他們憑什么獲得諾貝爾經濟學獎

2005年10月10日下午１時，瑞典皇家科學院常任秘書貢諾·厄奎斯特和諾貝爾經濟學獎評委會主席約爾根·韋布爾一起來到皇家科學院議事廳。他們莊重地宣布，2005年諾貝爾經濟學獎授予有以色列和美國雙重國籍的羅伯特·奧曼（Robert J.Aumann）和美國人托馬斯·謝林（Thomas C.Schelling），以表彰他們在博弈論領域做出的突出貢獻。他們將分享1000萬瑞典克朗（約130萬美元）的獎金。

為什么有些國家、團體和個人可以和平地解決沖突，而另一些國家、團體和個人卻不斷地被沖突困擾呢？

在說明他們的獲獎理由時，約爾根·韋布爾說:“為什么有些國家、團體和個人可以和平地解決沖突，而另一些國家、團體和個人卻不斷地被沖突困擾呢？感謝奧曼和謝林的研究，為這一自古以來困擾我們的問題帶來啟迪。”

博弈論（Game Theory）是研究理性的人們在合作和沖突中如何決策和行動的理論，最初開始于策墨洛（1913年）、波雷爾（1921年）和約翰·馮·諾伊曼（1928年）的研究工作。1944年，數學家約翰·馮·諾伊曼和經濟學家奧斯卡·摩根斯坦合著了偉大的奠基性著作 《博弈論與經濟行為》 ，概括了經濟主體的典型行為特征，提出了策略型與廣義型等基本博弈模型、解的概念和主要分析方法，全面奠定了作為當代經濟學研究前沿的博弈論的理論基礎。

按照博弈參與方的相互合作與否，博弈論可以劃分為合作博弈與非合作博弈兩大研究領域。1994年納什（John Nash）、澤爾滕（Reinhard Selten）、海薩尼（JohnHarsanyi）憑借在非合作博弈方面的均衡分析方面做出的開創性的貢獻，一起率先獲得了當年諾貝爾經濟學獎。這次奧曼和謝林作為博弈論學者再獲殊榮，則歸功于他們在合作博弈方面做出的出色研究與巧妙應用。

當年得獎的納什研究了什么

比奧曼他們早11年得獎的納什主要研究非合作博弈，即人們在不合作狀態下是如何進行決策的。非合作博弈研究中最重要的概念之一就是納什均衡。著名的囚徒困境問題（Prison’s Dilemma）可以說明納什均衡這個所謂“完美均衡”的主要思想。

比如警方抓到了兩個罪犯，但是警察對于他們的罪行了解得不是非常清楚。這時，如果他們都招供了，按照罪行他們每人會被判5年徒刑；如果都不招供，根據警方實際掌握的證據，只能每人判一年;但是如果其中一個人招供，另一個人不招供，則招供的人將被赦免不判刑，而拒不招供的人會被重判6年。

警方一開始就把這兩個罪犯分開關押。這時，每個罪犯都會盤算，在招供和不招供的兩個選擇中，如果自己招供了，而對方還沒有招供，那么自己可以被赦免不判刑。理性的他們都會選擇招供。這樣兩個人都招供了，根據他們自己招供的罪行，兩人都被判5年刑。

我們可以發現這兩個聰明的罪犯，為了減輕對自己的處罰，從個人利益最大化出發，理性地選擇了招供，而最終自作自受地把自己處于被判5年徒刑的糟糕結局中。那么他們當初的選擇錯了嗎？為什么當初的如意算盤會落空！

