項下。作者依產品名稱為準將8位目基礎上的統計數據加總，并將加總后的數據作為1個6位目用于指數編算。

類別2:偶然因素所致的基年貿易數據為零

由于某些偶然因素，部分稅目的貿易數據在基年出現零記錄，導致指數編算無法進行。此類稅目出現的頻率不高，作者認為應對基年數據的零記錄進行調整。

數據調整是數據處理過程中經常遇到的問題。進行調整時通常假定數據變化遵循一定規律，因此能夠在該變動規律上對有關數據做出調整。鑒于假定價格的相對波動較小總是合理的，且貿易量作為權重進入價格指數計算，本文建議使用取平均的方法對基年的零記錄進行調整。具體的，對基年數據出現零記錄的稅目，計算其在整個考察期內的單位價格和貿易量的算術平均值，得到基年數據的調整值。這樣基年出現兩組數據，實際值和調整值。由于基年實際數據不變，調整值僅僅輔助完成指數編算過程，并不會對最終的指數結果造成影響。

特別的，當基年數據出現異常變動時，使用取平均的方法還能降低由于數據存在異動給價格指數編算結果帶來的不利影響。

類別3:貿易頻率低或量綱調整所致的多數年份貿易數據為零

考慮到貿易頻率較低時仍假定貿易數據變化具有某種規律并不合理，作者不再對此類數據的零記錄做調整。對于貿易頻率低的稅目，作者認為可將相關稅目的數據向臨近的同屬性或同名產品稅目歸并，將歸并后的貿易數據用于指數編算。如020421(鮮、冷整頭及半頭綿羊肉)的數據在多數年份為零，本文將該稅目的數據并入020441(凍整頭及半頭綿羊肉)項下參與指數編算。

注意到，這類稅目中還存在個別特殊情況:151911(硬脂酸)、151912(油酸)、151913(妥爾油脂肪酸)、151919(未列名工業用單脂肪酸、精煉所得的酸性油)和151920(工業用油脂肪醇)等。稅則的調整使得上述稅目在1995年后不再出現，導致這些6位目的數據無法參與指數編算。考慮到這些稅目涉及的貿易額較小，剔出后不會對指數編算結果造成顯著影響，故作者選擇將它們從數據樣本中剔除。

稅則變動也會導致量綱的變化。如未列名種用苗木在1996年之前的8位目是06029910，貿易量的單位是噸;1996年后的8位目變為06029091，貿易量的單位同時發生變化，為千(個，條，頭，張，只，株)。量綱的變化使得上述2個8位目項下的數據無法做加總歸并處理。鑒于06029910項下的貿易額較小，剔出后不會對指數編算結果造成顯著影響，故作者將該稅目從數據樣本中剔除。

參考文獻:

[1]海關總署:中國對外貿易指數編制說明[EB/OL].http://www.chinacustomsstat.com

[2]商務部:農產品進出口月度報告[EB/OL].http://wms.mofcom.gov.cn

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[4]UNCTAD:Handbook of Statistics[EB/OL].http://www.unctad.org

[5]World Bank:Statistical Manual[EB/OL].http://web.worldbank.org

[6]WTO:International Trade Statistics[EB/OL].http://www.wto.org