連續(xù)時間利率期限結(jié)構(gòu)的均衡模型
2006-12-31 00:00:00吳恒煜
商業(yè)研究 2006年17期
摘要：利率期限結(jié)構(gòu)有兩種基本模型——無套利模型與均衡模型，其中均衡模型中根據(jù)假設(shè)短期利率的特定形式，推導利率的動態(tài)過程以及給未定權(quán)益進行定價。分析均衡模型的基本理論框架，并舉例說明分析方法的運用，包括單因子與多因子模型。
關(guān)鍵詞：利率期限結(jié)構(gòu)；均衡模型；多因素模型
中圖分類號：F2249 文獻標識碼：A
文章編號：1001-148X（2006）17-0015-04