按照納什非合作博弈的觀點，這兩個罪犯最終的結果必然就是這種“聰明反被聰明誤”的下場。

奧曼這次為什么會得獎

可是這種“聰明的錯誤”在現實世界中好像并不普遍，更多的情況是這兩個罪犯都拒不招供，最終往往是警方根據掌握的證據只能使每個人被判一年徒刑。這是為什么呢？

按照奧曼的研究，對博弈當事人之間長期互動的性質進行考察后可以發現，博弈的不同階段是相互依賴的，其結果是理性博弈當事人的決策不僅受到其過去經歷的影響，而且還要受未來潛在可能性的影響。對于那兩個罪犯而言，雖然可能在一些困境中大家會“聰明反被聰明誤”。但是，在某一次選擇中，雙方都可能“慷慨”一次而“不自私”地選擇不招供。他們事后卻發現，最后的結果反而會比招供更好，這樣在以后他們就很容易做出同時拒不招供的默契。

在現實生活中，這種適當“不理性”的“慷慨”而使得自己的利益增加的情況仿佛更多。這就是奧曼所研究的重復合作博弈的一個簡單示意。

在諾貝爾經濟學獎頒獎典禮上，頒獎嘉賓稱頌奧曼，“羅伯特·奧曼是正式對所謂‘無限重復博弈’作全面分析的第一人。他的研究準確確認了倚賴于長期關系，一段時間內可以維持什么樣的結果。”

在研究重復博弈中，奧曼提出了“強均衡”概念，即任何參與博弈的人都不可能通過單方面改變策略來增加其收益。對于那兩個罪犯而言，他們都不可能通過招供使得自己的處罰變輕。

“公共地的悲劇”同樣也可以說明他的思想。比如大家出海打魚，竭澤而漁，魚很快就會沒有了。這時大家相互之間的矛盾沖突也很多，但是相互達成“捕魚協議”的可能性也就更大了。

奧曼認為重復博弈是一個討價還價的過程，為此他設計了一個討價還價模型把最初當作外生變量的議價者之間的溝通與交流內生化。同時，他還在一般均衡分析、最優配置、非線性系統、控制論、測度理論、不動點理論等方面進行了大量的基礎性研究，其成果被廣泛應用于經濟學、數學、運籌學等諸多領域。

20世紀80年代以后，博弈論研究取得了飛速進展，作為研究前沿在經濟學領域中日益顯貴。這不少都應該歸功于奧曼的功勞。他所做那些基礎性的研究工作，就博弈論的核心問題所進行的開創性研究，深刻地影響并推動了博弈論研究的發展。此外，他還培養了Hart、Kreps和Tauman等一大批優秀的經濟學家。

目前奧曼任耶路撒冷希伯萊大學理性分析中心教授、紐約州立大學斯坦尼分校經濟系和決策科學院教授、以色列數學俱樂部主席、美國經濟聯合會榮譽會員等。同時，他還擔任《國際對策論》雜志（IJGT）、《數理經濟學》雜志、《經濟學理論》雜志、《運籌學數學》等多家學術刊物的編輯，并先后獲得以色列頒發的科學技術哈維獎和經濟學獎。

謝林運用博弈論分析了些什么

不同于奧曼運用數學進行了大量博弈論基礎性理論研究工作，謝林更多地從經濟學的角度應用博弈論理論來分析現實問題。本屆諾貝爾評獎委員對他的評價是:“謝林，這位自稱‘周游不定的經濟學家’，被證明是一位非常杰出、具有開創性的探險者。”

謝林在談到自己和奧曼之間的區別時也說到:“我把自己看成是博弈論的使用者，而不是博弈論學者，能跟羅伯特·奧曼這位真正的博弈論學者共同獲此殊榮，我感到非常的榮幸。”

已經85歲高齡的謝林是目前獲得諾貝爾經濟學獎年紀最大的學者。他在1951年獲得哈佛大學經濟學博士學位，在哈佛大學肯尼迪政府學院擔任政治經濟學教授，執教長達20年，并獲得退休名譽教授的稱號。他還在美國馬里蘭大學公共政策學院和經濟系擔任教授。他教授的課程除包括經濟學理論外，還涉及外交、國家安全、核戰略以及軍控等多個不同領域。他也是美國國家科學院和醫學院的榮譽會員及藝術科學學院會員，并擔任過美國經濟學協會主席和東方經濟學協會主席。獲得過RAND政策分析研究生院榮譽博士、塞德曼政治經濟學大獎和國家科學院獎。

