基于ＶＡＲ模型的股指動態實證研究
2006-01-01 00:00:00付春娟時勇李靖榮
商場現代化 2006年6期
[摘要] 針對國內主要股票市場的股指數據，本文對股票價格波動進行了單位根檢驗和因果關系檢驗，并在此基礎上建立向量自回歸模型，以分析各指數間的聯動關系，進行實證研究。
[關鍵詞] 單位根 因果關系 VAR模型 方差分解
[摘要] 針對國內主要股票市場的股指數據，本文對股票價格波動進行了單位根檢驗和因果關系檢驗，并在此基礎上建立向量自回歸模型，以分析各指數間的聯動關系，進行實證研究。
[關鍵詞] 單位根 因果關系 VAR模型 方差分解
