基于ＶａＲ的開放式股票型基金市場風險的測量與評價
2006-01-01 00:00:00楊湘豫彭麗娜
財經理論與實踐 2006年4期
摘 要：通過采用半參數法計算投資組合VaR，得到相應VaR的近似置信區間，并結合成分VaR、邊際VaR對投資組合VaR進行分解，結果發現，VaR作為風險管理工具同樣可以有效應用于開放式股票型基金市場風險的測量與評價。
關鍵詞：市場風險；VaR；半參數法；成分VaR；邊際VaR
中圖分類號：F830．91
文獻標識碼： A
文章編號：1003—7217(2006)04—0045—03
