基于參數(shù)調(diào)整策略的水電廠長期電量優(yōu)化分配

摘要：基于預(yù)測市場出清價，結(jié)合雙邊合同市場、現(xiàn)貨市場以及備用市場等多種市場交易結(jié)構(gòu)，建立了水電廠效用最大化長期交易模型。采用AR(1)模型預(yù)測市場出清價，風(fēng)險價值指標(biāo)則用于度量電價的波動性風(fēng)險。整個模型由大系統(tǒng)分解協(xié)調(diào)原理求解，上層子問題給出使整體效益最優(yōu)的合同流量及各時段的最優(yōu)分配策略，下層子問題對現(xiàn)貨市場與旋轉(zhuǎn)備用市場進(jìn)行優(yōu)化分配。通過調(diào)整模型參數(shù)，能得到不同風(fēng)險偏好的水電廠面對同一電力雙邊合同或者同一水電廠對于不同價格雙邊合同的電量優(yōu)化分配策略。

關(guān)鍵詞：參數(shù)調(diào)整策略；風(fēng)險價值；分解協(xié)調(diào)原理；電量優(yōu)化分配；電力市場

中圖分類號：TM77 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：0253—987X(2008)08—1010—05