擔(dān)保業(yè)務(wù)外部風(fēng)險(xiǎn)的模糊綜合評(píng)判研究

[摘要] 運(yùn)用模糊數(shù)學(xué)中的模糊綜合評(píng)判決策模型，對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)判，使風(fēng)險(xiǎn)得到量化，從而更好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，使管理決策更為科學(xué)合理。

[關(guān)鍵詞] 擔(dān)保業(yè)務(wù) 外部風(fēng)險(xiǎn) 模糊綜合評(píng)判

信用擔(dān)保是國際上公認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，其風(fēng)險(xiǎn)主要分為內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)而言，外部風(fēng)險(xiǎn)的決定因素很多很復(fù)雜、不確定性很大，評(píng)判的難度也很大，所以對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)判又是其中的難點(diǎn)和重點(diǎn)。而我國現(xiàn)階段對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的研究多是從定性的角度出發(fā)，這對(duì)管理決策帶來很大的難度。模糊數(shù)學(xué)中的模糊綜合評(píng)判決策是一種多因素決策方法，對(duì)受多種因素影響的事物作出全面評(píng)價(jià)十分有效，很適合給擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量研究。在對(duì)信用擔(dān)保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)的過程中，需要考慮的因素很多，因素間可能分屬不同的層次，因此可以將因素按某些屬性分成幾類，先對(duì)每一類進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，再對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行各類之間的高層次的綜合。

一、模型應(yīng)用應(yīng)注意的幾個(gè)方面

1.因素集

設(shè)第一層次影響因素個(gè)數(shù)為n，可以得因素集U={u1，u2，…，un}，ui為第一層次的第i個(gè)因素集，它又由第二層次中的P個(gè)因素決定，即ui={ui1，ui2，…，uip}當(dāng)存在更多的層次時(shí)，可依次類推，一般而言，層次劃分越多，評(píng)價(jià)結(jié)果就會(huì)越準(zhǔn)確，但計(jì)算的工作量也會(huì)越大。在實(shí)際工作中，因素層次是根據(jù)實(shí)際問題的性質(zhì)和需要來確定。

（2)評(píng)判集(或者叫決斷集）

假設(shè)有m個(gè)評(píng)價(jià)結(jié)果，則評(píng)價(jià)集可表達(dá)為V={v1，v2，…，vm}，其中vk(k=1，2，3，…m)為總評(píng)判集的第m個(gè)可能的評(píng)判結(jié)果。

（3)確定權(quán)重

在模糊綜合決策中，權(quán)重是至關(guān)重要的，它反映了各個(gè)因素在綜合決策過程中所占有的地位或起的作用。權(quán)重的確定可采取專家估測(cè)法、加權(quán)統(tǒng)計(jì)法、頻數(shù)統(tǒng)計(jì)法等等，實(shí)際應(yīng)用中，大多采用專家估測(cè)法，具體過程為：

根據(jù)每一層次中各個(gè)因素的重要程度，分別給予相應(yīng)的權(quán)數(shù)，第一層次因素的相應(yīng)權(quán)重假設(shè)為a1，a2，…，an，則第一層次的權(quán)重為A=(a1，a2，…an)。其中a1是第一層次中第i個(gè)因素ui的權(quán)數(shù)。同理，第二層次的權(quán)重可假設(shè)為Ai={ai1，ai2…aip}，其中aij是第二層次中決定因素ui的第j個(gè)因素的權(quán)數(shù)。若還存在更低層次的因素，則還有相應(yīng)的權(quán)數(shù)和權(quán)重集。

（4)模糊綜合評(píng)判應(yīng)用步驟(以三級(jí)為例)

①一級(jí)因素模糊綜合評(píng)判

②二級(jí)因素模糊綜合評(píng)判

根據(jù)一級(jí)模糊綜合評(píng)判，得到評(píng)判矩陣

第二層的綜合評(píng)判結(jié)果為:Bi=Ai·Ri=(bi1，bi2，…bim)

③三級(jí)因素模糊綜合評(píng)判

根據(jù)二級(jí)模糊綜合評(píng)判，得到一級(jí)評(píng)判矩陣

第三層的綜合評(píng)判結(jié)果為:B=A·R=(b1，b2，…bm)

④評(píng)判結(jié)果的處理

為了簡化，可以根據(jù)最大隸屬原則，確定最后的評(píng)判結(jié)果。

二、擔(dān)保業(yè)務(wù)實(shí)例

信用擔(dān)保業(yè)務(wù)的外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判主要包括擔(dān)保項(xiàng)目評(píng)判和反擔(dān)保措施評(píng)判，下面分別對(duì)它們進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判。這里以外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判中擔(dān)保項(xiàng)目評(píng)判為例，反擔(dān)保措施評(píng)判可以參照以下執(zhí)行。

將影響擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的指標(biāo)體系的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)分為五個(gè)等級(jí)：優(yōu)、良、一般、較差、差。

采用三級(jí)模糊綜合評(píng)判模型:

（1)由上表，U=(u1，u2…，u25)將因素集 劃分為三個(gè)層次。

一級(jí)因素集:U=(u1，u2)，權(quán)重A=(0.5，0.5)

二級(jí)因素:U1=(c1，c2，…c7，c8)，U2=(c9，c10，c11，c12)

權(quán)重A1=(0.1，0.1，0.07，0.13，0.1，0.1，0.33，0.07)，A2=(0.23，0.1，0.13，0.54)

三級(jí)因素:

c1=(c11，c12，c13)，c2=(c21，c22，c23)，c3=(c31，c32，c33)，c4=(c41，c42，c43)，

c5=(c51，c52，c53)，c6=(c61，c62，c63)，c7=(c71，c72，c73)

權(quán)重:，

（2)評(píng)判集V={v1，v2…v5}，分別表示:優(yōu)、良、一般、較差、差。

（3)綜合評(píng)判

①對(duì)企業(yè)基本面即Ui進(jìn)行綜合評(píng)判

先對(duì)企業(yè)基本面的第三級(jí)因素進(jìn)行綜合評(píng)判.

單因素評(píng)判矩陣為:

作綜合評(píng)判計(jì)算得:

同理，可以得出

再對(duì)企業(yè)基本面第二級(jí)因素進(jìn)行綜合評(píng)判.

U1=(c1，c2，…c7)，A1=(0.1，0.1，0.07，0.13，0.1，0.1，0.33，0.07)做綜合評(píng)判，得:

=(0.565，0.26645，0.14082，0.02468，0，0，0，0)=

② 用上述同樣的方法對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)及能力評(píng)價(jià)即 做綜合評(píng)判

得出：

③ 對(duì)第一級(jí)因素做綜合評(píng)判

U={U1，U2}，權(quán)重A=(0.5，0.5)得：

根據(jù)最大隸屬原則，57.5%為優(yōu)。則該擔(dān)保項(xiàng)目貸款第一還款來源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判為優(yōu)。

模糊綜合評(píng)判決策對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行十分全面的綜合評(píng)判，使風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)判由定性分析具體到定量分析，從而能合理評(píng)判并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。需要注意的是，管理者所做的決策應(yīng)是建立在對(duì)整個(gè)項(xiàng)目內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判后的基礎(chǔ)上，而只對(duì)其中某部分風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)判而的出的結(jié)論是不準(zhǔn)確的。

參考文獻(xiàn):

何祖玉著:中小企業(yè)信用擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J].南京理工大學(xué)博士論文，2004年