金融風險度量和控制技術及評價
2006-12-31 00:00:00孔凡清劉明芝
商場現代化
2006年36期
[摘要]文章對金融風險度量方法的演變給出了介紹，并結合計算技術和理論的新進展引入VaR，并對其進行T具體介紹和評價，針對目前中國金融市場具有重要的借鑒意義。
[關鍵詞]金融市場 風險度量 VaR
一、風險管理的必要性及其相關概念
金融風險是經濟領域必然面臨的研究課題之一。它是指企業未來收益的不確定性或波動性引致的金融損失，并體現在收入報表或資產負債表中。隨著金融市場的不斷開拓發展、新金融工具的開發，以及金融活動本身的不規律性，使得金融風險已日益引起資本市場管理者和投資者的重視。可以說誰掌握了風險管理，能同時應用各種金融工具及其衍生產品為現貨市場的交易提供避險工具和手段，誰就掌握了經營市場的主動權。
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