ＶＡＲ模型中流動性風險的度量及對我國的啟示
2006-12-31 00:00:00劉昕婷吳循
商場現代化 2006年36期
[摘要]傳統的VAR模型雖已經被廣泛應用于度量價格風險和信用風險，但對流動性風險的度量考慮不多。本文歸納總結了關于如何把流動性風險度量納入VAR模型已有的研究成果，并提出該模型在我國證券市場上應用存在的難題。
[關鍵詞]風險價值(VAR) 流動性風險 證券市場
[摘要]傳統的VAR模型雖已經被廣泛應用于度量價格風險和信用風險，但對流動性風險的度量考慮不多。本文歸納總結了關于如何把流動性風險度量納入VAR模型已有的研究成果，并提出該模型在我國證券市場上應用存在的難題。
[關鍵詞]風險價值(VAR) 流動性風險 證券市場
