銀行競爭與銀行體系脆弱性關系研究

摘 要：經濟全球化給銀行業帶來了競爭壓力，從而提高了銀行效率。但是由于風險轉移，信息不對稱等因素的存在，競爭也加劇了銀行系統的脆弱性。首先，按照新進入者在業務上的特色，將銀行競爭分為創新者引致的競爭、業務雷同者引致的競爭以及業內銀行間的競爭。在分類的基礎上，分別闡述了不同類型的銀行競爭對銀行體系脆弱性的影響。接著，詳細分析了我國銀行業的競爭程度以及脆弱性現狀，并給出了如何降低我國銀行體系脆弱性、加強穩定性的建議。

關鍵詞：銀行競爭;脆弱性;外資銀行

中圖分類號：F202 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3198（2007）07-0043-02

1 銀行競爭對銀行體系脆弱性的影響

1.1 創新者進入

創新者進入后，行業內的競爭者數量增加，供應過剩，規模經濟日漸消失，由此將會使整個行業承擔著很大的潛在風險。此時，若是新進入者或是業內效率較低的銀行破產，都將產生負的外部性，導致系統的脆弱性增強。舉例來說，假定新進入者為滲透市場在廣告上投入大筆資金，并提高存款利率，降低貸款利率。同時，管理當局為刺激競爭，提倡引入易攜帶的存款賬戶，并要求銀行提供更詳細的經營狀況報告。這時，銀行客戶將會把目光投向這家新進入者，并把業務轉向該銀行。在這種情況下，業內其他銀行將被迫降低貸款利率，并經營較高風險的業務，從而破壞了負債比例，導致整個行業更易于受到外界的沖擊。在這個例子中，新進入者使得行業的脆弱性增強。

1.2 業務雷同者進入

業務雷同者進入行業只重復生產業內已有的產品，而沒有創新。這類競爭一個典型的例子是外國銀行進入國內市場，經營國內銀行相同的業務。假設某國外銀行接管本地一家中型銀行且信息透明化，能使本地消費者更了解新進入銀行的經營狀況。因為存在更高的成本收益率（否則外國銀行將不會進入這個市場），所以國外銀行付出少于本地銀行的成本就能得到其相同的收益。因此，新進入的外國銀行會占有相當大一部分市場份額。在這種競爭壓力下，本地銀行在成本上已無競爭優勢，只有擴大其貸款額（如抵押貸款）以期望獲得高收益。當越來越多消費者增加其抵押貸款時，資產的實際價格迅速下降，于是產生了泡沫。此時，銀行體系脆弱性不斷加劇，很容易爆發金融危機。但是在一些情形下，業務雷同者進入也可能不會增強銀行體系脆弱性。因為業務雷同者進入往往表現為一個循序漸進的過程，當局政府通過對其進行監管，一旦出現危機的苗頭，可以及時制止補救。

1.3 業內銀行間的激烈競爭

1996年后，除了信用風險外，巴塞爾各銀行還加入市場風險來計算資本需求量。此外，銀行還可以運用其自身的風險價值模型來測算市場風險。1999年中期，巴塞爾政府還規定要在信用風險上計算資本支出。這項改革使得各銀行可以在其自身經營的信用風險上更獨立的確定資本支出，同時還表明銀行在確定資本支出時考慮了利率風險，經營風險等的綜合影響。此時，銀行建立了自身內部的信用風險模型。這種加強風險評估、將信息透明化的方法是可以增強市場穩定性的。

2 外資銀行進入對我國銀行體系穩定性的影響及其對策

伴隨著我國進入WTO，大量外資銀行將涌入國內市場。從目前外資銀行提供的服務來看，外資銀行兼有創新者和業務雷同者的身份。外資銀行進入所帶來的我國銀行業競爭的加劇在一定程度上會增強銀行系統的脆弱性。表現在：（1）優質客戶的流失將削減中資銀行的利潤和競爭力；（2）銀行特許權價值的下降將導致中資銀行壟斷利潤下降；（3）存款分流可能導致國內銀行的流動性危機；（4）中間業務競爭加劇將縮小中資銀行盈利空間。

盡管外資銀行的進入對于建設一個更高效和更穩定的中國銀行體系是有益的，但不可忽視的是，外資銀行的參與會加劇競爭、減少中資銀行的壟斷利潤，給中央銀行的監管增加難度，從而給中國銀行體系的穩定帶來一定沖擊。從長遠來看，一個具有競爭性和穩定性的銀行體系是所有國家的共同目標，在新的競爭與監管環境下，銀行體系的競爭性和穩定性可能出現協調一致的發展趨勢。中國應繼續充分利用外資銀行進入的契機，逐步提高市場的競爭程度、完善市場競爭機制，并盡快建立和完善相應的監管制度。具體措施：一是建立完善的公司法人治理結構，加強對銀行管理層的監督；二是建立良好的內部控制環境，培育內部控制文化；三是建立健全風險識別和評估體系，逐步建立覆蓋所有業務風險的監控、評價和預警系統，并進行持續的監控和定期評估；四是建立完善的稽核審計體系，完善專業監督檢查制度。同時，盡快建立起一套完善的外資銀行監管體系，按照《有效銀行核心監管原則》的要求，借鑒國外相關法規，并針對開放以來外資銀行經營中出現的問題，制定一部規范外資銀行經營行為的《外資銀行法》，對外資銀行的準入、市場運作和退出制定嚴格的法律依據。在該法律的制定過程中，應注意在結合中國實際的同時遵守國際條約，并明確監管的主體、監管內容、監管方式和監管的權威性。

參考文獻

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