銀行信貸結構化模型中評述
2006-12-31 00:00:00黃新春
商場現代化 2006年30期
馬克維茨（Markowitz）的最優化理論主要是解決證券組合的最優化問題并在這些方面迅速得到了比較廣泛的研究和應用。由于種種條件的限制，該理論自20世紀50年代問世一直到20世紀80年代并沒有用于解決信貸結構的最優化問題，此后在經過諸多修改后才逐步推廣到信貸結構的最優化上。巴塞爾新資本協議也傾向于把銀行的各種資產，特別是信貸資產作為一種組合來進行有關的風險管理，而該項協議已經在國際清算銀行召開的十國集團央行行長會議上通過并建議于2007年在全球銀行業實施。利用證券組合的最優化理論研究貸款組合的管理問題從20世紀80年代末到目前已有很多文獻，主要地有以下幾類，現簡要綜述如下：
