ＶａＲ與商業(yè)銀行風(fēng)險管理
2006-01-01 00:00:00劉曉星
現(xiàn)代管理科學(xué) 2006年4期
摘要：VaR作為現(xiàn)代銀行風(fēng)險管理的標(biāo)準(zhǔn)和理論基礎(chǔ)，已在國際活躍銀行得到廣泛的應(yīng)用。在2004年通過的新巴塞爾協(xié)議則進(jìn)一步主張用VaR對市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險進(jìn)行綜合的風(fēng)險管理，文章從四個方面分析了VaR在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用，并進(jìn)一步分析了VaR應(yīng)用中的局限性和補(bǔ)充措施。
關(guān)鍵詞：VaR；銀行風(fēng)險管理；應(yīng)用；局限性
