中國股市收益率波動實證研究
2006-01-01 00:00:00蔡艷萍謝家泉
財經理論與實踐 2006年1期
摘 要：結合高頻數據和自回歸條件持續性(ACD)模型進行的研究表明：在中國市場，自回歸條件持續性模型可以成功用來衡量交易到達的強度。最后展望了該模型的發展方向。
關鍵詞：高頻數據；自回歸條件持續性模型；持續性；微觀結構理論
中圖分類號：F830．9
文獻標識碼： A
文章編號：1003—7217(2006)01—0062—05
摘 要：結合高頻數據和自回歸條件持續性(ACD)模型進行的研究表明：在中國市場，自回歸條件持續性模型可以成功用來衡量交易到達的強度。最后展望了該模型的發展方向。
關鍵詞：高頻數據；自回歸條件持續性模型；持續性；微觀結構理論
中圖分類號：F830．9
文獻標識碼： A
文章編號：1003—7217(2006)01—0062—05