謝林作為當代非主流經濟學家的代表人物之一，對于事物的本質有一種深刻的洞察。他的學術思想超越了主流經濟學的“理性人”假設，摒棄了用數學表示經濟學理論的研究范式，創立并發展了“非數理博弈理論”，運用精煉的語言和各種小模型，將博弈論的思想巧妙地運用到了軍備控制、恐怖主義與犯罪、能源環境政策與氣候變化、種族隔離、供不應求市場的分析、談判以及人群的相互行為等社會政治經濟諸多領域。

他認為討價還價是個非零和博弈，通過對該現象進行深刻剖析，提出了一個不同于一般常識的結論:“在討價還價的過程中，勢弱的一方通常會成為強者。” 當一方認為對方不會作出讓步時，協議就達成了。一方之所以會讓步，是因為他知道對方已經不可能讓步了。因此，我們可以認為，談判的秘訣在于讓對方相信你不會再讓步了。對此我們也可以這樣理解，把自己放到不利的談判地位反而是有利的，即破釜沉舟反而可以轉敗為勝。

謝林的卓越睿智突出地體現在他于1960年發表的《沖突戰略》（The Strategy ofConflict）中運用博弈論對國家之間的討價還價行為的分析。這本書也是國際關系領域最具有開創性的理論著作之一。書中他指出導致戰爭發生的原因是人們全面判斷后的決定而不是偶然事件。如果一方堅信另一方會發動突然襲擊，戰爭就會爆發；一方發動突然襲擊的原因在于確信對方沒有反擊能力，因此防止突然襲擊的辦法是給對方顯示自己具有還擊的能力。他還認為，報復能力遠比抵抗能力有用;具有不確定性的報復比可以確定的報復更具有威懾力。這些獨到的見解都被事實證明是解決國家沖突問題的上上簽。

他說“20世紀后50年最重要的一件事情是有一件事情沒有發生”，這是基于他對于核戰爭問題的精辟研究。在他另一本同樣具有重大影響的著作《武器與影響》中，謝林對軍備控制進行了深入淺出的研究。他指出:最好的核武器分布是雙方都有還擊能力，即沒有一方可以一次性摧毀對方的還擊能力，和平的基礎就來自雙方都具有二次還擊的能力。在分析穩定威懾問題時，他描述了一場西部牛仔決斗的場景，“如果雙方都確定自己在臨死之前能夠進行有把握的準確還擊，那么先開槍的一方將無任何優勢而言，這樣也就無需害怕對方先開槍了”。

同時，基于自己的認識，他還提出了使用核武器的諸多規矩。雖然艾森豪威爾政府認為核武器和其他武器并沒有什么不同，但是肯尼迪政府采納了他的觀點。

另外，謝林還曾在美國戰爭學院給軍官們教授軍事戰略課程。由于他在軍事戰略方面所作出的理論貢獻，哈特利與桑德勒在《國防經濟學手冊》第4頁中寫道:“1960年，以三本當代經典著作的問世為標志，國防經濟學正式創立。……這三本著作是:查爾斯·希奇和羅蘭·麥基恩的《核時代的國防經濟學》，劉易斯·理查森的《軍備與不安全》，托馬斯·謝林的《沖突戰略》。”

1988年美國經濟學聯合會將謝林評為“杰出資深會員”，給他的評語是:“謝林關于社會關系的理論以及他對該理論多方面的應用，源于他富有成效地將理論與實踐相結合。他有著異于常人的天賦，這使得他能切實涉及到有著相同或不同利益的參與人的社會和經濟狀況的本質，并能具體而生動地把這種本質描述出來”。