農產品期貨價格時間序列Ｒ／Ｓ分析
2006-01-01 00:00:00李錟李鵬齊中英
商業(yè)研究 2006年5期
摘要：R／S分析方法是金融時間序列分析的有力工具。農產品期貨價格波動具有明顯的非線性特征，期貨價格增量之間不是相互獨立的，價格時間序列具有持久性趨勢和非周期循環(huán)長度。并且樣本數據時間頻率越高，赫斯特指數越小，反映了期貨價格有更多的噪聲， 日價格更不穩(wěn)定，比周和月價格有更多的變化。
關鍵詞：R／S分析；赫斯特指數；持久性；非周期循環(huán)長度
中圖分類號：F304．3
文獻標識碼：B
文章編號：1001—148X(2006)05—0102—03
