考慮市場反饋的金融衍生物的定價研究
2006-01-01 00:00:00饒徽邊保軍
現代管理科學
2006年1期
摘要：本文研究在不完全流通市場金融衍生物的對沖問題。特別的是我們考慮了這樣的一個模型：執行對沖策略時影響原生資產的價格。從而我們得到了一個完全非線性Black-Scholes偏微分方程來進行完全對沖。最后進行數值解以及金融分析。
關鍵詞：期權對沖；波動率；不完全流通市場；非線性Black-Scholes
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